超级趋势策略是一种基于平均真实波幅计算的趋势跟踪策略。它利用平均真实波幅来设置止损线,通过判断价格是否突破止损线来判断趋势方向,以此产生交易信号。
该策略首先计算一定周期内的平均真实波幅ATR。然后根据ATR值乘以一个缩放系数来计算长线止损线和短线止损线。具体计算方法如下:
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
shortStop = hl2 + atr
其中length为计算ATR的周期长度,mult为ATR的缩放系数。
计算出止损线后,策略持续判断价格是否突破上一根K线的止损线,以判定趋势方向:
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
当突破长线止损线时,认为趋势转多,当突破短线止损线时,认为趋势转空。
根据趋势方向变化情况,产生买入和卖出信号:
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
最后,在买入和卖出信号出现时,进行相应的交易操作。
使用平均真实波幅计算止损线,可以有效滤除市场噪音,捕捉较为可靠的趋势信号。
策略参数较少,容易理解和操作。ATR周期和倍数系数可以进行调整,适应不同市场环境。
采用突破止损线判断趋势方向变化,可以有效控制风险,及时止损。
可配置做多或双向交易,可满足不同交易风格。
可以在任何时间周期内使用,适用于多种交易品种。
在震荡行情中,ATR值可能被拉高,导致止损线过宽,产生更多虚假信号。
无法确定最佳的参数组合,ATR周期和倍数需要根据市场情况进行优化。
无法确定交易品种的最佳交易周期,需要针对每种交易品种进行测试。
无法确定最佳的入场时机,存在一定的滞后。
存在一定的空仓风险,在趋势较弱时可能处于空仓状态。
存在止损被突破的风险,应适当宽松止损线。
可以考虑结合其他指标进行过滤,避免在震荡行情中产生错误信号。例如MACD、RSI等。
可以采用机器学习或遗传算法来寻找最佳的参数组合。
可以针对不同品种进行参数优化,确定最佳的ATR周期和倍数系数。
可以结合量能指标判断入场时机,例如成交量,避免过早入场。
可以考虑采用锁仓策略,在空仓时仍能持有头寸。
可以适当放宽止损范围,并结合趋势力度指标优化止损位置。
超级趋势策略通过平均真实波幅计算动态止损线,判断价格突破来发现趋势变化,属于一种较为可靠和风险可控的趋势跟踪策略。该策略简单易用,适用于多种交易品种,但需要针对参数和策略规则进行优化,才能在不同市场中获得较好的效果。与其他技术指标和策略组合使用可以获得更好的交易表现。总体来说,超级趋势策略基于较为科学的概念,值得交易者进一步研究和应用。
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000)
LongOnly = input(title="Long Only ?", type=input.bool, defval=true)
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=22)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2019, title="From Year", minval=1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.green
shortColor = color.red
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title="Long Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0)
plotshape(buySignal and showLabels ? longStop : na, title="Buy Label", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=longColor, textcolor=color.white, transp=0)
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title="Short Stop Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0)
plotshape(sellSignal and showLabels ? shortStop : na, title="Sell Label", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=shortColor, textcolor=color.white, transp=0)
if LongOnly
if buySignal and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if(sellSignal and time_cond)
strategy.close("Long")
else
if buySignal and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
else
strategy.cancel("Long")
if sellSignal and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
else
strategy.cancel("Short")
if not time_cond
strategy.close_all()