一种趋势追踪突破回调策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-01 14:37:02Tags:
概述
突破回调策略是一种趋势追踪策略。它的基本原理是在突破前一根K线的最高价或最低价时做多做空,设置止盈止损后 let 盈利继续运行。
策略原理
该策略主要通过判断价格是否突破前一根K线的最高价或最低价来确定 Entry 时机。具体逻辑是:
如果当前K线的最高价高于前一根K线的最高价,则发出做多信号。
如果当前K线的最低价低于前一根K线的最低价,则发出做空信号。
收到做多做空信号后立即入场。入场后设置止盈为 50 个点,止损为 100 个点。
当亏损大于等于止损点数或盈利大于等于止盈点数时主动退场。
优势分析
这种突破回调策略具有如下优势:
- 操作逻辑简单,容易实现。
- 可以有效抓住趋势的开始,及时入场。
- 设置止盈止损后可以让盈利继续运行,避免过早离场。
- 回撤和风险控制能力较强。
风险分析
该策略也存在一些风险:
- 突破信号可能是假突破,导致误入场。
- 盘整 consolidate 市的时候,容易被套。
- 需要合理设置止盈止损点数,以控制风险。
优化方向
可以从以下几个方面继续优化该策略:
增加价格突破的有效性判断,避免假突破。例如可以加入指标过滤和成交量验证。
增加趋势判断机制,避免盘整市带来的套牢风险。可以加入移动平均线等趋势指标。
优化止盈止损策略,例如跟踪止损、盈利后移止损等,让利润更加最大化。
进行参数优化,找到最佳的止盈止损点数。
总结
该突破回调策略总的来说逻辑简单、实施方便,能有效捕捉趋势开始,回撤和风险控制能力也较强。通过进一步优化可以成为一个非常实用的量化策略。
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout Strategy", shorttitle="BS", overlay=true)
// Input for take profit and stop loss in pips
tp_pips = input(50, title="Take Profit (in pips)")
sl_pips = input(100, title="Stop Loss (in pips)")
// Calculate take profit and stop loss levels in points
tp_level = tp_pips * syminfo.mintick
sl_level = sl_pips * syminfo.mintick
// Function to check if a breakout has occurred
breakout(high_or_low) =>
high_or_low > request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1]) ? true : false
// Buy condition
buy_condition = breakout(high)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition
sell_condition = breakout(low)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Take profit and stop loss conditions for Buy
tp_buy_condition = strategy.position_avg_price + tp_level
sl_buy_condition = strategy.position_avg_price - sl_level
strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", profit=tp_buy_condition, loss=sl_buy_condition)
// Take profit and stop loss conditions for Sell
tp_sell_condition = strategy.position_avg_price - tp_level
sl_sell_condition = strategy.position_avg_price + sl_level
strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", profit=tp_sell_condition, loss=sl_sell_condition)
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