基于renko股票日内低点回撤的stock日内交易策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-31 10:53:17Tags:
概述
该策略主要利用renko股票日内低点回撤特征判断新的趋势方向,进而建立stock日内交易策略。当股票renko日内低点有明显回撤时,判断为新的看涨信号,采取买入操作;当股票renko收盘价有明显下跌时,判断为看跌信号,采取平仓操作。
策略原理
该策略主要判断标准是:股票renko日内低点回撤幅度超过上轨和下轨。其中,上轨计算方法是renko日内低点回撤20日均值+2倍标准差;下轨计算方法是renko日内低点50日最高点的85%。当renko日内低点回撤超过上轨或下轨时,判断为买入信号,否则为空仓。具体流程如下:
- 计算最近22根renko的最高价与最低价差额在最近20日内的标准差DesviaccionTipica
- 计算最近22根renko的最高价与最低价差额在最近20日内的均值Media
- 上轨Rango11 = Media + DesviaccionTipica * 2
- 下轨Rango22 = renko最近50根内最高点 * 0.85
- 当日renko满足low/highest(low,22)>Rango11或Rango22时,做多;当日renko满足close
以上就是该策略的主要判断规则和交易逻辑。
优势分析
- 利用renko具有的滤波假信号的优势,采用renko辅助判断,可以有效过滤震荡市的假信号
- 基于renko日内低点回撤特征判断趋势,避免使用单一均线判断产生的误判率
- 采用双轨判断法则,可以更准确判断趋势方向
- 策略判断规则简洁明了,容易理解实施
- 策略容易Parameter Tunning和优化,可以显著改进策略效果
风险分析
- renko具有的repaint特性可能对实盘交易产生一定影响
- 双轨距离设置不当可能遗漏或误判信号
- 策略使用了单一指标判断,可能会漏掉其他指标提供的重要信号
- 没有止损设置,可能带来更大的亏损
风险解决方法: 1. 适当放宽双轨参数,确保更多信号被捕获 2. 结合更多指标判断,例如均线、能量指标等确保准确判断 3. 加上移动止损来控制风险
优化方向
- Parameter Tunning, 优化双轨参数设置
- 加入更多辅助技术指标判断
- 加入止损机制
- 对交易品种进行扩展,增加更多交易机会
总结
该策略整体思路清晰、易于实现,利用renko股票日内低点回撤判断新的趋势方向。策略优势在于利用renko特性进行滤波,避免误判;采用双轨判断以提高准确率。同时,策略也存在一定改进空间,关键在于参数优化、止损设置以及多指标融合判断。总体而言,该策略为一个易于理解、简单有效的stock日内交易策略。
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=2
strategy("Renko Stock Daily")
Rango1 = input(false, title="Rango 1")
Rango2 = input(false, title="Rango 2")
Situacion = ((highest(close, 22)-low)/(highest(close, 22)))*100
DesviaccionTipica = 2 * stdev(Situacion, 20)
Media = sma(Situacion, 20)
Rango11 = Media + DesviaccionTipica
Rango22 = (highest(Situacion, 50)) * 0.85
advertir = Situacion >= Rango11 or Situacion >= Rango22 ? green : red
if (Situacion[1] >= Rango11[1] or Situacion[1] >= Rango22[1]) and (Situacion[0] < Rango11[0] and Situacion[0] < Rango22[0])and (close>open)
strategy.entry("Entrar", strategy.long,comment= "Entrar",when=strategy.position_size <= 0)
strategy.close_all(when=close<open)
plot(Rango1 and Rango22 ? Rango22 : na, title="Rango22", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(Situacion, title="Rengo Stock Daily", style=histogram, linewidth = 4, color=advertir)
plot(Rango2 and Rango11 ? Rango11 : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
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