双EMA黄金交叉长线策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-23 12:17:40Tags:
概述
双EMA黄金交叉长线策略是一种仅开启做多头仓位的趋势跟踪策略。该策略同时使用短期EMA、中期EMA和长期EMA三条移动平均线。具体进入规则是:价格高于长期EMA,同时短期EMA从下方上穿中期EMA构成黄金交叉时,开仓做多。
策略原理
使用三条EMA周期可配置,分别计算出短期EMA、中期EMA和长期EMA。
如果价格高于长期EMA,则证明目前处于多头趋势中。
如果短期EMA从下方上穿中期EMA,形成黄金交叉,则进一步证实多头趋势加强中。
当上述两个条件同时满足时,开仓做多。
优势分析
该策略最大的优势是能够有效识别趋势,采用多周期EMA结合判断,避免被短期市场噪音误导。同时,配置停损作为风险控制手段,能够将损失控制在一定范围。
风险分析
该策略主要风险在于多头仓位。当行情反转时,无法及时关闭头寸,导致亏损扩大的风险。此外,EMAS周期设置不当也会导致交易频繁,增加交易成本。
优化方向
增加仓位数量管理,当回撤达到一定比例时降低仓位。
增加突破新高停损设置。
优化EMAS周期参数,降低交易频率。
总结
本策略整体为稳定优质的长线持仓策略。识别趋势能力较强,风险控制到位。通过进一步优化,可望获得更好的稳定收益。
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategia EMA Long con Opzioni di Uscita Avanzate e Periodi EMA Personalizzabili", overlay=true)
// Parametri di input generali
useVolatilityFilter = input.bool(true, title="Usa Filtro di Volatilità")
atrPeriods = input.int(14, title="Periodi ATR", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Moltiplicatore ATR", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(true, title="Usa Trailing Stop")
trailingStopPercent = input.float(15.0, title="Percentuale Trailing Stop", minval=0.1, step=0.1) / 100.0
useEMAExit = input.bool(true, title="Usa Uscita EMA Corta incrocia EMA Media al Ribasso")
// Parametri di input per periodi EMA personalizzabili
emaLongTermPeriod = input.int(200, title="Periodo EMA Lungo Termine", minval=1)
emaShortTermPeriod = input.int(5, title="Periodo EMA Breve Termine", minval=1)
emaMidTermPeriod = input.int(10, title="Periodo EMA Medio Termine", minval=1)
// Calcolo delle EMA con periodi personalizzabili
longTermEMA = ta.ema(close, emaLongTermPeriod)
shortTermEMA = ta.ema(close, emaShortTermPeriod)
midTermEMA = ta.ema(close, emaMidTermPeriod)
// Calcolo ATR e soglia di volatilità
atr = ta.atr(atrPeriods)
atrThreshold = ta.sma(atr, atrPeriods) * atrMultiplier
// Condizione di entrata
enterLongCondition = close > longTermEMA and shortTermEMA > midTermEMA
enterLong = useVolatilityFilter ? (enterLongCondition and atr > atrThreshold) : enterLongCondition
if (enterLong)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
// Tracking del prezzo di entrata e del massimo prezzo raggiunto per il trailing stop
var float entryPrice = na
var float maxPriceSinceEntry = na
if (strategy.position_size > 0)
maxPriceSinceEntry := math.max(na(maxPriceSinceEntry) ? high : maxPriceSinceEntry, high)
entryPrice := na(entryPrice) ? strategy.position_avg_price : entryPrice
else
maxPriceSinceEntry := na
entryPrice := na
// Calcolo del valore del trailing stop
trailStopPrice = maxPriceSinceEntry * (1 - trailingStopPercent)
// Implementazione delle condizioni di uscita
exitCrossUnder = close < longTermEMA
emaCross = ta.crossunder(shortTermEMA, midTermEMA)
if (useEMAExit and emaCross)
strategy.close("Enter Long", comment="EMA Cross Exit")
if (useTrailingStop)
strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Enter Long", stop=trailStopPrice)
// Visualizzazioni
plot(longTermEMA, color=color.yellow, title="EMA Lungo Termine")
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="EMA Breve Termine")
plot(midTermEMA, color=color.green, title="EMA Medio Termine")
plot(useVolatilityFilter ? atrThreshold : na, color=color.purple, title="ATR Threshold")
plot(strategy.position_size > 0 ? trailStopPrice : na, color=color.orange, title="Trailing Stop Value", style=plot.style_linebr)
更多内容