本策略通过运用四条不同参数的EMA均线,形成较为清晰易读的趋势判断系统,进行 mechanical trading。该策略属于双均线交叉类策略,旨在追踪中长线趋势。
策略原理:
计算两组快慢EMA,典型参数组合为快线EMA 72期和慢线EMA 44期。
当快线从下向上突破慢线时,进行买入操作。
当快线从上向下跌破慢线时,进行卖出操作。
使用颜色标记买入和卖出信号。
设置回测周期,实时执行交易信号。
该策略的优势包括:
四条EMA曲线,形成清晰的多空姿态。
快慢EMA组合,可有效跟踪中长线趋势。
突破交叉法则简单易行,避免频繁交易。
该策略的风险包括:
EMA均线滞后问题,可能错过趋势转折点。
无止损设置,无法限制单笔损失大小。
参数设置不当可能导致交易频繁或信号不一致。
总之,四重EMA交叉策略通过快慢均线配对,采用突破系统进行mechanical trading。该策略图形界面直观,适合视觉型选手。但鉴于EMA滞后及无止损问题,投资者仍需审慎运用资金管理和风险控制手段,方能获得长期稳定收益。
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// strategy(title = "Cuathro EMA Strategy", shorttitle = "Cuathro EMA",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
// based on OCC by @JayRogers
emaSlowPeriod = input(defval = 44, title = "EMA Slow, always < EMA Fast - low short term, high long term ", minval = 1)
emaFastPeriod = input(defval = 72, title = "EMA Fast - low short term, high long term ", minval = 1)
len = input(defval = 14, title = "Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
closeSeries = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, len) - ta.ema(ta.ema(close, len), len) )
openSeries = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close[1], len) - ta.ema(ta.ema(close[1], len), len) )
slowema = ta.ema(closeSeries - openSeries,emaSlowPeriod)
fastema = ta.ema(closeSeries - openSeries,emaFastPeriod)
plot(slowema, color=color.blue)
plot(fastema,color=color.red)
bgcolor(slowema< fastema ? color.red : na, transp=90)
bgcolor(slowema> fastema ? color.blue : na, transp=90)
bgcolor(ta.crossover(slowema, fastema) ? color.blue : na, transp=40)
bgcolor(ta.crossunder(slowema, fastema) ? color.red : na, transp=40)
strategy.order("BUY", strategy.long, 1, when = ta.crossover(slowema, fastema))
strategy.order("SELL", strategy.short, 1, when = ta.crossunder(slowema, fastema))