基于价格偏离的趋势追踪策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-22 11:51:28Tags:
概述
本策略基于价格偏离指标,结合费波那契回调区域,实现趋势的识别和追踪。当价格从某一方向偏离越来越远时,可判断为趋势形成,从而产生交易信号。
策略原理
该策略使用VWAP作为价格的中轴线。然后根据价格中的波动性,计算出上下各1.618倍和2.618倍标准差的价格偏离带。当价格从下向上突破下轨时,产生做多信号;当价格从上向下突破上轨时,产生做空信号。
做多做空后的止损 EXIT 信号是:做多止损线为下轨,做空止损线为上轨。
具体来说,有以下几个步骤:
计算VWAP作为价格的中轴线
计算价格的标准差sd作为衡量价格波动性的指标
根据sd计算上下轨:上轨为 VWAP + 1.618*sd 和 VWAP + 2.618*sd;下轨为 VWAP - 1.618*sd 和 VWAP - 2.618*sd
当价格从下向上突破1.618倍下轨时,产生做多信号;当价格从上向下突破1.618倍上轨时,产生做空信号
做多止损 EXIT:价格突破2.618倍下轨;做空止损 EXIT:价格突破2.618倍上轨
优势分析
该策略具有以下优势:
使用价格偏离指标,可以有效判断价格趋势和追踪趋势
结合费波那契回调区域,使 entrada 入场和止损退出更加明确
VWAP作为价格中轴线,也提高了指标的参考价值
通过参数调整,可以适应不同品种和周期
风险分析
该策略也存在一些风险:
在趋势反转时,可能出现较大亏损
参数设置不当也会影响策略效果
价格剧烈波动时,止损风险较大
对策:
适当缩短持仓周期,及时止损
优化参数,寻找最佳参数组合
加大仓位管理,控制单笔亏损
优化方向
该策略还可以从以下几个方向进行优化:
结合趋势指标,避免逆势交易
加入仓位管理机制
优化参数设置
在多时间周期上进行回测优化
总结
本策略基于价格偏离思想,结合 VWAP 和费波那契标准差倍数区域,实现了对趋势的识别和追踪。相比单一使用均线等指标,本策略判断更为清晰,风险控制也更为明确。通过参数调整和优化,该策略可以适用于不同品种和周期,从而获取较好的策略效果。
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)
// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------
fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)
// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol
sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)
Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd
// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------
plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)
fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)
// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------
bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev
//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------
strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))
strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))