Cryptocurrency动量突破策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-26 17:23:20Tags:
概述
本策略利用动量指标识别Cryptocurrency市场的主要趋势方向,在突破点建立多头头寸,实现追涨杀跌的交易思路。
策略原理
该策略使用自定义的“Pump&Dump 振荡器”作为唯一指标。该振荡器利用K线实体的大小来识别市场的主要趋势方向。具体来说,它计算K线实体的平均值,并乘以一个用户设定的乘数。当实体大于移动平均时,代表着当前处于上涨趋势中;当实体小于移动平均时,代表着当前处于下跌趋势中。
根据振荡器的指标,本策略只建立多头头寸。当指标显示目前处于上涨阶段时,在该根K线收盘时建立多头头寸。此后,如果出现下跌信号,或者止损点被触发,则平掉所有头寸。
本策略提供两种止损方式,可以任选其一或者同时使用:
百分比止损:用户可以设置一个头寸最大允许亏损的百分比。如果价格跌破这个百分比止损点,则平掉头寸。
突破止损:在开仓时,记录该根K线的最低点。如果之后价格跌破该点,则平掉头寸。
优势分析
本策略具有以下优势:
使用自定义指标识别市场趋势,更加灵敏和准确。
只做多,避免做空带来的无限亏损风险。
采用追涨杀跌思路,符合趋势交易的经典方法。
提供双重止损方式,可以自由选择更适合自己的止损模式。
代码简单清晰,容易理解和修改。
无需设置动态止盈,避免过早止盈导致利润流失。
风险分析
本策略也存在一些风险:
自定义指标可能不够稳定和可靠,存在误判风险。
仅建立多头头寸,可能错过短线回调做空机会。
止损设置可能过于保守,无法持有走势较长的头寸。
无动态止盈设置,需要手动及时止盈,存在操作风险。
虽可任意组合两种止损方式,但仍可能无法找到最佳止损点。
追涨杀跌策略容易受到震荡行情的误导,产生过多无效交易。
优化方向
本策略可以从以下方面进行优化:
尝试其他指标。例如KDJ、MACD等,找到更稳定可靠的趋势识别方式。
增加做空机会。允许在趋势转向时做空,提高策略收益。
优化止损策略。测试不同参数,找到更好的止损点。或利用ATR、MA等指标动态设定止损。
增加动态止盈。例如突破前高后设置止盈,减少手动操作风险。
进行参数优化。调整均线参数、开仓条件等,找到最佳参数组合。
增加过滤条件。 Only Long 或底部指标等,避免无效交易。
测试不同品种。评估策略在主流币种中的效果,优化适用范围。
利用回测和模拟优化策略,找到最优参数和止损止盈点。
总结
本策略整体是一个较为简单的追涨杀跌策略。它使用自定义的动量指标判断市场趋势,在趋势开始阶段建立多头头寸,并提供双重止损方式。主要优点是策略思路清晰,风险有限,易于操作。但也存在一些可优化空间,如止损策略、参数选择等。整体来说,该策略为 Cryptocurrency 市场提供了一个基础性的趋势策略思路,非常适合新手来学习和实践。但在实盘应用前,仍需要通过充分回测来验证其效果并进行进一步优化。
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("[BoTo] Pump&Dump Strategy", shorttitle = "[BoTo] P&D Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
multiplier = input(3.0)
length = input(100)
stop = input(100.0, title = "Stop loss, %")
//Indicator
body = abs(close - open)
sma = sma(body, length) * multiplier
plot(body, color = gray, linewidth = 1, transp = 0, title = "Body")
plot(sma, color = gray, style = area, linewidth = 0, transp = 90, title = "Avg.body * Multiplier")
//Signals
pump = body > sma and close > open
dump = body > sma and close < open
color = pump ? green : dump ? red : na
bgcolor(color, transp = 0)
//Stops
size = strategy.position_size
autostop = 0.0
autostop := pump and size == 0 ? low : autostop[1]
userstop = 0.0
userstop := pump and size == 0 ? close - (close / 100 * stop) : userstop[1]
//Strategy
if pump
strategy.entry("Pump", strategy.long)
if dump or low < autostop or low < userstop
strategy.close_all()