震荡突破策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-27 16:14:16Tags:
概述
震荡突破策略运用布林带和随机指标,识别资产价格达到超买超卖区域时的潜在反转点,适合日内交易者利用小幅价格波动获利。该策略主要思想是在特定资产价格突破布林带上下轨,且随机指标显示超买超卖信号时,寻找交易机会。
策略原理
该策略同时使用布林带和随机指标作为主要技术指标。布林带通过计算指定周期(如20天)的均线及标准差,得到上轨和下轨。价格到达上轨时被认为超买,到达下轨时被认为超卖。随机指标RSI则判断价格是否过度超买或超卖。RSI低于20时为超卖,高于80时为超买。
具体交易策略是:当价格突破布林带下轨,同时随机指标RSI低于20时,做多;当价格突破布林带上轨,同时随机指标RSI高于80时,做空。做多时的止损价格设在当前K线低点之下若干点,做空止损价格设在当前K线高点之上若干点。目标利润设在最近几根K线平均波动点数之外。
代码通过交叉函数实现布林带轨道突破判断,RSI高低位判断,并绘制形状标记突破信号。进场后设置止损和止盈,跟踪价格变动退出。
优势分析
该策略结合布林带判定支撑压力区域,和RSI判断超买超卖区域,可以提高交易信号质量。相比单一指标,可以减少错误信号。
利用K线突破布林带上下轨道,配合RSI过滤,可以捕捉反转机会。这类反转交易潜在获利空间较大。
止损距离较小,有利于控制单笔损失。止盈根据平均波动设定,可以较好平衡获利大小。
该策略交易频次较高,适合日内短线交易,可以充分利用小范围市场波动获利。
风险分析
布林带轨道突破假设价格会发生回归均线的反转,但部分突破可能是假突破,无法形成趋势反转。这会导致亏损。
RSI具有滞后性,可能出现提前触发超买超卖信号,从而错过部分交易机会的情况。
止损距离较小,追求控制单笔损失,但也限制了单笔盈利空间。
高频交易需要较强心理质量,过于频繁止损可能影响总体盈利。
优化方向
可以测试调整布林带参数,如增大周期长度,来提高突破信号质量。
可以尝试以K线收盘价突破布林带作为信号,而不是直接突破判定,减少假突破。
可以结合其他指标如MACD、KD等与RSI形成组合,提升超买超卖判定的准确性。
可以根据不同品种特点设定动态止损距离,而不是固定点数止损。
总结
该策略整合布林带判定支撑压力区域,和RSI指标判断超买超卖区域,在理论上可以较好发现反转机会。实际操作中,关键是找到合适的参数配置,控制风险,持续优化。
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)
// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)
plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)