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亚洲盘高低点突破策略

Author: ChaoZhang, Date: 2024-03-29 17:12:49
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亚洲盘高低点突破策略

概述

该策略的主要思路是利用亚洲盘的高低点作为突破点,在欧美盘开盘后的几个小时内,如果价格突破亚洲盘高点则做多,突破亚洲盘低点则做空。同时设置止损和止盈,控制风险。该策略每天只开一个交易,最大同时开仓数量为100000。

策略原理

确定亚洲盘的交易时间,用户可以自定义起始时间和结束时间。
在亚洲盘期间,记录当天的最高价和最低价。
在欧美盘开盘后的某个时间(用户自定义的偏移小时数),如果价格突破亚洲盘高点则做多,突破亚洲盘低点则做空。
设置止损和止盈,止损和止盈的点数可以自定义。
每天只开一个新的交易,同时最大同时开仓数量为100000。
如果当天已经开过仓,则不再开新的交易。

优势分析

利用亚洲盘相对平静的特点,以当天亚洲盘的高低点作为突破点,可以较好地捕捉欧美盘的趋势机会。
设置了止损和止盈,可以有效控制风险,让盈利单够跑,亏损单快止损。
限制了每天只开一单以及最大同时开仓数量,可以避免过度交易和资金的过度使用。
用户可以根据自己的需求,灵活设置亚洲盘时间和偏移小时数等参数。

风险分析

亚洲盘高低点不一定是当天真正的高低点,有可能欧美盘突破后又快速回撤,造成亏损。
固定点数的止损和止盈可能无法应对行情的大幅波动,有时可能止损过早,有时可能止盈过早。
在趋势不明显或者市场波动较大的情况下,该策略可能会出现频繁开仓止损的情况。

优化方向

可以考虑根据ATR等波动率指标来动态调整止损和止盈的点数,以适应不同的行情。
可以加入一些趋势判断的指标,如MA,只有在大趋势向上时做多,向下时做空,以提高成功率。
可以考虑分时段设置不同的参数,如在欧美盘开盘初期使用较小的止损止盈,而在趋势明显时则加大止损止盈。

总结

该策略利用亚洲盘的高低点作为突破点来进行交易,适合在欧美盘趋势较为明显的品种上使用。但是固定点数止损止盈以及标准的突破入场方式也存在一些局限性。通过引入一些动态化和趋势性的指标,可以对该策略进行优化,以期获得更好的效果。

/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Asia Session", overlay=true)

var hourSessionStart = input(19, "Asia session start hour", minval=0, maxval=23)
var hourSessionStop  = input(1, "Asia session end hour", minval=0, maxval=23)
var offsetHours = input(3, "Offset hours after Asia session end")

var float hi              = na
var float lo              = na
var float plotHi          = na
var float plotLo          = na

var bool  inSession       = na
var bool  enteringSession = na
var bool  exitingSession  = na

inSession       := (hour >= hourSessionStart or hour < hourSessionStop)
enteringSession := inSession and not inSession[1]
exitingSession  := not inSession and inSession[1]

if enteringSession
    plotLo := na
    plotHi := na

if inSession
    lo := min(low,  nz(lo, 1.0e23))
    hi := max(high, nz(hi))

if exitingSession
    plotLo := lo
    plotHi := hi
    lo     := na
    hi     := na

bgcolor(inSession ? color.blue : na)

plot(plotLo, "Asia session Low",  color.red,   style=plot.style_linebr)
plot(plotHi, "Asia session High", color.green, style=plot.style_linebr)

// Implementazione delle condizioni di entrata
var float asiaSessionLow = na
var float asiaSessionHigh = na
var int maxTrades = 100000 // Impostiamo il massimo numero di operazioni contemporanee
var int tradesOpened = 0 // Variabile per tenere traccia del numero di operazioni aperte
var bool tradeOpened = false
var bool operationClosed = false // Nuova variabile per tenere traccia dello stato di chiusura dell'operazione

// Calcolo del range asiatico
if (inSession)
    asiaSessionLow := lo
    asiaSessionHigh := hi

// Apertura di un solo trade al giorno
if (enteringSession)
    tradeOpened := false

// Condizioni di entrata
var float stopLoss = 300 * syminfo.mintick
var float takeProfit = 300 * syminfo.mintick

if (not tradeOpened and not operationClosed and close < asiaSessionLow and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

if (not tradeOpened and not operationClosed and close > asiaSessionHigh and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

// Impostazione dello stop loss e del take profit
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)

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