本策略根据K线的连续上涨或下跌突破进行交易。该策略判断近期K线走势是否呈现持续上涨或下跌态势,以捕捉短期趋势机会。
策略原理:
判断当前K线与固定周期前的K线比较,如5周期前。
当连续多个K线收盘价较开盘价上涨时,进行做多入场。
当连续多个K线收盘价较开盘价下跌时,进行做空入场。
设置止损线,避免亏损扩大。
可自定义历史回测周期,优化参数。
该策略的优势:
连续上涨下跌可判断短期趋势。
实盘时可加入消息提醒,便于监控。
回测参数优化简单,易于实盘。
该策略的风险:
无法判断中长线整体走势,存在被套风险。
止损点靠近,可能导致过频繁止损。
需警惕反转风险,适时主动止损。
总之,该策略通过判断K线趋势性突破进行短线操盘,可在参数优化后获得良好回测效果,但实盘时仍需警惕反转风险,适时止损。
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
BarsUp = input(1)
BarsDown = input(1)
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
if (close > open and open > close[BarsUp]) and time_cond
strategy.entry("BarUp", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (close < open and open < close[BarsDown]) and time_cond
strategy.entry("BarDn", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)