ChaoZhang
概述
本策略结合了均线先行指标和熊强力指标,形成短期看跌方向信号的组合策略。均线先行指标判断趋势,熊强力指标确定做空时机。策略适合短线操作,追踪市场调整行情。
策略原理
均线先行指标:计算2/20周期的指数移动平均线EMA,当价格低于SMA时看跌,高于时看涨。
熊强力指标:计算当日收盘价与开盘价的差值,作为“强力值”。强力值大于预设的卖出参数时为熊ish信号,-1做空;强力值小于预设买入参数时为多头信号,1做多;否则为0 持平。
结合两个指标,当均线先行指标 且熊强力指标<-1时生成做空信号。
根据做空信号,策略开仓做空;根据平仓信号,策略平掉头寸。可设置反转参数,将做多做空方向对调。
优势分析
均线先行指标可提前判断趋势反转点。
熊强力指标可捕捉当日强力跌势的做空时机。
组合双指标,可过滤假突破,确定较强势跌势的短线做空点。
可调参数灵活,适合不同品种及市场环境。
可反转做多做空方向,应对多空双向行情。
风险分析
均线指标存在滞后性,可能错过趋势反转最佳点位。
熊强力指标对盘整震荡市容易造成错误信号。
无法判断趋势中长线走势,存在被套风险。
需谨慎选择参数,如EMA周期过短、卖出阈值过大等都会增加假信号。
需关注重要经济数据发布,避免计划交易时间段。
优化方向
可考虑加入止损策略,降低单笔损失。
可配合动量指标等过滤器,减少较弱势跌的假信号。
可加入更长周期均线判断大趋势方向,避免逆势操作。
可优化参数设置,如自适应EMA周期,实时调整卖出阈值等。
可考虑跨时间周期组合,同时关注短中长线指标信号。
总结
本策略首先利用均线先行判断大盘走势和趋势反转点,再通过熊强力指标捕捉当日强势做空时机,形成较强势跌的短线做空策略。策略优点是简单实用,可灵活调参适应不同市场环境,且可反转做多做空方向。但也存在错过最优点位、产生假信号等风险。可通过严格的参数优化、加入过滤器及止损等进一步提高策略稳定性。
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 19/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel,BuyLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] > open ? math.max(close - open, high - low): high - low:
close > open ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close): math.max(open - low, high - close):
high - close > close - low ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low :
high - close < close - low ?
close > open ? math.max(close - low, high - close) : open - low :
close > open ? math.max(close[1] - open, high - close) :
close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
pos := value > SellLevel ? -1 :
value <= BuyLevel ? 1 :nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bear Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bear Power ═════●'
SellLevel = input.float(10, step=0.01, group=I2)
BuyLevel = input.float(1, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel,BuyLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)