牛市追涨箱体买入策略

Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-29 09:53:55
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牛市追涨箱体买入策略

概述

牛市追涨箱体买入策略是Darvas箱体策略的一个修改版本, 该策略只在牛市时期开仓做多。策略首先根据最高价绘制出一个箱体区域,当价格突破该箱体上轨时,就在收盘价做多入场。

策略原理

该策略基于Darvas箱体理论改进而来。Darvas箱体理论认为,当价格在横盘整理后突破箱体上沿时,是做多的良好时机点。该策略依照这个理论判断做多入场时机。

具体来说,该策略首先计算最近5天的最低价,绘制箱体下轨。然后计算最近5天的最高价,绘制箱体上轨。当价格收盘突破上轨时,则判断行情进入牛市,在收盘价开仓做多。

做多后,策略会设置止损位于箱体下轨附近,同时设置止盈为止损的5倍大小。

优势分析

该策略具有以下几个优势:

利用箱体理论判断追涨做多时机,可以有效过滤掉部分噪音。
只在突破上轨这一明确信号点做多,避免了许多不必要的随机开仓。
设置了止损和止盈逻辑,可以很好控制风险。
只在牛市时追涨做多,避免震荡行情和熊市下做多带来的风险。

风险分析

该策略也存在一些风险:

箱体理论并不完美,价格突破上轨不代表一定能继续上涨。
没有考虑突破箱体上轨后的回调风险,可能会止损。
没有退出机制,长期持有带来的风险需要注意。
策略参数可能需要针对不同市场做出调整。

对应风险,可以通过以下方法加以优化和改进:

结合更多指标判断箱体突破的可靠性。
在突破上轨后考虑等待一定时间或第二次突破确认,再入场。
增加尾盘止损或移动止损来锁定利润。
测试不同市场的数据,优化参数。

策略优化方向

该策略可以从以下几个方向进行优化:

优化箱体参数,测试不同的天数参数是否能获得更好的结果。
增加过滤指标,确保在趋势向上时追涨做多。例如结合均线指标等。
优化止损止盈参数,使其更适合不同市场。
增加移动止损来跟踪利润。
添加退出信号,在股价出现回调时及时止盈。

总结

牛市追涨箱体买入策略是基于Darvas理论改进的简单有效的追涨策略。它只在明确的买入信号出现时才做多,可以避免许多不必要的随机交易。同时设置了止损和止盈来控制风险。该策略简单实用,值得在牛市中应用。但也需要注意其中存在的风险,并进行进一步的测试与优化,使其能够在更多市场中稳定盈利。

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)

start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)

boxp = input(5, "BOX LENGTH")

LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)

NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")

// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)

// Define exit conditions
exitLong = false  // No specific exit condition mentioned in the original script

// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox

// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5

// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)

// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)

// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")

// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")

// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)

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