本策略是基于动量破坏原理,结合RSI和随机指标的趋势跟踪策略。它使用DEMA指标判断价格动量方向,RSI指标判断超买超卖,KDJ指标辅助判断趋势,根据这些指标信号进行 longing和shorting操作。该策略适用于中长线趋势交易。
本策略使用DEMA指标来判断价格动量方向。DEMA是双指数移动平均线,它比普通EMA更敏感,可以更早发现趋势变化。策略通过计算价格与DEMA的差额百分比来判断价格动量的方向和力度。
当价格上涨幅度大于设定参数时,认为价格处于上涨趋势;当价格下跌幅度大于设定参数时,认为价格处于下跌趋势。结合RSI指标判断是否处于超买超卖区域,如果RSI低于超卖线,说明处于超卖状态,可以做多;如果RSI高于超买线,说明处于超买状态,可以做空。
此外,策略还使用KDJ指标的随机线K和D线来确认趋势。当随机线K线上穿D线时,做多信号成立;当K线下穿D线时,做空信号成立。
最后,该策略还加入了时间过滤条件,只在指定的年、月、日内生效,从而避免不必要的交易。
本策略具有以下优势:
使用双指数移动平均线DEMA判断价格动量,更敏感,可以提早发现趋势变化。
结合RSI指标判断超买超卖情况,避免在市场转折点附近乱入场。
使用随机指标KDJ确认趋势信号,可以过滤掉部分错误信号。
加入时间过滤条件,只在指定时间内交易,避免不必要的资金占用。
承上启下,分析流程清晰,易于理解和修改。
指标参数可调,可以根据不同品种和时间周期进行优化。
本策略也存在一些风险需要注意:
DEMA和RSI等指标都可能发出错误信号,导致不必要的亏损。可以适当调整参数或增加过滤条件来降低误判概率。
双重指标组合并不能完全避免巨大行情的反转,大幅震荡市场中可能出现止损。
固定的时间区间设置可能错过某些具有交易机会的时间段,建议加入更灵活的交易时间控制。
趋势交易方式需要承担一定回撤,需要忍受连续亏损的心理准备。
需要持续关注指标参数的优化,以适应市场的变化。
本策略可以从以下几个方面进行优化:
测试更多指标的组合,寻找更稳定和顺畅的交易策略逻辑。例如MACD,KD,MOVING AVERAGE等。
对指标参数进行测试和优化,找到参数的最佳取值区间。
增加止损策略,如移动止损,尾随止损等,降低回撤。
增加钱管理功能,比如固定交易数量,动态调整仓位等,控制风险。
优化入场和出场逻辑,确保高概率入场,尽早止损。
增加更多过滤条件,确保在趋势明确之后才入场。例如量能指标,通道指标等。
优化时间控制策略,使交易更贴近市场节奏。例如只在美国或亚洲交易时段交易等。
本策略立足于趋势交易,使用DEMA判断趋势方向,RSI判断超买超卖,KDJ确认信号,以控制风险。它操作简单,逻辑清晰,可定制性强,适合中长线持仓。随着参数优化、止损策略和风控措施的不断完善,本策略有望成为跟踪市场主趋势的稳定交易系统。当然,任何策略都不能完全避免市场风险,需要交易者保持耐心和纪律,始终谨记“保本”的原则。
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+STOCH+RSI ", overlay=false)
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(1,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 30 )
overBought = input( 55 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( (demadifper<buyper) or crossover(demadifper,buyper)) and (vrsi<overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( vrsi>overBought and ( crossunder(k,d) ) and ( demadifper>sellper or crossunder(demadifper,sellper) ) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")