均线交叉策略是一种比较常见的交易策略。该策略运用均线的金叉死叉原理,结合Ichimoku云图指标以及SMA平滑移动均线,形成一个较为完整的交易系统。该策略可以自动进行 stock开平仓操作。
该策略主要通过Ichimoku指标中的转折线和基准线比较,以及SMA短期和长期移动均线的交叉情况来判断买卖股票。
具体来说,代码中定义了Ichimoku指标的转折线conversionLine、基准线baseLine、领先线1 leadLine1和领先线2 leadLine2。同时定义了长期SMA移动均线ma1和短期SMA移动均线ma2。
在判断买入时,要同时满足转折线低于基准线、短期均线低于长期均线的条件,即发生均线金叉。
判断卖出时,要同时满足转折线高于基准线、短期均线高于长期均线的条件,即发生均线死叉。
此外,代码还定义了一些辅助条件,如收盘价高于前一日的判断,以及利用均线的数值做差再除以一个数值来判断均线的斜率。这可以判断均线交叉的力度和方向。
该策略集多种技术指标优势于一体,可以较好地判断市场趋势,具有以下优势:
Ichimoku云图本身就包含对趋势的判断,结合SMA均线可以形成比较强大的趋势判断。
SMA均线本身就可以判断价格趋势和力度,快均线交叉慢均线可以判断买卖点。
增加收盘价判断可以避免无谓的反复开平仓。
均线斜率的计算增加了对均线交叉力度的判断,可以过滤假交叉。
整体来说,该策略对趋势判断比较准确,可以减少不必要的交易,而且具有一定的优化空间。
该策略也存在一些风险:
Ichimoku和SMA均线都可能出现滞后,不能及时反映价格变化。
多种条件组合判断,增加了策略复杂度,也增加了出错概率。
策略仅基于技术指标,不能判断重大消息面的影响。
策略没有设置止损条件,存在亏损扩大的风险。
策略没有考虑特殊行情的处理,如盘整行情。
参数设置不当也会影响策略效果。
该策略还可以从以下几个方面进行优化:
设置止损条件,可以在亏损扩大时自动止损。
增加对重大消息面的判断,避免重大消息面影响。
增加对特殊行情的判断,如加大交易区间或调整参数。
对参数组合进行测试优化,寻找最优参数。
增加机器学习算法,利用AI进行参数优化和市场判断。
增加量能指标判断,避免假突破。
结合更多基本面指标,如成交量变化等。
综上所述,该均线交叉策略整合了Ichimoku指标和SMA移动均线的优势,形成了一套较为完整的股票交易策略。该策略判断趋势的能力较强,可以有效地捕捉趋势机会。但也存在一些问题,如滞后、复杂度大、缺乏止损等。这给了该策略很大的优化空间,通过设置止损、判断重大消息面、优化参数等手段都可以不断改进该策略,使其成为一个稳定、可靠的量化交易策略。
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Ichimoku+SMAsmoothed", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
//
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
SMA1=input(title="SMA LONG",defval=21)
SMA2=input(title="SMA SHORT",defval=19)
p=ohlc4[1]
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
// title="Lead 1")
//p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
// title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
ma1=sma(p, SMA1)
ma2=sma(p, SMA2)
p_a = ma1*2
p_b = ma1
p_c = p_a - p_b
p_d = p_c/24
p_e = ma2*2
p_f = ma2
p_g = p_e - p_f
p_h = p_g/24
closelong = ohlc4<ohlc4[SMA1] and ohlc4<ohlc4[1]// and leadLine1<leadLine2 and p_h<p_d
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = ohlc4>ohlc4[SMA1] and ohlc4>ohlc4[1]// and leadLine1>leadLine2 and p_h>p_d
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = ohlc4>ohlc4[1] and leadLine1>leadLine2 and p_h>p_d
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = ohlc4<ohlc4[1] and leadLine1<leadLine2 and p_h<p_d
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)