ChaoZhang
概述
本策略基于SSL通道指标,结合突破信号进行超短期动量交易。当价格突破SSL上轨时,做多;当价格突破SSL下轨时,做空。同时设置移动止损和跟踪止损来控制风险。
策略原理
计算长度为N的高价SMA和低价SMA作为SSL通道的上轨和下轨
当收盘价大于上轨时,设置买入信号;当收盘价小于下轨时,设置卖出信号
入场后设置固定止损位于SSL通道另一端,以控制风险
入场后设置跟踪止损,根据价格波动来锁定利润
当价格突破跟踪止损或固定止损位后,平仓离场
优势分析
基于通道指标判断长短方向,避免假突破
结合两种止损方式,既可锁定利润,也可控制风险
交易频率高,适合超短线操作
参数设置灵活,可调整至自己的交易风格
自动识别多空,不需要判断方向
风险分析
短线操作易受突发事件影响,需警惕高波动
固定止损在突破SSL后触发,可能会止损过大
跟踪止损设置不当可能过早离场
通道突破容易形成虚假信号,需组合其他指标过滤
仅适合有经验的短线交易者,不适合长线投资者
解决方法:
合理设置固定止损比例,控制单次止损
跟踪止损设置合理幅度,避免过早离场
结合量能指标等过滤器,识别真正趋势突破
做好资金管理,分批建仓,控制风险敞口
优化方向
优化SMA周期参数,调整到最佳长度
尝试其他通道指标,如BB,KD等
增加量能指标判断突破可信度
考虑换手率,避免低换手率假突破
测试不同持仓时间,找到最佳出场时机
测试固定止损和移动止损设置
调整仓位管理策略,优化资金使用效率
总结
本策略整合SSL通道指标判断趋势方向,以突破为信号入场,并使用双止损管理风险。优点是反应敏捷,易于掌握趋势,适合高频交易。需要注意防范假突破,完善止损机制,并控制好仓位。有潜力成为超短线交易的有效策略,值得进一步测试优化。
策略源码
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SSL Channel Cross with Trailing Stop and Stop Loss", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
smaHigh = sma(high, len)
smaLow = sma(low, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(sslUp, sslDown)
shortCondition = crossunder(sslUp, sslDown)
// Define el tamaño del trailing stop en puntos (ajusta según tu preferencia)
trailingStopSize = input(title="Trailing Stop Size (in Points)", defval=10)
var float trailingStopPrice = na
var float stopLossPrice = na
if (longCondition)
// Si se cumple la condición de compra, configura la posición larga, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Long", strategy.long)
trailingStopPrice := low - trailingStopSize
stopLossPrice := sslDown
if (shortCondition)
// Si se cumple la condición de venta corta, configura la posición corta, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Short", strategy.short)
trailingStopPrice := high + trailingStopSize
stopLossPrice := sslUp
// Calcula el trailing stop
if (strategy.position_size > 0)
trailingStopPrice := max(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("ExitLong", comment="Trailing Stop Long")
if (strategy.position_size < 0)
trailingStopPrice := min(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close > trailingStopPrice)
strategy.close("ExitShort", comment="Trailing Stop Short")
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