一种基于均线的趋势跟踪策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-25 10:11:54Tags:
概述
自适应均线跟踪策略是一种基于均线的趋势跟踪策略。该策略利用了股票价格围绕平均价线波动的特点,通过计算不同周期的最高价和最低价的平均值生成均线,并以该均线作为买入卖出的信号。当价格高于或低于均线时产生交易信号。该策略适用于中长线趋势交易。
策略原理
自适应均线跟踪策略的核心指标是基于输入周期Length参数计算的均线xTether。该均线是过去Length周期内的最高价upper和最低价lower的平均值。当价格低于该均线时为看跌信号,当价格高于该均线时为看涨信号。策略根据价格与均线的关系判断应持有多头头寸还是空头头寸。同时,该策略具有可切换做多做空方向的功能。
具体来说,该策略主要通过下面的几个步骤实现的:
输入周期参数Length,默认为50天,用于计算均线中的 Lookback 期;
计算最近 Length 周期内的最高价 upper 和最低价 lower;
计算最高价和最低价的平均值,得到均线 xTether;
比较价格close与均线xTether的大小关系,判断出做多和做空信号;
根据反向输入参数reverse切换做多做空方向;
根据信号持有多头或空头头寸,并改变K线颜色。
策略优势
该策略具有以下几个优势:
采用自适应均线,可以有效跟踪市场趋势;
设置 Length 周期参数,适合不同周期操作;
可切换做多做空方向,适应行情变化;
持仓后改变K线颜色,形成视觉效果,便于识别。
策略风险
该策略也存在一些风险:
趋势反转时无法及时止损;
设置的 Length 参数不当,运算周期过短或过长都会影响策略表现;
交易频率可能过高,存在过拟合风险。
要防范这些风险,可以设置止损位、调整 Length 参数、适当限制交易次数等。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
增加止损策略,在趋势反转时降低亏损;
对 Length 周期进行优化,找到最佳参数;
增加过滤条件,避免无谓交易,减少过拟合风险;
结合其他指标判断行情,提高决策准确性。
总结
自适应均线跟踪策略整体来说是一个可行的趋势跟踪策略。它采用均线跟踪价格趋势,Setting Length 参数可以适应不同周期,还可切换做多做空方向。该策略优势是跟踪能力强,适合中长线操作,但也存在被套、参数设置不当等风险。通过增加止损、优化参数、减少交易等手段可以进一步提高该策略的效果。
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")