资源加载中... loading...
  1. 策略广场
  2. 布林带标准差双层过滤五分钟量化交易策略

布林带标准差双层过滤五分钟量化交易策略

Author: ChaoZhang, Date: 2024-04-30 16:03:11
Tags: BollBBSMAstdev

布林带标准差双层过滤五分钟量化交易策略

概述

该策略基于布林带指标,通过双层标准差过滤,在5分钟时间框架上实现快速交易。当价格跌破下轨时买入,突破上轨时卖出。上下轨由不同标准差设定,并使用不同颜色标识,直观显示趋势强弱。

策略原理

  1. 计算布林带基准线、上轨1、上轨2、下轨1和下轨2。
  2. 当收盘价从下轨1下方向上穿越时,产生买入信号。
  3. 当收盘价从上轨1上方向下穿越时,产生卖出信号。
  4. 买入后,当出现卖出信号时平仓。卖出后,当出现买入信号时平仓。
  5. 上轨2和下轨2标识趋势强度,提供辅助判断。

策略优势

  1. 双层标准差设置提高了趋势判断的准确性。
  2. 5分钟级别的交易频率高,适合快进快出。
  3. 趋势强度辅助判断有助于风险控制。
  4. 参数可调,适应不同市场。

策略风险

  1. 频繁交易可能导致高额手续费。
  2. 趋势判断误差会带来亏损。
  3. 缺乏止损措施,风险暴露较大。
  4. 对单边趋势把握不足。

策略优化方向

  1. 引入止损和止盈机制,控制单笔交易风险。
  2. 优化布林带参数,提高趋势捕捉能力。
  3. 加入趋势判断辅助指标,如MA,提高胜率。
  4. 针对震荡行情设置过滤条件。

总结

该策略利用布林带的统计特性,双层过滤增强趋势判断,适合在5分钟级别快速捕捉趋势机会。但频繁交易和风控措施不足的问题仍需优化。未来可继续完善止损止盈、参数优选和辅助判断等方面,提升整体稳健性和盈利能力。

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
//that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
//different levels, one for each Standard Deviation

strategy("Five Min Scalping Strategy", overlay=true)

src = input(close, title="Source")
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src,length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

LongCondition = close[1] < lower1 and close > lower1
ShortCondition = close[1] > upper1 and close < upper1

strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortCondition)

strategy.close("Long", when = ShortCondition)
strategy.close("Short", when = LongCondition)

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
相关内容
更多内容

2019 - FMZ - 发明者量化