基于动态通道突破策略
Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-27 15:15:07Tags:
概述
本策略运用Keltner通道指标,结合移动平均线,设定动态突破买入和卖出价格,实现低买高卖的突破操作。策略可自动识别通道突破买入和卖出机会。
策略原理
- 计算通道中轨:运用指数移动平均线计算价格中轨
- 计算通道带宽:运用真实波幅或平均真实波幅或价格振幅的移动平均计算通道带宽
- 通道上轨线和下轨线:中轨线±N倍的通道带宽
- 入场顺序:当价格触碰上轨线时,设置突破买入价格,等待突破;当价格触碰下轨线时,设置突破卖出价格,等待突破
- 出场顺序:买入后回落至中轨时或最高价超过入场价时止损;卖出后反弹至中轨时或最低价低于入场价时止损
优势分析
- 使用动态通道,能够快速捕捉市场趋势变化
- 运用中轨利于判断价格走势方向
- N倍带宽设置让通道范围合理,避免频繁调整仓位
- 运用突破机制,符合趋势理论,顺势而为
- 设定止损条件严格控制风险
风险分析
- 中轨线计算方法选择会影响通道范围与价格匹配效果
- N倍数设置过大过小都会影响策略收益率
- 突破买卖容易形成虚假信号,应严格止损
优化方向
- 尝试不同的中轨线计算方法,寻找最佳参数
- 测试不同的N值,找到最优倍数
- 加大突破幅度,避免虚假信号
- 优化止损逻辑,严格控制单笔损失
总结
本策略总体运用科学合理,通过动态通道指标判断价格走势和方向,设置合理参数捕捉突破信号,实现低买高卖,进而获取超额收益。同时对策略风险进行持续优化,使之能够在多种市场中稳定运行。
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Keltner Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input.string("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(10, "ATR Length")
esma(source, length)=>
s = ta.sma(source, length)
e = ta.ema(source, length)
exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? ta.tr(true) : BandsStyle == "Average True Range" ? ta.atr(atrlength) : ta.rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = ta.crossover(src, upper)
crossLower = ta.crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")
if (cancelScond)
strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")
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