动量指标交叉动态停损策略

Author: ChaoZhang, Date: 2024-02-29 13:55:16
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动量指标交叉动态停损策略

概述

本策略结合了移动平均线指标和动向指数指标,实现了双指标的交叉信号来发出买入和卖出信号。同时,策略加入了动态追踪止损来控制风险。

策略原理

使用短期9日EMA和长期21日EMA构建移动平均线指标。当短期EMA上穿长期EMA时生成买入信号;当短期EMA下穿长期EMA时生成卖出信号。
使用ADX、+DI和-DI构建DMI指标。当+DI上穿-DI时为买入信号;当-DI上穿+DI时为卖出信号。
将EMA指标和DMI指标的信号结合,即双指标都满足条件时才会发出实际的买入卖出信号。
使用动态止损追踪最高价/最低价来止损。

优势分析

双指标结合过滤假信号,提高信号准确率。短期指标捕捉趋势变化;长期指标确定大趋势方向。
动量指标能提前捕捉到价格趋势,具有一定的leading特征。
动态止损机制能最大限度锁定利润,同时控制风险。

风险分析

双指标结合时,买入和卖出信号会减少,可能错过部分机会。
指标参数设置不当可能导致交易频率过高或信号质量差。
止损设置过于宽松会增加亏损风险;设置过于严格会增加与趋势脱钩风险。

优化方向

测试不同长度EMA长短期参数组合,找到最优参数。
测试不同ADX参数选择,提高DMI信号质量。
优化止损参数,使其既能最大限度锁定利润,也能控制风险。
可以考虑加入更多滤波指标,进一步提高信号质量。

总结

本策略整合移动平均线和动量指标的优势,双重确认信号,利用指标之间的互补提高策略盈利能力。同时,动态追踪止损机制能有效控制策略的风险。通过参数优化和规则完善,本策略返现能力和稳定性都有望得到提升。

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined EMA and DMI Strategy with Enhanced Table", overlay=true)

// Input parameters for EMA
shortTermEMA = input.int(9, title="Short-Term EMA Period")
longTermEMA = input.int(21, title="Long-Term EMA Period")
riskPercentageEMA = input.float(1, title="Risk Percentage EMA", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)

// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortTermEMA)
emaLong = ta.ema(close, longTermEMA)

// EMA Crossover Strategy
longConditionEMA = emaShort > emaLong and emaShort[1] <= emaLong[1]
shortConditionEMA = emaShort < emaLong and emaShort[1] >= emaLong[1]

// Input parameters for DMI
adxlen = input(17, title="ADX Smoothing")
dilen = input(17, title="DI Length")

// DMI Logic
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    truerange = ta.tr
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    [adxValue, plus, minus]

[adxValue, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// DMI Conditions
buyConditionDMI = up > down or (up and adxValue > down)
sellConditionDMI = down > up or (down and adxValue > up)

// Combined Conditions for Entry
longEntryCondition = longConditionEMA and buyConditionDMI
shortEntryCondition = shortConditionEMA and sellConditionDMI

// Combined Conditions for Exit
longExitCondition = shortConditionEMA
shortExitCondition = longConditionEMA

// Enter long trade based on combined conditions
if (longEntryCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Enter short trade based on combined conditions
if (shortEntryCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit trades
if (longExitCondition)
    strategy.close("Long")

if (shortExitCondition)
    strategy.close("Short")

// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short-Term EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long-Term EMA")

// Create and fill the enhanced table
var tbl = table.new(position.top_right, 4, 1)
if (barstate.islast)
    table.cell(tbl, 0, 0, "ADX: " + str.tostring(adxValue), bgcolor=color.new(color.red, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 1, 0, "+DI: " + str.tostring(up), bgcolor=color.new(color.blue, 90), width=15, height=4)
    table.cell(tbl, 2, 0, "-DI: " + str.tostring(down), bgcolor=color.new(color.orange, 90), width=15, height=4)

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