均线交叉与MACD组合策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-24 13:51:02Tags:
概述
本策略综合利用了移动平均线交叉系统和MACD指标,实现了在趋势银行阶段做多,在趋势转折点止盈止损的自动化交易策略。策略名称为“均线交叉与MACD组合策略”。
原理
该策略主要基于均线交叉系统与MACD指标的组合。具体来说,当短期均线上穿长期均线时,做多;当短期均线下穿长期均线时,做空。这里选取的是21日EMA作为短期均线,100日EMA作为长期均线。
同时,辅助使用MACD指标来确认交易信号。只有当MACD的DIFF线上穿DEA线时,才会发出做多信号。而一旦DIFF下穿DEA,就会平掉多单止损。
此外,策略还采用了RSI来避免过度做空,只有RSI低于30%时才会开仓做空。
在止损方面,策略采用了固定百分比跟踪止损的方法,多单止损点为入场价减1%,空单止损点为入场价加1%。同时,策略也实现了移动止盈,当多单浮动盈利达到入场价的3%时止盈。
优势分析
该策略最大的优势在于利用均线系统确定大趋势方向,再用MACD指标进行入场,可以有效过滤假突破。与单一使用均线交叉系统相比,可以减少无效交易次数,提高获利概率。
另外,策略采用固定百分比止损和移动止盈,可以将亏损控制在可承受范围,同时在保证盈利的前提下尽早止盈,锁定盈利。 这在实际交易中既可以降低账户回撤,也可以减少贪婪导致的失利。
风险分析
该策略的主要风险在以下几个方面:
均线交叉体系存在滞后,可能导致入场迟缓错过最佳入场点。可以通过优化均线参数来降低延迟。
MACD指标容易产生虚假信号,需要辅助其他指标进行过滤。可以考虑加入KDJ等指标进行优化。
固定百分比止损止盈方式有时不能及时止损止盈,可以改为动态跟踪止损。
策略回撤可能较大,可以考虑降低仓位规避风险。
策略仅做多不做空,存在只跟多向趋势的局限性,可以考虑加入做空机制。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
优化均线参数,使均线信号更加精确。可以试验EMA、SMA等不同类型均线。
增加其他指标过滤均线交叉信号,如KDJ、RSI等,减少错误交易。
尝试动态止损方式,能更好地控制风险。如追踪止损,ATR止损等。
添加做空机制,使策略能在下跌行情中盈利。
优化资金管理,调整仓位大小,可以降低最大回撤。
测试不同品种合约的表现效果,扩大策略适用范围。
增加机器学习算法,利用算法自动优化参数,减少人工干预。
总结
本策略整合均线交叉系统和MACD指标优点,实现了较高的获利率。通过优化参数设置、加入其他指标以及改进止损止盈方式,可以进一步增强策略稳定性和减少回撤。而增加做空机制和机器学习则可以扩大策略适用性。总之,该策略为量化交易提供了一个较好的思路,但还需要不断测试和优化,才能使之成为稳定可靠的交易策略。
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start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
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basePeriod: 1m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Toxic_Cat_
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// strategy("MA_50_200_CROSS", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
EMA21 = ta.ema(close, 21)
EMA100 = ta.ema(close, 100)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
plot(EMA21)
plot(EMA100, color = color.orange)
openLong = ta.crossover(EMA21, EMA100) and macdLine > signalLine
openShort = ta.crossunder(EMA21, EMA100) and ta.rsi(close, 14) <= 33
crossunderMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
if (strategy.opentrades < 1)
if openLong
strategy.entry("L",strategy.long, 1)
if openShort
strategy.entry("S",strategy.short, 1)
// slose long
// if ((strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) <= open)
// strategy.exit("profit L", "L", limit = close)
// else if strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 >= open or crossunderMACD
// strategy.exit("loss L", "L", stop = close)
// slose short
// if (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) >= open
// strategy.exit("profit S", "S", limit = (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03))
// else if strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 <= open
// strategy.exit("loss S", "S", stop = (strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01))