FMZ Quant Trading Platform cung cấp một mô-đun và tùy chỉnh
Nền tảng giao dịch FMZ Quant đã cải thiện chức năng của thiết bị đầu cuối giao dịch, tạo điều kiện giao dịch thủ công tốt hơn và giới thiệu chức năng plug-in giao dịch của thiết bị đầu cuối giao dịch.
Nguyên tắc là giống nhưcông cụ gỡ lỗi: gửi một đoạn mã đến docker của trang đầu cuối
Để tạo plugin đầu cuối giao dịch, bạn có thể đặt loại chiến lược là:Trading plugintrênChiến lược mớitrang. hỗ trợ plugin giao dịchJavaScript, Python, C++, vàMyLanguage.
Plugin có thể thực hiện mã trong một khoảng thời gian, và nó có thể thực hiện một số hoạt động đơn giản, chẳng hạn nhưlệnh băng trôi, lệnh đang chờ, hủy lệnhvàtính toán lệnhTương tự nhưcông cụ gỡ lỗi, nó sử dụngreturnđể trả lại kết quả, và nó cũng có thể trực tiếp trả lại các biểu đồ và bảng.
Dưới đây là một vài ví dụ, và các chức năng khác có thể được khám phá bởi chính bạn.
Trở lại ảnh chụp sâu
// Return to the depth snapshot
function main() {
var tbl = {
type: 'table',
title: 'snapshot of the order depth @ ' + _D(),
cols: ['#', 'Amount', 'Ask', 'Bid', 'Amount'],
rows: []
}
var d = exchange.GetDepth()
for (var i = 0; i < Math.min(Math.min(d.Asks.length, d.Bids.length), 15); i++) {
tbl.rows.push([i, d.Asks[i].Amount, d.Asks[i].Price+'#ff0000', d.Bids[i].Price+'#0000ff', d.Bids[i].Amount])
}
return tbl
}
def main():
tbl = {
"type": "table",
"title": "snapshot of the order depth @ " + _D(),
"cols": ["#", "Amount", "Ask", "Bid", "Amount"],
"rows": []
}
d = exchange.GetDepth()
for i in range(min(min(len(d["Asks"]), len(d["Bids"])), 15)):
tbl["rows"].append([i, d["Asks"][i]["Amount"], str(d["Asks"][i]["Price"]) + "#FF0000", str(d["Bids"][i]["Price"]) + "#0000FF", d["Bids"][i]["Amount"]])
return tbl
void main() {
json tbl = R"({
"type": "table",
"title": "abc",
"cols": ["#", "Amount", "Ask", "Bid", "Amount"],
"rows": []
})"_json;
tbl["title"] = "snapshot of the order depth @" + _D();
auto d = exchange.GetDepth();
for(int i = 0; i < 5; i++) {
tbl["rows"].push_back({format("%d", i), format("%f", d.Asks[i].Amount), format("%f #FF0000", d.Asks[i].Price), format("%f #0000FF", d.Bids[i].Price), format("%f", d.Bids[i].Amount)});
}
LogStatus("`" + tbl.dump() + "`");
// C++ does not support "return json" to display the table, and you can create the live trading to display the table of the status bar
}
Kích thước chênh lệch giữa các giai đoạn
// Draw cross-period spreads
var chart = {
__isStock: true,
title : { text : 'spread analysis chart'},
xAxis: { type: 'datetime'},
yAxis : {
title: {text: 'spread'},
opposite: false
},
series : [
{name : "diff", data : []}
]
}
function main() {
exchange.SetContractType('quarter')
var recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
exchange.SetContractType('this_week')
var recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for(var i = 0; i < Math.min(recordsA.length, recordsB.length); i++){
var diff = recordsA[recordsA.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Close - recordsB[recordsB.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Close
chart.series[0].data.push([recordsA[recordsA.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Time, diff])
}
return chart
}
chart = {
"__isStock": True,
"title": {"text": "spread analysis chart"},
"xAxis": {"type": "datetime"},
"yAxis": {
"title": {"text": "spread"},
"opposite": False
},
"series": [
{"name": "diff", "data": []}
]
}
def main():
exchange.SetContractType("quarter")
recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
exchange.SetContractType("this_week")
recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for i in range(min(len(recordsA), len(recordsB))):
diff = recordsA[len(recordsA) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i].Close - recordsB[len(recordsB) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i].Close
chart["series"][0]["data"].append([recordsA[len(recordsA) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i]["Time"], diff])
return chart
// C++ does not support "return json" structure drawing
Có những ví dụ khác trong