ChaoZhang
概述
该策略主要融合了Hull移动平均线和WT指标的交叉信号,以发挥各自指标的优势,在趋势判断和入场时机选择上实现更准确的决策。
策略原理
该策略主要由Hull移动平均线和WT指标交叉信号组成。
Hull移动平均线部分,通过计算短期和长期Hull MA,并填充颜色来判断趋势方向。计算公式为:
短期Hull MA = WMA(2*WMA(n/2) - WMA(n), sqrt(n))
长期Hull MA = WMA(WMA(n/3)*3 - WMA(n/2), n/2)
其中WMA为加权移动平均线。当短期线上穿长期线时为看涨信号,否则为看跌信号。
WT指标部分,通过计算WT指标的多空均线,并观察均线的交叉情况来判断入场。计算公式为:
TCI = (Close - EMA(Close,n1)) / (k * STD(Close - EMA(Close,n1),n1))
WT1 = EMA(TCI,n2)
WT2 = SMA(WT1,m)
其中TCI为Trend Composite Index,反映价格与通道中线EMA的偏离程度;WT1为TCI的EMA平滑值,WT2为WT1的SMA值,m一般取4。当WT1上穿WT2时为多头信号,WT1下穿WT2时为空头信号。
综合Hull MA的趋势判断和WT指标的交叉信号,可以在趋势方向正确的前提下进入场内。
优势分析
该策略综合运用Hull MA和WT指标的优势,具有以下几点优势:
Hull MA通过修改移动平均线的计算方式,能更快捕捉价格变化趋势,并有效滤除市场噪音,判断趋势准确可靠。
WT指标利用通道内价格波动特性,能快速捕捉转折点,发出较准确的交易信号。
两者结合使用,既考虑了趋势判断,也关注交叉信号,可在趋势面发力的同时控制风险。
Hull MA平滑参数和WT指标参数都可自定义设置,可以根据不同品种特性和交易偏好进行调整优化。
可单独使用Hull MA或WT指标的交叉信号进行交易,也可以结合使用,兼顾趋势跟踪和交叉验证。
可设置止损止盈策略,有效控制单笔交易风险。
风险分析
该策略主要存在以下几点风险:
Hull MA和WT指标都对价格进行了一定程度的模糊化处理,可能会稍有滞后,导致入场时机不够精确。
WT指标容易产生多头背驰和空头背驰的假信号,如果不结合趋势判断,会增加交易风险。
参数设置不当也会对交易结果产生影响,需要根据品种特点不断测试优化。
在趋势震荡的时候,止损可能被频繁触发,给交易带来一定损失。
对应风险,可以通过以下方法加以优化和改进:
调整Hull MA和WT参数,找到最佳平衡点。也可以测试其它指标与Hull MA组合使用。
增加趋势判断机制,避免WT指标在无明确趋势时的错误信号。
利用回测和模拟交易找出最佳参数,并设置合理的止损幅度。
在趋势不明朗时,降低仓位规模,或暂时不交易。
优化方向
该策略可以从以下几个方向进行进一步优化:
测试不同的移动平均线与WT指标组合,寻找更好的平衡点。如KAMA,TEMA等。
增加其它指标判断,如震荡指标,Bollinger Bands等,提高决策准确性。
3.优化参数设置,通过回测和模拟寻找最佳参数组合。可建立参数优化程序,快速寻找最优参数。
优化止损策略,如运用移动止损、振荡止损、由近及远止损等,降低止损被触发的概率。
优化仓位管理策略,在趋势不明确时主动降低交易频率和仓位规模,减少风险。
增加机器学习等高级技术,实现更智能的交易决策和参数自适应。
总结
该策略综合Hull MA平滑移动平均线和WT指标交叉特性,兼具趋势判断和交叉验证优势。在确保正确方向的前提下进行交易,可以有效控制风险。 通过优化参数设置、止损策略、仓位管理等方式,可以进一步提升策略的稳定性和交易效果。舍入其它指标判断和智能交易技术也是未来的优化方向。总体来说,该策略具有简单可靠、易优化等特点,是一种实用的趋势跟踪策略。
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// WT CROSS @author [© LazyBear]
// © pigsq
// @version=5
strategy("Kahlman HullMA / WT Cross Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100)
_1 = input(false, '───────── SP/TP SETTINGS ─────────')
stoploss1 = input(title='Stop Loss On/Off?', defval=true)
stoploss = input.float(5, "Stop Loss", minval = 1, step = 1)/100
takeprofit1 = input(title='Take Profit On/Off?', defval=true)
takeprofit = input.float(10, "Take Profit", minval = 1, step = 1)/100
_2 = input(false, '──────── WT CROSS SETTINGS ────────')
wtcross = input(title='WT Cross On/Off?', defval=true)
wtcross2 = input(title='Change WT Cross Method ( If WT Cross ON )', defval=false)
/// WT CROSS ///
n1 = input(10, 'Channel Length')
n2 = input(21, 'Average Length')
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
r = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * r)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
/// WT CROSS ///
/// HULL TREND WITH KAHLMAN ///
_3 = input(false, '──────── HULLMA SETTINGS ────────')
srchull = input(hl2, 'Source')
lengthhull = input(24, 'Lookback')
gain = input(10000, 'Gain')
kh = input(true, 'Use Kahlman')
hma(_srchull, _lengthhull) =>
ta.wma((2 * ta.wma(_srchull, _lengthhull / 2)) - ta.wma(_srchull, _lengthhull), math.round(math.sqrt(_lengthhull)))
hma3(_srchull, _lengthhull) =>
p = lengthhull / 2
ta.wma(ta.wma(close, p / 3) * 3 - ta.wma(close, p / 2) - ta.wma(close, p), p)
kahlman(x, g) =>
kf = 0.0
dk = x - nz(kf[1], x)
smooth = nz(kf[1], x) + dk * math.sqrt(g / 10000 * 2)
velo = 0.0
velo := nz(velo[1], 0) + g / 10000 * dk
kf := smooth + velo
kf
a = kh ? kahlman(hma(srchull, lengthhull), gain) : hma(srchull, lengthhull)
b = kh ? kahlman(hma3(srchull, lengthhull), gain) : hma3(srchull, lengthhull)
c = b > a ? color.lime : color.red
crossdn = a > b and a[1] < b[1]
crossup = b > a and b[1] < a[1]
p1hma = plot(a, color=c, linewidth=1, title='Long Plot', transp=75)
p2hma = plot(b, color=c, linewidth=1, title='Short Plot', transp=75)
fill(p1hma, p2hma, color=c, title='Fill', transp=55)
/// HULL TREND WITH KAHLMAN ///
/// DATE ///
_4 = input(false, '───────── DATE SETTINGS ─────────')
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=999, title='From Year', minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
/// DATE ///
/// LONG/SHORT CONDITION ///
longCondition = crossup and ta.crossover(wt1,wt2)
longCondition1 = crossup
longCondition2 = crossup and wt1 > wt2
if (wtcross == true ? longCondition : wtcross == false ? longCondition1:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Long")
else if (wtcross2 == true ? longCondition2 : wtcross2 == false ? longCondition:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Long")
shortCondition = crossdn and ta.crossunder(wt1,wt2)
shortCondition1 = crossdn
shortCondition2 = crossdn and wt1 < wt2
if (wtcross == true ? shortCondition : wtcross == false ? shortCondition1:na)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=window(), comment="Enter Short")
else if (wtcross2 == true ? shortCondition2 : wtcross2 == false ? shortCondition:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Short")
/// LONG/SHORT CONDITION ///
/// CLOSE STRATEGY ///
strategy.close("LONG", when=wtcross == true ? shortCondition : wtcross == false ? shortCondition1:na, comment = "Close Long")
strategy.close("SHORT", when=wtcross == true ? longCondition : wtcross == false ? longCondition1:na, comment = "Close Short")
/// EXIT STRATEGY ///
strategy.exit("LONG", when=strategy.position_size > 0, stop=stoploss1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 - stoploss):na, limit=takeprofit1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit):na, comment="Exit Long")
strategy.exit("SHORT", when=strategy.position_size < 0, stop=stoploss1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 + stoploss):na, limit=takeprofit1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 - takeprofit):na, comment ="Exit Short")
/// LONG SL/TP LINE ///
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stoploss) : na, title='Long Stop Loss', color=stoploss1 == true ? color.new(color.red, 0):na, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit) : na, title='Long Take Profit', color=takeprofit1 == true ? color.new(color.green, 0):na, style=plot.style_linebr)
/// LONG SL/TP LINE ///
/// SHORT SL/TP LINE ///
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + stoploss) : na, title='Short Stop Loss', color=stoploss1 == true ? color.new(color.red, 0):na, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - takeprofit) : na, title='Short Take Profit', color=takeprofit1 == true ? color.new(color.green, 0):na, style=plot.style_linebr)
/// SHORT SL/TP LINE ///