超趋势Bollinger带双指数移动平均线交易策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-23 13:58:36Tags:
概述
该策略集成了多种技术指标,包括超趋势指标、双指数移动平均线和布林带,以发挥各指标的优势,实现更准确的交易信号。
策略原理
策略使用12周期的ATR和价格的平均值计算超趋势的上轨和下轨,根据价格突破上轨和下轨来判断多头和空头信号。同时,使用200周期的双指数移动平均线作为判断趋势的辅助指标。此外,策略还使用布林带来确定入市和止损的最佳时机。
当价格上穿上轨时产生买入信号;当价格下破下轨时产生卖出信号。在价格突破超趋势上轨或下轨时,会在相应的轨道上绘制标记和文字“Buy”或“Sell”。同时发送移动端信号。
双指数移动平均线被绘制在价格曲线的上方或下方,用白色表示。它用于判断总体趋势的方向。
布林带则用来寻找入市和止损的最佳时机。它的上下轨围绕价格波动形成一个通道,可以用来确定何时价格已经脱离常态范围,也就是波动过大时机。
在入市后,策略使用止损和止盈方式来锁定利润或者减少损失。通过设置止损价格和止盈价格来实现自动减仓。
优势分析
该策略集成多种指标,可以充分发挥各指标的优势,实现更准确的交易信号。
超趋势具有过滤市场噪音的能力,避免交易频繁。双指数移动平均线可以判断大致趋势,避免逆势交易。布林带可以把握入市和止损的最佳时机。
使用移动端信号可以及时获得交易提示。自动止盈止损可以锁定利润和减少损失。
风险分析
由于策略集成多个指标,增加了策略的复杂度,也增加了出错的概率。指标设置也可能导致错过交易机会或者产生错误信号。
此外,止损设置过于激进也可能造成损失放大。移动端信号的稳定性也会影响及时获利止损的效果。
优化方向
可以测试不同的参数设置,寻找最佳参数组合。也可以根据不同市场调整参数。
可以尝试只使用部分指标,减少错误信号的概率。或者添加其他辅助指标进行优化。
止损和止盈条件也可以进行调整,设置追踪止损或者部分止损等方式。
总结
该策略综合运用多种技术指标的优势实现交易信号的判断,具有较强的实用性。但也面临一定的风险,需要不断测试和优化才能真正运用自如并获取稳定收益。
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zhuenrong
//@version=4
strategy("Supertrend + DEMA + Bollinger Bands", overlay=true)
// Input parameters for Supertrend
atrLength = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=12)
src = input(hl2, title="Source")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method?", type=input.bool, defval=true)
showSupertrend = input(title="Show Supertrend Indicator?", type=input.bool, defval=true)
// Input parameters for DEMA
demaLength = input(200, title="DEMA Period")
showDEMA = input(title="Show DEMA Indicator?", type=input.bool, defval=true)
// Calculate ATR for Supertrend
atr2 = sma(tr, atrLength)
atr = changeATR ? atr(atrLength) : atr2
// Calculate Supertrend
up = src - (multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Plot Supertrend
upPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? up : na) : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(showSupertrend ? (trend == 1 ? na : dn) : na, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = (trend == 1 ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.white, 0))
shortFillColor = (trend == -1 ? color.new(color.red, 80) : color.new(color.white, 0))
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)
// Alert conditions
alertcondition(buySignal, title="Custom Supertrend Buy", message="Custom Supertrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="Custom Supertrend Sell", message="Custom Supertrend Sell!")
// Calculate DEMA
ema1 = ema(close, demaLength)
dema = 2 * ema1 - ema(ema1, demaLength)
// Plot DEMA with white color
plot(showDEMA ? dema : na, color=color.new(color.white, 0), title="DEMA", linewidth=2)
// Add push notification on mobile if buy and sell occurred
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
//strategy.exit("Sell")
//alert("Buy Signal - Supertrend")
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//strategy.exit("Cover")
//alert("Sell Signal - Supertrend")
// === Stop LOSS ===
if strategy.position_size>0
strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Buy", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*1.1)
if strategy.position_size<0
strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Sell", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*1.1)
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