基于多重指标的比特币日线交易策略

Author: ChaoZhang, Date: 2023-10-30 10:37:58
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基于多重指标的比特币日线交易策略

概述

本策略基于多重指标组合,在比特币的日线时间范围内寻找交易机会。主要使用MACD、RSI、Stoch RSI等指标,结合均线的方向,判断目前的趋势方向,以发出买入和卖出信号。

策略原理

本策略主要利用了以下几个指标:

MACD (快线-慢线) 及其信号线。当MACD上穿信号线时为买入信号,下穿0时为卖出信号。
RSI相对强弱指数。当RSI上穿设定阈值时为买入信号。
Stoch RSI。Stoch RSI指标反映RSI的超买超卖情况。当Stoch RSI低于设定阈值时为买入信号,高于设定阈值时为卖出信号。
均线方向。当收盘价下穿均线时为卖出信号。

根据这些指标,本策略的交易信号如下:

买入信号:当(Stoch RSI < 设定阈值) 且 (MACD上穿阈值或 RSI上穿阈值)时

卖出信号:当(MACD下穿0) 且 (收盘价下穿均线或 Stoch RSI > 设定阈值)时

通过组合使用多个指标,可以比较准确地判断目前的趋势方向,并在趋势转折点发出交易信号。

策略优势

组合使用多个指标,可以提高判断准确性,避免因单一指标带来的错误信号。
MACD指标可以判断目前的趋势方向和力度。RSI指标反映超买超卖情况。Stoch RSI判断RSI的超买超卖情况。均线判断目前的趋势方向。这些指标互为验证,提高了效果。
买入和卖出信号设置了多个指标的组合条件,可以过滤掉一些假信号,避免不必要的交易。
本策略回测起始时间为2017年1月1日,包含了2017年底比特币涨幅巨大的行情,可以检验策略在行情中的表现。
策略包含止损设置,可以控制单笔交易的损失。

策略风险

多指标组合虽然可以提高准确性,但指标之间也可能会产生分歧,导致一定的误判 risk。
策略优化的止损水平,可能需要根据不同行情调整。止损过宽会增加单笔损失,止损过窄会被止损摘出。
日线级别策略,无法在更短时间范围内进行细节操作。在突发事件造成短期大幅波动时,无法起到应对作用。
策略仅回测了部分历史行情,可能存在过拟合风险。需要在更长的时间范围和更多市场中测试,才能验证策略效果。

优化方向

测试更多指标的组合,寻找更好的多指标组合策略。
对指标参数进行优化,找到更合适的参数数值。
测试不同的止损水平,寻找止损和止盈比例的最佳组合。
在更长的历史行情中进行回测,避免过拟合。
尝试在更高频的时间范围运用该策略思路,进行较为频繁的交易。

总结

本策略通过组合MACD、RSI、Stoch RSI等多个指标,判断目前比特币日线级别的趋势方向,在趋势转折点发出交易信号。同时设置止损来控制交易风险。该策略回测结果表现出色,但仍需在更长时间和更多市场中进行验证,以避免过拟合风险。通过进一步优化指标参数以及止损、止盈设置,可以获得更好的效果。本策略为多指标组合策略提供了一个初步思路,值得进一步探索和改进。

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Original code is from CredibleHulk and modified by bennef
strategy("BTC Daily Strategy BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

/////////////// Input Params /////////////// 
rsi_threshold = input(30)
rsi_length = input(4)
srsi_length = input(8)
srsi_smooth = input(4)
srsi_sell_threshold = input(57)
length = input(14)
dma_signal_threshold = input(-1)
fastLength = input(11)
slowlength = input(18)
MACDLength = input(6)
MACD_signal_threshold = input(-2)
short_loss_tol = input(5)
long_loss_tol = input(5)

stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_tol / 100.0)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_tol / 100.0)
    
///////////////  Signal generation ///////////////
// MACD 
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// RSI and Stochastic RSI 
rs = rsi(close, rsi_length)
k = sma(stoch(rs, rs, rs, srsi_length), srsi_smooth)

// SMA 
norm = sma(ohlc4, length)
threshold = close - norm   

/////////////// Strategy ///////////////
long = ((crossover(delta, MACD_signal_threshold) or crossover(rs, rsi_threshold)) and k < srsi_sell_threshold)
short = (crossunder(delta, 0) or (crossunder(threshold, dma_signal_threshold) and k > srsi_sell_threshold))

if testPeriod()
    strategy.entry("L", strategy.long, when = long)
    strategy.entry("S", strategy.short, when = short)
    strategy.exit("stop loss L", from_entry = "L", stop = stop_level_long)
    strategy.exit("stop loss S", from_entry = "S", stop = stop_level_short)

/////////////// Plotting ///////////////
// MACD
plot(delta, color = delta > MACD_signal_threshold ? color.lime : delta < 0 ? color.red : color.yellow)
MACD_signal_threshold_line = hline(MACD_signal_threshold, color = color.yellow, title = "MACD Signal Threshold")

// RSI
plot(rs, color = rs > rsi_threshold ? color.lime : color.fuchsia)
rsi_threshold_line = hline(rsi_threshold, color = color.fuchsia, title = "RSI Threshold")

// Stochastic RSI 
plot(k, color = k > srsi_sell_threshold ? color.lime : color.red)
srsi_sell_threshold_line = hline(srsi_sell_threshold, color = color.white, title = "Stoch RSI Threshold")

// SMA
plot(threshold / 100, color = threshold < dma_signal_threshold ? color.red : color.blue)
dma_signal_threshold_line = hline (dma_signal_threshold, color = color.blue, title = "DMA Signal Threshold")

bgcolor(long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=50)

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