多项式追踪止损策略

概述

多项式追踪止损策略是一种带有多项式函数形式追踪止损的策略。该策略在简单滑动收盘蜡烛的交叉点入场。入场时,固定入场时期的最小值。入场后,激活以最小值+D*N^a的形式的追踪止损,其中最小值是入场时固定的期间最小值,D是后退值,N是持仓期间的K线数量,a是多项式的度数。当追踪止损从下向上穿过K线收盘价时,平仓。

策略原理

多项式追踪止损策略的核心是采用了一个带有多项式形式追踪止损的策略框架。首先,在简单滑动平均线的交叉点发出入场信号。具体来说,当收盘价从上穿下简单移动平均线时看跌入场。入场后,记录入场时的周期最小值作为后续的止损基准值。然后,策略激活特殊的多项式追踪止损逻辑。追踪止损线的计算公式为:最小值 + D * 持仓周期数的a次幂。其中,最小值是入场时记录的周期内最低价,D是后退值,持仓周期数表示目前已经持仓的天数或K线数量,a代表多项式的次数或度数。换句话说,随着持仓时间的推移,止损线会以一定的非线性模式上移,呈现多项式曲线,并最终会追上价格达到平仓条件。当此多项式追踪止损线从下向上穿过K线的收盘价时,就会触发平仓。

该策略最大的优点是可以根据市场情况灵活调整止损线,在盈利后及时止损保证利润。与传统的线性追踪止损相比,该策略的多项式止损线更加平滑,可以有效抑制无谓的止损被触发。同时,相比突破止损,该策略可以随着时间推移不断抬高止损线,实现盈利保护。通过调整D和a参数,可以改变止损线的形状,实现对市场变化的动态跟踪。

优势分析

多项式追踪止损策略最大的优势在于:

1. 采用特殊的多项式止损方式,可以根据市场情况灵活调整止损线,避免线性止损的问题。

2. 相比传统止损方法,该策略通过非线性方式调整止损线,可以大大减少无谓的止损被触发。

3. 该策略止损线平滑上移,可以在保证盈利的同时及时止损。

4. 策略止损方式可以通过调整参数自由改变,对市场变化具有很强的适应性。

5. 策略框架简单清晰,容易实现和优化。

风险分析

多项式追踪止损策略也存在一些可能的风险:

1. 如果追踪止损线调整得过于激进,可能会过早止损。这可以通过参数优化来解决。

2. 在止损线平滑上移的过程中,可能会错过更大的盈利机会。这是该策略的必然取舍。

3. 多项式函数可能会产生一些意外的价格穿透情况,这需要调整参数以及添加其他止损手段来规避。

4. 作为技术指标交易策略,该策略对突发事件的应对能力较弱。这可以通过人工干预或者与其他模型组合来增强。

优化方向

多项式追踪止损策略还有以下几个主要的优化方向:

1. 调整入场逻辑,寻找更好的入场时机。

2. 优化追踪止损线的计算公式,找到最佳的参数组合。

3. 尝试不同的止损线形状,如指数、对数等。

4. 在止损线之外添加其他止损手段,构建止损防线。

5. 尝试与机器学习、深度学习等模型的组合,利用模型预测指导止损。

6. 探索将策略应用在不同市场及不同周期的效果。

7. 构建止损线自适应优化机制,自动优化止损曲线的形状。

总结

多项式追踪止损策略总的来说是一个非常实用的止损策略。它突破了传统线性追踪止损的局限性,采用更加平滑的非线性多项式函数作为止损线,可以明显减少无谓止损的同时保证盈利。该策略止损机制灵活度高,可以通过调整相关参数自由改变止损线的形状,对市场变化具有很强的适应力。同时该策略框架简洁,容易理解和secondary,具有很高的实践意义。当然,该策略作为技术指标策略,对突发事件的处理能力较弱,这是需要注意的风险之一。总的来说,多项式追踪止损策略是一个高效、实用、容易操作的盈利保护类策略,值得量化交易者学习和使用。