该策略结合了布林带、移动平均线和MACD三种指标,形成一个较为完整的交易体系。它在判断市场趋势的同时,也能抓住部分反转机会。
本策略名称为“三角锚定趋势追踪策略”。该名称突出了它在判断趋势方向和锚定入市点位时,同时使用三种技术指标的特点。
其基本交易逻辑是:
判断趋势方向。通过布林带中轨、EMA移动平均线和MACD的零轴比较,来判断目前市场所处的多头阶段还是空头阶段。
寻找入市时机。在确定多头(或空头)趋势后,策略会根据EMA移动平均线是否突破布林中轨,以及MACD柱形线是否正(或负)向突破信号线来判断入市。
设置止盈止损。进入场内后,会预设固定止盈位和止损位。
该策略最大的优势在于同时使用了趋势、均线和MACD三种不同类型的技术指标来指导决策。这使得它可以更准确判断市场走势,也更有利于抓住部分反转机会。
首先,布林带中轨线能清晰反映出当前阶段的主要趋势方向。EMA均线的作用则是跟踪趋势运行。它们的比较和结合,可以更准确地判断目前的多头和空头状况。
其次,布林带本身就具有比较强的包容性。中轨线附近也反映出一定的支撑压力位,因此EMA线的突破具有一定的信号价值。
再者,MACD的加入也可见多空能量的消长。它的绝对值大小代表群众情绪高涨或者冷淡,也可提示反转的可能性。
最后,策略预设了止盈止损条件,可控制单笔交易的风险收益情况,从而保证整体稳定运行。
尽管该策略综合运用了多种分析工具,但仍有以下主要风险:
布林带参数设置不当,中轨线无法清晰反映主趋势。
均线系统发出多头信号,但MACD未明确转正,空头力量可能会扩大。
止盈止损范围设置过大,单笔亏损可能扩大。
主要的解决思路是:
调整布林带参数,确保中轨线有效反映主趋势。
引入更多技术指标判断多空能量。
评估历史交易情况,优化止盈止损参数。
该策略还可从以下几个方面进一步优化:
在趋势判断上引入更多指标。如KDJ、ATR等辅助判断,提高判断准确率。
在操作层面设置更细致的止损方式。如移动止损、突破新高(低)后加大止损比例等。
评估不同品种的表现效果。调整参数适应更多行情特点。
测试效果和评估了不同时间框架和市场的回测结果。相应地调整参数。
增加机器学习算法,实现参数的自动优化和策略规则的动态更新。
本策略同时运用布林带、移动平均线和MACD三大技术指标。它判断趋势清晰,具有一定的包容性,也可抓住部分反转机会。通过引入更多辅助工具判断和优化止盈止损策略,可望获得更稳定的交易表现。本策略值得进一步评估和改进,可望成为量化决策的有力工具。
/*backtest start: 2024-01-04 00:00:00 end: 2024-02-03 00:00:00 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Combined Strategy", overlay=true, shorttitle="Comb Strat", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10) // Precio de beneficio y Stop Loss takeProfitTicks = 87636 stopLossTicks = 53350 // Bollinger Bands + EMA length_bb = input(150, title="BB Length") src_bb = input(close, title="BB Source") mult = input(2.0, title="BB StdDev") basis = ta.sma(src_bb, length_bb) dev = mult * ta.stdev(src_bb, length_bb) upper = basis + dev lower = basis - dev len_ema = input(34, title="EMA Length") src_ema = input(close, title="EMA Source") out_ema = ta.ema(src_ema, len_ema) typeMA = input("SMA", title="Method") smoothingLength = input(5, title="Length") var float smoothingLine = na if (typeMA == "SMA") smoothingLine := ta.sma(out_ema, smoothingLength) else if (typeMA == "EMA") smoothingLine := ta.ema(out_ema, smoothingLength) // MACD fast_length = input(title="Fast Length", defval=9) slow_length = input(title="Slow Length", defval=17) src_macd = input(title="Source", defval=close) signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9) sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"]) sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"]) fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, fast_length) : ta.ema(src_macd, fast_length) slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, slow_length) : ta.ema(src_macd, slow_length) macd = fast_ma - slow_ma signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length) hist = macd - signal // Condiciones de compra y venta longCondition = (out_ema > basis) and (macd > signal) and (signal > 0) shortCondition = (out_ema < basis) and (macd < signal) and (signal < 0) // Variables de estado var bool longExecuted = na var bool shortExecuted = na // Estrategia if (longCondition and not longExecuted) strategy.entry("Long", strategy.long) longExecuted := true shortExecuted := na if (shortCondition and not shortExecuted) strategy.entry("Short", strategy.short) shortExecuted := true longExecuted := na // Take Profit y Stop Loss para Compras y Ventas Cortas strategy.exit("Take Profit/Close Long", from_entry="Long", profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks) strategy.exit("Take Profit/Close Short", from_entry="Short", profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks) // Cierre de posiciones cuando la dirección cambia if ((out_ema < basis) and (macd < signal)) strategy.close("Long") longExecuted := na if ((out_ema > basis) and (macd > signal)) strategy.close("Short") shortExecuted := na // Plots plot(basis, "BB Basis", color=#FF6D00) plot(upper, "BB Upper", color=color.new(#2962FF, 0.5)) plot(lower, "BB Lower", color=color.new(#2962FF, 0.5)) plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, linewidth=2) hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50)) plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? color.green : color.red) : (hist[1] < hist ? color.red : color.green))) plot(macd, title="MACD", color=color.blue) plot(signal, title="Signal", color=color.orange)