动量顺势双策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-22 17:04:36Tags:
概述
本策略结合了相对强弱指数(RSI)和布林带两个指标,实现了一个双重确认的开仓和平仓逻辑。当RSI和布林带同时显示超买或超卖信号时,该策略才会发出交易信号。这可以有效减少假信号,提高策略稳定性。
策略原理
- RSI指标判断逻辑
- RSI上穿45时,视为超卖信号
- RSI下穿55时,视为超买信号
- 布林带判断逻辑
- 价格上穿布林带下轨时,视为超卖
- 价格下穿布林带上轨时,视为超买
- 双重确认逻辑
- 只有当RSI和布林带同时显示超卖信号时,才会开多仓
- 只有当RSI和布林带同时显示超买信号时,才会开空仓
以上逻辑实现了一个稳定的双重确认的开平仓策略。
优势分析
双重确认机制,可以过滤掉大量噪音交易,避免不必要的交易次数,从而降低交易成本,提高盈利率。
RSI指标可以有效识别趋势和反转,布林带指标可以有效判断支持阻力。两者结合,形成完美的配合。
参数设置灵活,可以根据不同品种和交易偏好进行调整,适应性强。
风险分析
在震荡行情中,RSI和布林带指标可能同时发出错误信号,导致不必要的亏损。可以通过优化参数来降低误判概率。
双重确认机制会略微提高入场延迟,可能会错过极短线的交易机会。不适合对延迟非常敏感的策略。
该策略对参数非常敏感,不适当的参数设置可能大幅降低收益率。需要充分的回测和复盘,找到最佳参数组合。
优化方向
可以测试不同周期的RSI指标,找到最匹配的周期参数,提高指标效果。
可以加入止损逻辑,设置合理的移动止损或者固定止损,控制单笔亏损风险。
可以测试布林带通道宽度参数,优化通道范围,提高布林带的识别效果。
可以测试不同的价格输入,例如收盘价,最高价,最低价等,寻找最佳的价格输入来提升策略稳定性。
总结
本策略成功结合RSI指标和布林带指标,实现双重确认逻辑,既保证了足够的交易机会,又能有效降低噪音交易。通过合理的参数优化和风险控制,该策略可以成为一个非常稳定可靠的趋势追踪和交易策略。
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat", overlay=true)
// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on January 14, 2015.
//
// This strategy uses a modfied RSI to sell
// when the RSI increases over the value of 55
// (or to buy when the value falls below 45),
// with the classic Bollinger Bands strategy
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
更多内容