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MACD与限制性马丁格尔相结合的高级策略

Author: ChaoZhang, Date: 2024-06-03 10:43:00
Tags: MACDATR

概述

该策略结合了MACD指标和马丁格尔资金管理方法,旨在捕捉趋势性行情,同时控制风险。策略使用MACD指标的快线和慢线交叉作为交易信号,并采用有限次数的马丁格尔方式控制头寸规模。当出现亏损交易时,策略会将下一笔交易的合约数量加倍,最多加倍三次,以期弥补之前的亏损。同时,策略设置了止盈和止损条件,以进一步控制风险。

策略原理

使用MACD指标的快线(默认周期为12)和慢线(默认周期为26)的交叉作为交易信号,当快线上穿慢线时做多,快线下穿慢线时做空。
初始合约数量为0.02,当出现亏损交易时,将下一笔交易的合约数量加倍,最多加倍三次。如果三次加倍后仍未实现盈利,则重置合约数量为初始值0.02。
设置止盈条件:多头头寸时,当价格较开仓价上涨1.5%时平仓;空头头寸时,当价格较开仓价下跌1%时平仓。
设置止损条件:多头头寸时,当价格较开仓价下跌1%时平仓;空头头寸时,当价格较开仓价上涨1%时平仓。

策略优势

结合了趋势跟踪指标MACD和马丁格尔资金管理方法,能够在趋势行情中获利,同时控制回撤。
采用有限次数的马丁格尔方式,避免了无限加码的风险。
设置了明确的止盈和止损条件,进一步控制了风险。
代码逻辑清晰,易于理解和实现。

策略风险

马丁格尔方法虽然限制了加码次数,但仍存在加码过深,导致大额亏损的风险。
MACD指标可能出现与价格背离的情况,导致交易信号失效。
固定的止盈止损比例可能无法适应不同的市场状况,导致过早止盈或止损。

策略优化方向

可以考虑动态调整马丁格尔加码的比例和次数,根据当前市场波动性和账户风险承受能力,灵活设置加码方案。
在MACD信号的基础上,结合其他技术指标如RSI、布林带等,形成更加可靠的交易信号。
采用自适应的止盈止损方法,如ATR止盈止损,或者根据市场趋势和波动性动态调整止盈止损比例。
引入仓位管理模块,根据账户余额、风险承受能力等因素,动态调整每笔交易的仓位大小。

总结

该策略通过结合MACD指标和马丁格尔资金管理方法,力求在趋势行情中获利,同时控制风险。策略逻辑清晰,易于实现,但仍存在马丁格尔加码风险和固定止盈止损比例的局限性。未来可以从动态调整加码方案、优化交易信号、采用自适应止盈止损和仓位管理等方面对策略进行优化,以提高策略的稳健性和盈利能力。

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Advanced MACD Strategy with Limited Martingale", overlay=true, initial_capital=500)

// MACD 설정 변경
fastLength = 15
slowLength = 30
signalSmoothing = 9
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// 계약수 및 이전 거래 결과 기록
var float contractSize = 0.02 // 계약 수를 0.05로 시작
var int martingaleCount = 0 // 마틴게일 카운트
var float lastTradeResult = 0

// 매수 및 매도 조건
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine)

// 매수 신호
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// 매도 신호
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// 익절 및 손절 조건
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price >= 1.015))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close >= 1.01))
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price <= 0.99))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close <= 0.99))

// 마틴게일 전략 적용
if (strategy.netprofit < lastTradeResult)
    if (martingaleCount < 3)
        contractSize := contractSize * 2
        martingaleCount := martingaleCount + 1
    else
        contractSize := 0.02 // 리셋 할 때 0.05로 리셋
        martingaleCount := 0
else
    contractSize := 0.02 // 초기화
    martingaleCount := 0

// 매수, 매도 포인트 화살표로 표시
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

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