时空优化多时间框架MACD策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-29 10:15:34Tags:
概述
本策略通过优化MACD指标的参数,结合移动平均线,价格action以及特定的交易时间,实现高胜率的汇率交易策略。
策略原理
使用3根K线判断价格趋势。如果最后3根K线收盘价均高于开盘价,则判断为上涨趋势;如果最后3根K线收盘价均低于开盘价,则判断为下跌趋势。
计算快线、慢线和MACD差值。快线参数为12,慢线参数为26,信号线参数为9。
交易时间设置为每天09:00-09:15。在这个时间段内,如果满足以下条件则入场:
- 上涨趋势同时MACD差值上穿0时做多
- 下跌趋势同时MACD差值下穿0时做空
止盈设置为0.3个点,止损设置为100个点。
21:00-21:15时间段则全部平仓。
策略优势
使用多时间框架指标组合,综合判断趋势方向,提高决策准确性。
优化交易时间段,避开市场波动剧烈的时候,降低了不必要的止损风险。
设置合理的止盈止损比例,最大程度锁定盈利,避免亏损扩大。
整体来说,策略胜率很高,适合短线频繁交易。
策略风险
策略交易时间比较固定,如果不能及时进入场内,可能会错过交易机会。
MACD指标容易产生误导信号,如果不能判断明确的上下趋势,应谨慎操作。
止盈止损点数设置不合理,可能造成盈亏比例失衡,需要根据不同品种调整参数。
整体来说,策略风险较小。但高杠杆情况下,仓位过大也会造成较大亏损。
策略优化方向
可以结合其他指标判断趋势,避免MACD产生误信号。例如结合布林线、RSI等指标进行组合运用。
可以优化止盈止损的比例,通过回测数据计算最优参数。
可以扩大策略适用的交易品种,评估不同品种的参数调整效果。
可以引入机器学习算法,根据不同市场情况选择最优参数,实现动态调整。
总结
本策略总体来说非常适合初级交易者,策略思路清晰,参数优化空间大,风险可控。通过定制开仓时间以及合理设置盈亏比例,可以获得较高的盈利率。后续可进一步优化,使策略参数动态调整,适应更加复杂的市场环境。
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Very high win rate strategy", overlay=true)
//
fast_length =12
slow_length= 26
src = close
signal_length = 9
sma_source = false
sma_signal = false
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//ma
len=10
srca = input(close, title="Source")
out = hma(srca, len)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
// = input('0900-0915', type=input.session, title="My Defined Hours")
myspecifictradingtimes = '0900-0915'
exittime = '2100-2115'
optionmacd=true
entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
exit = time(timeframe.period, exittime) != 0
if(time_cond and optionmacd )
if(close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and entrytime and crossover(hist,0))
strategy.entry("long",1)
if(close< open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2] and entrytime and crossunder(hist,0))
strategy.entry("short",0)
tp = input(0.0003, title="tp")
//tp = 0.0003
sl = input(1.0 , title="sl")
//sl = 1.0
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
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