双向逆转重叠优选策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-26 16:56:56Tags:
概述
双向逆转重叠优选策略(Dual Reversal Overlap Selective Strategy)通过结合反转交易策略和超买超卖筛选来实现资产配置和择时交易。该策略旨在在趋势反转点进行买入和卖出操作,同时利用超买超卖指标避免非理性扩张区域的不必要交易。
策略原理
该策略由两个子策略叠加组成:
- 123反转策略
该策略基于连续两天收盘价格反转的交易信号。具体来说,如果最近两天收盘价格出现上涨,且9天慢速K线stoch值低于50,则做多;如果最近两天收盘价格出现下跌,且9天快速K线stoch值高于50,则做空。该策略属于反转策略,旨在捕捉短期趋势反转。
- 布列萨特双平滑震荡指标策略 (DSS)
该策略利用布列萨特双平滑震荡指标实现超买超卖的判断。具体来说,如果5日均线低于10日均线且低于20的超卖区,则做多;如果5日均线高于10日均线且高于80的超卖区,则做空。该策略属于超买超卖策略,旨在避免非理性区域的不必要交易。
最终信号由两者综合产生,只有当两者给出一致信号时才会触发交易。这样可以提高获利概率,利用两种不同类型策略的优势进行组合。
策略优势分析
结合反转策略和超买超卖策略的优点,既可以捕捉短期趋势反转,又可以避免非理性区域交易。
123反转策略参数较少,逻辑简单,容易实施。DSS策略利用双指数平滑实现超买超卖判断,可以有效滤除多头市场中的空头信号,空头市场中的多头信号。
两种不同类型策略组合,可以提高信号的可靠性,减少原策略的假信号。
灵活的策略参数设定,可以根据不同市场调整参数,适应性强。
策略风险分析
反转策略本身存在“捡钱币”风险,容易在震荡市场中被套牢。
DSS策略存在参数优化难度较大的问题,不同参数对结果影响较大。
两种策略信号不一致时,存在错失交易机会的风险。
策略仅基于简单的价格指标,缺乏综合判断,存在一定的盈利限制。
对应解决方法:
适当缩短持仓周期,降低套牢风险。
借鉴成功案例精心测试参数组合,针对特定市场优化参数。
考虑加入其他辅助判断指标,提升策略效果。
优化入场timing,或者调整持仓比例。
策略优化方向
测试并加入其他反转指标或形态判断,提升反转信号的准确性。
尝试其他超买超卖指标替代DSS,如能量潮、RSI等。
加入止损策略,以锁定利润和减少亏损。
优化参数设置,测试不同市场下的最佳参数组合。
探索动态调整参数以适应市场变化的可能性。
构建机器学习模型辅助生成交易信号。
总结
双向逆转重叠优选策略通过反转策略和超买超卖策略的组合,实现了资产配置和择时交易双重功能。策略具有参数灵活、逻辑简单、容易实施等优势,可以有效滤除非理性区域的噪音交易。但也存在一定的反转风险和参数优化难点。未来可通过加入止损、优化参数设置、引入机器学习等方法进行策略增强。总体来说,该策略为量化交易提供了一个灵活可靠的技术分析方案。
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
pos = 0
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )