基于均线的追踪策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-20 14:11:31Tags:
概述
该策略是一个基于均线的追踪策略。它利用均线的方向和candle的影线来判断价格趋势和力度,以决定entries和exits。核心逻辑是当第二条均线颜色改变时做多/空,然后利用第三条均线的强势信号来加仓,最多加5单。
策略原理
策略使用Heikin Ashi均线来判断趋势。具体来说,策略定义了3条均线:
- 第二条均线,用于判定趋势转折,当其颜色变化时进入场内
- 第三条均线,用于识别强势突破信号,以决定加仓
AddEntry逻辑:
- 当第二均线颜色从红变绿时,做多
- 此时若第三均线是一个强势上涨信号(无下影线的绿色candle),则加仓
- 最多允许加5单
Exit逻辑:
- 当任一均线颜色变化时,平仓
优势分析
该策略具有以下优势:
- 使用Heikin Ashi降噪,能减少假信号
- 双均线组合,判断入场时机更准确
- 加仓机制追踪趋势,获利更高
风险分析
该策略也存在一些风险:
- 双均线交叉容易造成剧烈止损
- 加仓过度可能增加亏损
- 需调整参数以适应不同品种和周期
可通过止损,调整加仓次数,参数优化来控制风险。
优化方向
该策略可从以下方面进行优化:
- 测试不同均线指标的参数设置
- 优化止损策略,如移动止损
- 根据不同品种分别测试参数
- 增加过滤条件,避免加仓过快
- 结合其他指标判断入场时机
总结
该策略整体来说是一个基于双均线方向性的追踪策略。它融合了趋势判断和突破判断的优点,通过加仓扩大获利。但也需要注意控制风险,适当调整参数。未来可从优化止损,参数调整等方面进行改进。
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("平均K腳本交易策略", overlay=true)
// 定義 Heikin Ashi 指標
ha_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", open)
ha_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", high)
ha_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", low)
ha_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "60", close)
// 確定 Heikin Ashi 指標的顏色
isGreen = ha_open < ha_close
// 定義加碼次數
var int add_on_buy = 10
var int add_on_sell = 10
// 定義進場和出場條件
long_condition = crossover(ha_close, ha_open) and isGreen and ha_low == ha_open
short_condition = crossunder(ha_close, ha_open) and not isGreen and ha_high == ha_open
exit_condition = crossover(ha_open, ha_close) or crossunder(ha_open, ha_close)
// 如果條件符合，進行進場和出場操作
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// 繪製 Heikin Ashi 蠟燭圖
plotcandle(iff(ha_open < ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Green Candles', color=#53b987, wickcolor=#53b987, bordercolor=#53b987)
plotcandle(iff(ha_open >= ha_close, ha_open, na), ha_high, ha_low, ha_close, title='Red Candles', color=#eb4d5c, wickcolor=#eb4d5c, bordercolor=#eb4d5c)
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