示例策略
// K线周期合成 扩展为 根据基础K线 合成 为任意周期。
var cloneObj = function(obj) { // 深拷贝 对象函数
var str, newobj = obj.constructor === Array ? [] : {};
if (typeof obj !== 'object') {
return;
} else if (JSON) {
str = JSON.stringify(obj); //系列化对象
newobj = JSON.parse(str); //还原
} else {
for (var i in obj) {
newobj[i] = typeof obj[i] === 'object' ?
cloneObj(obj[i]) : obj[i];
}
}
return newobj;
};
var DAY = 0;
var HOURS = 1;
var MINUTES = 2;
var isFirstFind = true;
var FirstStamp = null;
function GetDHM(objTime, BaseCycle, NewCycleForMS){
var ret = [];
if(BaseCycle % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0){
ret[0] = objTime.getDate();
ret[1] = DAY;
}else if(BaseCycle % (1000 * 60 * 60) === 0){
ret[0] = objTime.getHours();
ret[1] = HOURS;
}else if(BaseCycle % (1000 * 60) === 0){
ret[0] = objTime.getMinutes();
ret[1] = MINUTES;
}
if(NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60 * 24) === 0){
ret[2] = DAY;
}else if(NewCycleForMS % (1000 * 60 * 60) === 0){
ret[2] = HOURS;
}else if(NewCycleForMS % (1000 * 60) === 0){
ret[2] = MINUTES;
}
return ret;
}
function SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS){
if(ret[1] === DAY && ret[2] === DAY){
var array_day = [];
for(var i = 1 ; i < 29; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){
array_day.push(i);
}
for(var j = 0 ; j < array_day.length; j++ ){
if(ret[0] === array_day[j]){
return true;
}
}
}else if(ret[1] === HOURS && ret[2] === HOURS){
var array_hours = [];
for(var i = 0 ; i < 24; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){
array_hours.push(i);
}
for(var j = 0 ; j < array_hours.length ; j++){
if(ret[0] === array_hours[j]){
return true;
}
}
}else if(ret[1] === MINUTES && ret[2] === MINUTES){
var array_minutes = [];
for(var i = 0; i < 60; i += (NewCycleForMS / BaseCycle)){
array_minutes.push(i);
}
for(var j = 0; j < array_minutes.length; j++){
if(ret[0] === array_minutes[j]){
return true;
}
}
}else{
throw "目标周期与基础周期不匹配！目标周期毫秒数：" + NewCycleForMS + " 基础周期毫秒数: " + BaseCycle;
}
}
function Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS){
var max = AssRecords[n].High;
for(var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++){
max = Math.max(AssRecords[n + i].High, max);
}
return max;
}
function Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS){
var min = AssRecords[n].Low;
for(var i = 1 ; i < NewCycleForMS / BaseCycle; i++){
min = Math.min(AssRecords[n + i].Low, min);
}
return min;
}
function AssembleRecords(records, NewCycleForMS) {
var AssRecords = records.slice(0); // 深拷贝
var AfterAssRecords = [];
if(!records || records.length < 2){
throw (!records) ? "传入的records参数为 错误" + records : "基础K线长度小于2";
}
var BaseCycle = records[records.length - 1].Time - records[records.length - 2].Time;
if(NewCycleForMS % BaseCycle !== 0){
throw "目标周期‘" + NewCycleForMS + "’不是 基础周期 ‘" + BaseCycle + "’ 的整倍数，无法合成！";
}
if(NewCycleForMS / BaseCycle > records.length){
throw "基础K线数量不足，请检查是否基础K线周期过小！";
}
// 判断时间戳, 找到 基础K线 相对于 目标K线的起始时间。
var objTime = new Date();
for (var i = 0; i < AssRecords.length; i++) {
objTime.setTime(AssRecords[i].Time);
var ret = GetDHM(objTime, BaseCycle, NewCycleForMS);
if (isFirstFind === true && SearchFirstTime(ret, BaseCycle, NewCycleForMS) === true) {
FirstStamp = AssRecords[i].Time;
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
isFirstFind = false;
break; // 排除后跳出
}else if(isFirstFind === false){
if((AssRecords[i].Time - FirstStamp) % NewCycleForMS === 0){
for (j = 0; j < i; j++) {
AssRecords.shift(); // 把目标K线周期前不满足合成的数据排除。
}
break;
}
}
}
var BarObj = { // 定义一个 K线柱结构
Time: 0,
Open: 0,
High: 0,
Low: 0,
Close: 0,
Volume: 0,
};
var n = 0;
for (n = 0; n < AssRecords.length - (NewCycleForMS / BaseCycle); n += (NewCycleForMS / BaseCycle)) { // 合成
/*
{
Time :一个时间戳, 精确到毫秒，与Javascript的 new Date().getTime() 得到的结果格式一样
Open :开盘价
High :最高价
Low :最低价
Close :收盘价
Volume :交易量
}
*/
BarObj.Time = AssRecords[n].Time;
BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
BarObj.High = Calc_High(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Low = Calc_Low(AssRecords, n, BaseCycle, NewCycleForMS);
BarObj.Close = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Close;
BarObj.Volume = AssRecords[n + (NewCycleForMS / BaseCycle) - 1].Volume;
AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));
}
BarObj.Time = AssRecords[n - (NewCycleForMS / BaseCycle)].Time + NewCycleForMS; // 最后一根时间不能变，
BarObj.Open = AssRecords[n].Open;
BarObj.Close = AssRecords[AssRecords.length - 1].Close;
BarObj.Volume = AssRecords[AssRecords.length - 1].Volume;
var max = AssRecords[n].High;
var min = AssRecords[n].Low;
for(var index_n = n + 1 ;index_n < AssRecords.length; index_n++){
max = Math.max(max, AssRecords[index_n].High);
min = Math.min(min, AssRecords[index_n].Low);
}
BarObj.High = max;
BarObj.Low = min;
AfterAssRecords.push(cloneObj(BarObj));
return AfterAssRecords;
}
function main() { // 测试代码
var records = exchange.GetRecords();
while (!records || records.length < 24) {
records = exchange.GetRecords();
}
// 处理界面参数， 如果写到自己的策略里面 可以参考下
var Num_UI_NewCycleForMS = 1;
var arrayNum = UI_NewCycleForMS.split("*");
for(var indexNum = 0 ; indexNum < arrayNum.length ; indexNum++){
Num_UI_NewCycleForMS = Num_UI_NewCycleForMS * Number(arrayNum[indexNum]);
}
Log("自定义周期毫秒时间为：", Num_UI_NewCycleForMS);
while(true){
records = _C(exchange.GetRecords);
// Log("原始K线数据：长度", records.length, "数据：", records);
records = AssembleRecords(records, Num_UI_NewCycleForMS); // 第一个参数是 基础K线， 第二个参数是 要转换的周期的 毫秒数， 1000 * 60 * 20 就是 转换为 20分钟
// Log("转换后K线数据：长度", records.length, "数据：", records);
$.PlotRecords(records, 'BTC');
// throw "stop"; // ceshi
Sleep(1000);
}
}
bamsmen 如果用3小时k线合成18小时线没问题，合成日线时就会报错
bamsmen getDHM里的逻辑写的好像有点问题，总报错 目标周期与基础周期不匹配！
qunxiang_wang 你好 为啥不在api里头集成周线呢
xiaoxiaolu hello 可以解决么 我的策略因为这个已经不能回测了
xiaoxiaolu 为什么用okex数据回测的时候 K线周期选择1分钟 但是却报错目标 周期‘240000’不是 基础周期 ‘180000’ 的整倍数，无法合成！然而我在回测配置参数的时候选的是一分钟 调用函数Getrecords函数的时候也是用的一分钟 为什么合成的时候会出现这样的报错呢
super888 代码里是4小时K线，用30分钟回测正常（图表K线是4小时间隔），用5分钟回测不正常（从回测时间12点过后变成1小时K线了）
发明者量化-小小梦 是的， 这个合成代码写的比较早了， 你看下这个 ：https://www.fmz.com/digest-topic/4154 。
bamsmen 谢谢，我使用这个合成函数并不是因为需要使用交易所没有提供的k线周期，而是因为策略里需要同时用到小时线和日线周期，这样的话，如果调用两次GetRecords函数分别获取3小时线和日线，fmz底层是不是会发送两次网络请求？
发明者量化-小小梦 现在平台直接支持自定义K线周期了，可以直接使用平台的功能了。
发明者量化-小小梦 有些交易所 支持 周线数据， 有的没有， 一般对统一的周期做了封装。其他周期 可以用小周期合成。
发明者量化-小小梦 我测试了 K线设置 1分钟周期 ， 下边参数 设置 1000*60*4 就是 4分钟的意思， 是可以合成K线的。
xiaoxiaolu 你可以自己试一下 回测数据选OKEX期货 然后基础K线设置为1分钟 合成为4分钟 就会出现我这样的报错 周期‘240000’不是 基础周期 ‘180000’ 的整倍数，无法合成！
xiaoxiaolu 这是我的代码while(true){ records = Call(exchange.GetRecords,PERIOD_M1); //Log("原始K线数据：长度", records.length, "数据：", records); records = AssembleRecords(records, Num_UI_NewCycleForMS); // 第一个参数是 基础K线， 第二个参数是 要转换的周期的 毫秒数， 1000 * 60 * 20 就是 转换为 20分钟 // Log("转换后K线数据：长度", records.length, "数据：", records); $.PlotRecords(records, 'BTC'); // throw "stop"; // ceshi Sleep(1000); } 这个是参数设置 https://dn-filebox.qbox.me/e0f51cd46827d68f42cbeffadba1c7a842fb0fb1.jpg 明明设置的是一分钟 但是却提示基础K线周期为3分钟 以前没有这种情况的
发明者量化-小小梦 您回测时 设置的 参数 截图看下， 或者 直接 群里 QQ 小小梦。
发明者量化-小小梦 现在更新了 ，做了个处理要求基础周期 要和目标周期一致，比如目标周期是要合成6小时的，基础周期要使用1小时，使用更小的反而麻烦，而且要收集很多才行。您可以测试下，或者使用中有什么BUG 问题，建议 可以给我留言，也可以QQ我 。 再次，感谢提出问题 ^^
发明者量化-小小梦 感谢提出问题 ，我检查下代码。处理下 ^^