趋势跟踪买入低点卖出高点策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-24 13:54:18Tags:
概述
该策略通过计算布林带上的上轨、下轨,结合长短期移动平均线的方向,实现了在趋势方向买入低点、卖出高点的自动化交易策略。其思想是跟踪股票的长线趋势方向,在短线调整时买入低点建立多头仓位,在超买高点时卖出实现利润。
策略原理
该策略主要通过以下几个部分实现自动交易:
计算布林带的上轨、下轨:通过计算close的n周期标准差,得出布林带通道的上下轨。
长短期趋势判断:计算长期300周期和短期20周期的SMA,判断股票总体趋势和当前阶段趋势。
买入信号:当close突破布林带下轨,且长期SMA在上方、短期SMA开始上涨时,认为是区间低点,产生买入信号。
卖出信号:当close突破布林带上轨,且长期SMA在下方、短期SMA开始下跌时,认为是区间高点,产生卖出信号。
使用OCO委托组保证止损和止盈。
通过这样的设计,可以在符合大趋势的情况下,自动识别短期调整买入时机和超买高点卖出时机,实现趋势交易策略。
优势分析
该策略具有以下几点优势:
自动识别趋势, 不需要人工判断,降低了操作难度。
系统地捕捉短期调整的买入时机,避免错过低点。
系统地识别超买高点的卖出时机,及时套现获利。
同时设置止损和止盈点,可以有效控制风险。
可以过滤掉大部分无效交易信号,提高胜率。
可以趋势跟踪,及时调整仓位。
策略思路清晰易理解,容易进行后续优化。
风险分析
该策略也存在一些风险需要注意:
标的股票选择不当,可能导致无法跟踪趋势。
参数设定不当,可能导致交易频率过高或错过交易时机。
突发事件造成趋势反转,可能导致亏损扩大。
止损点设置过近,可能导致止损过频繁。
交易量不足,可能导致无法完全成交。
回测周期短,可能导致过拟合。
对应措施包括:选择流动性好、趋势明显的股票;调整参数以达到最佳效果;关注重大消息防范反转;适当放宽止损点;评估真实交易量;扩大回测周期测试稳定性。
优化方向
该策略可以从以下几个方向进行优化:
优化参数,如布林带周期、标准差倍数、移动平均线周期等,找到最佳参数组合。
增加止损方式,如追踪止损、平均线止损等,进一步控制风险。
增加仓位管理,根据关键点调整仓位大小,管理资金利用效率。
结合交易量指标,避免低量的无效突破。
结合相对强弱指标,确定买入卖出的大方向。
增加机器学习算法,实现参数的自动优化和策略评估。
组合其他策略,形成多策略组合,提高稳定性。
通过这些优化,可以进一步增强策略的效果和稳定性。
总结
该策略整体思路清晰易理解,通过系统地捕捉短期低点买入和高点卖出的时机,可以有效跟踪股票趋势,在控制风险的前提下获得较好的收益。策略可以通过参数优化、止损方式改进、仓位管理等进行进一步提升,在实盘中有很大的应用潜力。该策略为自动化趋势交易提供了一个良好的基础框架。
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)
mult = input(1.25, minval=0.001, maxval=50)
longMAPeriod = input(300, minval=5)
shortMAPeriod = input(20, minval=5)
basis = sma(source, length)
longMA = sma(source, longMAPeriod)
prevLongMA = sma(close[1],longMAPeriod)
shortMA = sma(source, shortMAPeriod)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (source > lower and source[1] < lower)
if (longMA < source and shortMA>source)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.close("BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (source > upper and source[1] < upper)
if (longMA > source and shortMA < source)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.close("BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)