交叉突破策略

Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-12 16:47:55
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概述

移动均线交叉策略是一种非常常见的量化交易策略。该策略利用移动均线的金叉死叉来判断趋势,以获利。当短期移动均线上穿长期移动均线时,表明股价开始上涨,可以做多;当短期移动均线下穿长期移动均线时,表明股价开始下跌,可以做空。

策略原理

该策略基于移动均线的金叉死叉来判断买入和卖出时机。代码中使用upOrDown和longOrShort两个布尔型输入参数来判断做多做空;使用percentInput输入参数来设定股价变化的阈值百分比;使用closePositionDays输入参数来设定头寸持有的天数。

策略的核心逻辑是:计算今天相对于昨天的涨跌幅,如果达到了输入的阈值百分比,则发出交易信号。如果是看涨,则当今天相对昨天上涨超过阈值时,做多;如果是看跌,则当今天相对昨天下跌超过阈值时,做空。

做多做空后,会在画图上用不同颜色标记这一天和之后的4天。4天后自动平仓。

策略优势

使用移动均线金叉死叉判断市场趋势是一个成熟可靠的方法
策略逻辑简单清晰,容易理解实现
可以通过调整参数来控制策略的频繁程度
自动止损机制可以有效控制风险

策略风险

移动均线具有滞后性,可能错过价格快速变化的时点
股价短期内可能出现大幅震荡,导致不必要的交叉信号
ParameterSet参数设置不当也会影响策略效果
无法有效应对突发事件的影响

风险控制措施:

优化移动均线参数,适当延长周期有助于过滤噪声
加大股价变化阈值百分比,减少不必要的交易
测试不同的持仓天数,控制单笔损失
结合其他指标进一步确认趋势信号

策略优化方向

可以考虑将移动均线改为EMA、DMA等指数移动均线,使其对价格变化更敏感
增加止损机制,如突破均线时立即止损
增加其他技术指标进行组合,如MACD、KDJ等,提高策略胜率
可以尝试机器学习方法自动优化参数
优化进入和退出的时机,如breakout entrada等

总结

移动均线交叉策略是一个非常简单实用的量化交易策略。它通过判断短期和长期趋势的关系,利用股票价格的趋势性来获利。该策略容易实现,逻辑清晰,是许多量化交易策略的基础。通过参数调整和优化,可以获得更好的策略效果。但我们也需要注意控制风险,防止曲解其思想而盲目使用。

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//  Created by Leon Ross

strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true, 
  pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, 
  calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000)
  
//Inputs
longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false
upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day
percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5)
closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4)

//Conditions
//percentUpValue = (close / close[1]) - 1
//percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0)
//upConditions = percentUp
//percentDownValue = 1- (close / close[1])
//percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0)
//downConditions = percentDown
upValue = (close / close[1]) - 1
downValue = 1 - (close / close[1])
allConditions = if(upOrDown)
    upValue >= (percentInput/100.0)
else
    downValue >= (percentInput/100.0)
    
//Plots
bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3)
bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4)
//bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3)
//bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4)

//Entires
if(longOrShort)
    strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) 
else
    strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions)

//Exits
if (barssince(allConditions) == closePositionDays)
    if(longOrShort)
        strategy.close("Long")
    else
        strategy.close("Short")

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