这是一个仅做多不做空的策略,它根据用户设置的连续上涨天数和连续下跌天数来决定 entries 和 exits。其交易逻辑非常简单直接。
策略原理
首先,我们需要设置两个参数:
consecutiveBarsUp: 连续上涨天数 consecutiveBarsDown: 连续下跌天数
然后我们记录两个变量:
ups: 目前连续上涨天数 dns: 目前连续下跌天数
每天我们根据收盘价和前一日收盘价的比较,来判断该日是上涨还是下跌,如果上涨天数,则ups加1,下跌天数则dns加1。
当ups达到consecutiveBarsUp时,我们做多;当dns达到consecutiveBarsDown时,我们平仓。
这样就完成了一个简单的连续涨跌策略。我们只在见底后连续上涨一定天数时做多,在连续下跌一定天数后平仓。避免了在震荡行情中频繁交易。
策略优势
逻辑简单,容易理解和实现
通过设置连续上涨和下跌天数,可以 filtering 一些短线震荡,避免频繁交易
仅做多,可以减少交易频率,降低交易成本和滑点影响
容易设置止损,可以有效控制单笔损失
潜在风险
无法在见顶的时候做空,可能错过做空机会
需要连续上涨一定天数才入场,可能错过买入最低点
存在一定的时间滞后,无法实时捕捉转折点
如果不设置止损,可能带来较大的单笔损失风险
总结
连续涨跌N天策略以其简单的交易逻辑和较低的交易频率大受投资人欢迎。通过合理设置参数,可有效过滤震荡,避免频繁交易。但也存在一定时间滞后和无法做空的限制。需要投资人综合考量后实施。总体来说,该策略适合追踪中长线趋势的投资人,可以提供稳定的投资回报。
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
// strategy("Up/Down Long Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// There will be no short entries, only exits from long.
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)