多时间周期动量反转策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-27 14:27:49Tags:
概述
该策略基于价格的动量通过计算K线实体和影线比例,结合RSI指标判断市场超买超卖状态,寻找反转机会进行交易。主要用于短线交易,追踪中短线的价格势能反转点,以获得较高胜率。
策略原理
该策略的核心逻辑基于以下几点:
计算K线的实体比例和影线比例:通过计算每根K线的open,close,high,low价格,得出实体和影线所占的百分比。当影线比例小于20%时,认为是强势的K线。
计算K线强度变化比例:计算每根K线内部价格变动幅度,判断K线的强弱。当变化幅度比较大时,表明动能较强,判断为强势K线。
结合RSI指标判断超买超卖:设置RSI的超买线和超卖线,RSI高于超买线时为超买,RSI低于超卖线时为超卖。超买超卖状态下的强势K线有较高概率发生反转。
判断反转信号:当影线比例小于20%且K线强度大于平均值的2倍时,且上一根K线的收盘价高于当前K线,表明满足反转的条件,做空;相反当收盘价低于当前K线则做多。
设置止损止盈:针对做多做空信号分别设置固定比例的止损位和止盈位。
优势分析
该策略具有以下优势:
利用K线实体和影线的比例判断趋势和反转的能力较强。能有效判断价格的势能和反转点。
结合K线强度变化和RSI指标,判断反转信号的准确率较高。RSI的参数可调节,优化空间大。
止损止盈设置合理,有利于把握短线机会,降低单次交易的风险。
策略参数调整灵活,可针对不同品种、周期进行优化,实用性强。
风险分析
该策略可能存在以下风险:
强势突破时,可能产生假信号,导致交易失败。可通过优化K线比较周期和RSI参数来减少。
反转失败的概率也存在,跟多在下跌行情和跟空在上涨行情都会被套。应适当调整止损位,减少损失。
效果与交易品种和时间周期相关。对于波动性不稳定的品种应谨慎使用该策略。
优化方向
该策略可从以下几个方面进行优化:
优化K线比较的根数,寻找最佳判断超买超卖的周期参数组合。
优化RSI的超买超卖线,针对不同品种确定较好的参数。
测试不同的止损止盈比例设置,确定最佳止损止盈策略。
对交易品种按波动率分组优化,使策略参数针对性更强。
增加其他指标判断和过滤条件,提高策略稳定性。
总结
本策略总体来说非常实用,通过对K线信息的应用判断价格势能反转点,是一种典型的短线交易策略。优化空间较大,可针对不同品种和交易环境进行调整,在跟踪中短线价格趋势方面效果较好。但需要注意防范止损和风险控制。
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("mecha larga study",overlay = true, max_bars_back = 600)
//Porcentaje Mecha cuerpo
bodyPercent = math.abs(open - close) / (high - low) * 100
wickPercent = 100 - bodyPercent
plot(bodyPercent, "Porcentaje del cuerpo", color.rgb(163, 76, 175))
plot(wickPercent, "Porcentaje de la mecha", color.red)
VelaDeFuerza = math.abs(((high[0] - low[0])*100)/high)//PORCENTAJE DE VARIACION DE UNA VELA
plot(VelaDeFuerza, color = color.purple)
Promedio = ((VelaDeFuerza[0] + VelaDeFuerza[1] + VelaDeFuerza[2] + VelaDeFuerza[3] + VelaDeFuerza[4] + VelaDeFuerza[5] + VelaDeFuerza[6] + VelaDeFuerza[7] + VelaDeFuerza[8] + VelaDeFuerza[9] + VelaDeFuerza[10] + VelaDeFuerza[11] + VelaDeFuerza[12] + VelaDeFuerza[13] + VelaDeFuerza[14] ) / 15)
plot(Promedio, color = color.yellow)
// rsi
per_Rsi = input.int(14, "Periodo RSI",minval= 11, maxval=20) //inicializo el rsi en 14 periodos pero doy la posibilidad al usuario de cambiarlo
rsi_Sc = input.int(75,"Sobre Compra",minval=68,maxval=80) //ENTRADA DE SOBRE COMPRA DE RSI
rsi_Sv = input.int(25,"Sobre Venta",minval=20,maxval=33) //ENTRADA DE SOBRE VENTA DE RSI
rsi= ta.rsi(close,per_Rsi)//guardo el rsi con los paramentros anteriores en una variable
//logica
MayorPromedio = Promedio + 0.800
plot(MayorPromedio, color = color.green)
Venta = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close < close[1]
Compra = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close > close[1]
precioVenta = Venta? close : na
precioCompra = Compra? close : na
tp1 = 0.00
sl = 0.00
tp1 := 0.003
sl := 0.010
TP1short = precioVenta - (precioVenta * tp1)
Slshort = precioVenta + (precioVenta * sl)
TP1long = precioCompra + (precioCompra * tp1)
SLlong = precioCompra - (precioCompra * sl)
name1 = "tp1"
name2 = "tp2"
name3= "SL"
if ( precioVenta )
strategy.entry("short", strategy.short , comment = "Sell SL: " + str.tostring(Slshort, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1short,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "short", stop = Slshort , limit = TP1short ,qty_percent = 100 )
if ( precioCompra )
strategy.entry("long", strategy.long , comment = "Buy SL: " + str.tostring(SLlong, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1long,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "long", stop = SLlong , limit = TP1long ,qty_percent = 100 )