双重均线反转和三重最低闪现的组合交易策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-26 16:26:24Tags:
概述
该交易策略充分利用均线反转和三日最低闪现两种技术指标的优势,进行组合运用,在追踪趋势的同时及时捕捉反转机会,过滤掉一些假突破信号,可以有效提高交易系统的胜率。
策略原理
该策略由两部分组成:
2日均线和20日均线的组合。当2日均线和20日均线产生背离时,出现买卖信号。
三日最低闪现形态。该形态出现是短期反转的信号。形成的条件是:中间一日最低,比前一日和后一日都要低,而后一日收盘价高于前一日最高价。
当2日均线和20日均线同时显示反转信号,且与三日最低闪现形态的信号方向一致时,采取买入或卖出操作。
代码中,首先计算出2日均线和20日均线。当2日均线上穿或下穿20日均线时,产生买入/卖出信号。
然后检测到三日最低闪现形态时,设置形态方向信号为1或-1。读取前一日的形态信号,与当前均线信号进行组合,产生最终入场信号。
这样,通过均线和形态的组合筛选,可以过滤掉一些假信号,使交易策略更为可靠。
策略优势
组合多个技术指标,可以起到互补和验证的作用,提高信号的可靠性。
均线反转可以及时捕捉趋势反转点,利用反转的机会。三日最低闪现可以进一步确认反转形成。
20日均线追踪中长期趋势,2日均线用于捕捉短期调整后的入场时点。多时间范围的组合可以全面把握趋势。
该策略对参数不敏感,容易实现和优化。
策略风险
反转形态容易形成误判,需要积累经验判断其可靠性。
反转信号可能出现滞后,需要观察形态特征,适当调整持仓。
需要对交易品种进行测试优化,部分品种参数设置可能需要调整。
回撤控制需要引入止损机制,避免错过重要反转点。
策略优化
测试不同均线组合,选取对品种作用最好的均线参数。
引入其他辅助指标,如成交量,布林带等,进行多指标验证。
加入止损模块,以控制回撤和风险。
优化入场时机,避免出现过早或过晚的问题。
针对特定品种进行参数优化,提高适应性。
总结
该策略充分利用均线反转和短期形态的优势,实现两者的有效组合,可以提高交易系统的稳定性和胜率。但需要注意风险控制,并进行参数测试和优化,以适应不同品种的特点。总体来说,该策略结构简单清晰,易于实现,是一种实用性强的趋势反转交易策略。
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/12/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length ) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarR()=>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo 2/20 EMA & 3 Day Pattern", shorttitle="Combo", overlay = true)
var I1 = "●═════ 2/20 EMA ═════●"
Length = input(14, minval=1, group = I1)
//var I2 = "●═════ 3-Bar-Reversal-Pattern ═════●"
var misc = "●═════ MISC ═════●"
reverse = input(false, title="Trade reverse", group = misc)
var timePeriodHeader = "●═════ Time Start ═════●"
d = input(1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input(1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input(2005, title="From Year", minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = true
prePos3Bar = BarR()
posEMA20 = EMA20(Length)
pos3BarR = security(syminfo.tickerid, "D", prePos3Bar[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pos = iff(posEMA20 == 1 and pos3BarR == 1 and StartTrade , 1,
iff(posEMA20 == -1 and pos3BarR == -1 and StartTrade, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )