STC MA ATR综合趋势交易策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-17 14:34:10Tags:
概述
该策略综合运用了股票技术指标STC、移动平均线MA和平均真实波动率ATR,结合多种技术指标判断趋势,实现了较为稳定的趋势追踪交易。
策略原理
STC指标判断趋势反转。该指标利用快线减慢线,再进行二次平滑处理,形成一致的趋势信号。当指标上穿0轴时为买入信号,下穿0轴时为卖出信号。
移动平均线MA判断趋势方向。股票价格上穿MA时,视为仍在上涨行情中,为持有多单信号。价格下穿MA时,视为下跌行情,为持有空单信号。
ATR指标设定止损止盈。ATR可根据市场波动率,动态调整止损止盈点位。并以ATR作为交易方向信号,多头阶段ATR上涨,空头阶段ATR下跌。
策略以STC判断反转为主要买卖点选取时机,以MA作为辅助判断趋势,用ATR进行止损止盈。当STC发出买入信号,如果MA也为上涨趋势,ATR为上升,则开多单;如果STC发出卖出信号,如果MA 为下跌趋势,ATR为下降,则开空单。
优势分析
该策略综合运用多种指标判断趋势和反转点,提高了交易信号的准确性。
STC指标可捕捉反转信号,避免交易被套。MA指标过滤不稳定的反转信号,确保��随主要趋势。
ATR指标可根据市场波动率设定止损止盈位,回避巨大亏损。并利用ATR作为辅助判断趋势的信号。
多指标组合,可形成较强的趋势追踪能力,历史回测具有较好的稳定盈利能力。
风险分析
STC指标存在时间滞后,可能错过价格反转的最佳时点。
MA指标在价格剧烈变动时,其位置倾向滞后,可能产生错误信号。
ATR止损可能被秒出,应适当放宽ATR倍数,或在大趋势中暂时关闭。
多指标组合虽提高了胜率,但也增多了触发止损的机会,应适当调整参数,降低不必要止损。
优化方向
调整STC参数,寻找更快响应反转的参数组合
优化MA周期参数,使其能更好跟踪趋势
测试不同的ATR倍数的参数对策略影响
尝试其他指标替换STC,寻找更好的匹配指标
增加机器学习算法,自动优化多个参数
增加对大周期趋势的判断,区分大周期不同阶段
总结
STC MA ATR策略综合运用三种指标捕捉趋势反转点,实现稳定的趋势追踪交易。指标组合过滤假信号,止损止盈控制风险,具有较强的拟合性和稳定性。通过参数优化和算法引入,可以进一步增强策略的表现。该策略整体来看是一个可靠、适中的策略选择。
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Romedius
//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// STC
EEEEEE=input(12,"Length",group="STC")
BBBB=input(26,"FastLength",group="STC")
BBBBB=input(50,"SlowLength",group="STC")
AAAA(BBB, BBBB, BBBBB) =>
fastMA = ta.ema(BBB, BBBB)
slowMA = ta.ema(BBB, BBBBB)
AAAA = fastMA - slowMA
AAAA
AAAAA(EEEEEE, BBBB, BBBBB) =>
//AAA=input(0.5)
var AAA = 0.5
var CCCCC = 0.0
var DDD = 0.0
var DDDDDD = 0.0
var EEEEE = 0.0
BBBBBB = AAAA(close,BBBB,BBBBB)
CCC = ta.lowest(BBBBBB, EEEEEE)
CCCC = ta.highest(BBBBBB, EEEEEE) - CCC
CCCCC := (CCCC > 0 ? ((BBBBBB - CCC) / CCCC) * 100 : nz(CCCCC[1]))
DDD := (na(DDD[1]) ? CCCCC : DDD[1] + (AAA * (CCCCC - DDD[1])))
DDDD = ta.lowest(DDD, EEEEEE)
DDDDD = ta.highest(DDD, EEEEEE) - DDDD
DDDDDD := (DDDDD > 0 ? ((DDD - DDDD) / DDDDD) * 100 : nz(DDDDDD[1]))
EEEEE := (na(EEEEE[1]) ? DDDDDD : EEEEE[1] + (AAA * (DDDDDD - EEEEE[1])))
EEEEE
mAAAAA = AAAAA(EEEEEE,BBBB,BBBBB)
stc = mAAAAA > mAAAAA[1] ? true : false
stc_sig = stc == true and stc[1] == false ? 1 : stc == false and stc[1] == true ? -1 : 0
stc_long = stc_sig == 1
stc_short = stc_sig == -1
// STC end
// ATR stops
nATRPeriod = input(5,group="ATR Stops")
nATRMultip = input(3.5,group="ATR Stops")
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) : close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
pos = 0
pos := close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
atr_sig = pos == -1 ? false : true
// ATR stops end
// ma
ma_len = input(200, title="MA Length", group="Moving Average")
ma = ta.sma(close, 200)
ma_sig = close < ma ? false : true
// ma end
// strategy entries
tp_mult = input(2, title="Take Profit ATR Multiplier", group="Strategy")
sl_mult = input(1, title="Stop Loss ATR Multiplier", group="Strategy")
early_stop = input(true, title="Close position when ATR changes color")
atr_stop = if close < xATRTrailingStop
close - (close - xATRTrailingStop) * sl_mult
else
close + (xATRTrailingStop - close) * sl_mult
longCondition = atr_sig == true and stc_sig == 1 and ma_sig == true
shortCondition = atr_sig == false and stc_sig == -1 and ma_sig == false
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=close + xATR * tp_mult, stop=atr_stop)
else if atr_sig == false and early_stop
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=close - xATR * tp_mult, stop=atr_stop)
else if atr_sig == true and early_stop
strategy.close("Short")
// plot stuff
atr_color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(atr_stop, title="ATR Stop", color=atr_color)
ma_color = ma_sig ? color.green : color.red
plot(ma, title="Moving Average", color=ma_color)
stc_color = stc_long ? color.green : color.red
plotshape(stc_long, style=shape.triangleup, color=stc_color, title="STC Long Signal", size=size.tiny)
plotshape(stc_short, style=shape.triangledown, color=stc_color, title="STC Short Signal", size=size.tiny)
// plot stuff end
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