趋势跟踪均线交叉策略
Author: ChaoZhang, Date: 2023-11-01 17:18:13Tags:
概述
该策略运用移动平均线的黄金交叉和死叉原理,结合RSI指标辅助判断,实现对趋势的识别和跟踪。当短期均线上穿长期均线时做多,当短期均线下穿长期均线时做空,属于较为典型的趋势跟踪策略。
策略原理
该策略主要基于以下原理:
使用EMA均线:较SMA更能反应最新价格变化,对突破做出更快反应。
双均线交叉:短周期均线上穿长周期均线为买入信号,短周期均线下穿长周期均线为卖出信号,利用均线的黄金交叉和死叉原理判断趋势转折。
RSI指标辅助判断:RSI高位回落时卖出,RSI低位回升时买入,避免假突破。
不同周期均线叠加:55周期线为判断短期趋势转折的信号线,100周期线为确定中期趋势的信号线,200周期线为判断长期趋势的信号线。
设置止损止盈:设定合理的止损和止盈比例,控制风险。
该策略的交易逻辑主要如下:
当55周期EMA上穿100周期EMA,并且12周期EMA高于200周期EMA时,做多入场。
当100周期EMA下穿200周期EMA时,做空入场。
交易入场后,设定止损和止盈条件,优化收益。
在RSI指标显示超买超卖信号时,及时关闭对应的多单和空单,规避反转风险。
通过不同周期EMA的叠加应用,使策略同时兼顾趋势判断和反转确认,跟踪中长期趋势的同时,避免被套。
策略优势
该策略主要优势有:
策略思路清晰,通过简单的均线交叉原理判断趋势方向,容易理解和实现。
利用EMA均线,能更快地响应价格变动,及时捕捉趋势转折。
多组周期EMA叠加运用,兼顾跟踪趋势和识别反转。
RSI指标的运用避免虚假突破,提高信号的准确性。
默认止损止盈参数设置合理,可以有效控制交易风险。
可扩展性强,可以根据市场调整均线参数和止损止盈参数等来优化策略。
风险分析
该策略主要存在以下风险:
均线策略对市场波动敏感,容易被套。若遇到长期震荡市,则会有过多无效交易。
默认参数可能无法适应所有品种和周期的市场特点,需要针对性优化。
没有考虑基本面和重大事件对市场行情的影响,纯技术指标驱动容易被套。
在指数趋势向上但股市分化时,该策略可能无法获利。
存在因”止盈离场过早”而错过大部分行情收益的风险。
针对这些风险,可以通过以下方式进行优化和改进:
结合交易量指标等过滤器,避免虚假突破带来亏损。
对参数进行回测优化,使之更符合具体品种的特点。
适当缩短持仓时间,及时止损止盈,规避长期震荡走势的风险。
结合基本面指标,避免在重大利空事件来临时遭受打击。
策略优化方向
该策略可以从以下方面进行优化:
优化均线系统参数,寻找更合适的短期、中期和长期均线周期组合。可以尝试Machine Learning等参数优化方法。
测试收盘价和典型价在该策略中的效果对比。
尝试以成交量为滤波器,在大量放量的情况下才产生交易信号。
优化止损止盈条件,使之更具有针对性。也可以设置动态止损止盈按比例调整止损位。
结合其他指标,如Stoch、MACD、布林带等构建复合策略,提高策略效果。
分别在不同品种、周期和市场阶段进行回测,评估策略效果,并进一步改进。
可以考虑在机器学习算法的辅助下进行多维度参数优化。
总结
该策略整体思路清晰易懂,通过简单的均线交叉原理判断趋势方向。策略具有易于实现,默认可靠,可扩展性强等优势。但也存在一定的市场风险,需要针对回测结果不断进行参数和模块优化,使策略更稳定和智能化。结合量价技术分析和基本面研究,会使策略更全面和可靠。
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// © pernath
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if Go_Short
strategy.entry("enter short", strategy.short,1, alert_message=short_open)
strategy.exit("cerrar short", "enter short", 1, profit=close*profit_short/100/syminfo.mintick, loss=close*stop_short/100/syminfo.mintick, alert_message=short_close)
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//posiciones abiertas
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