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SMA, FVG, SMA交叉策略与公平价值缺口回调结合的综合交易系统

Author: ChaoZhang, Date: 2024-07-31 14:38:42
Tags: SMAFVG

概述

本策略是一个结合了简单移动平均线(SMA)交叉和公平价值缺口(FVG)回调的综合交易系统。它利用8周期和20周期SMA的交叉来识别潜在的趋势变化,同时利用FVG来确定更精确的入场点。这种方法旨在捕捉市场趋势的变化,同时通过等待价格回调到关键支撑/阻力区域来优化入场时机。

策略原理

SMA交叉:使用8周期和20周期的简单移动平均线。当短期SMA上穿长期SMA时,视为看涨信号;当短期SMA下穿长期SMA时,视为看跌信号。
公平价值缺口(FVG):FVG是指当前蜡烛的高点高于前一根蜡烛的高点,且当前蜡烛的低点低于前一根蜡烛的低点时形成的价格区间。这个区间被认为是市场在寻找”公平价值”。
入场条件:
- 多头:当出现看涨SMA交叉,并且价格回调至FVG的低点时入场。
- 空头:当出现看跌SMA交叉,并且价格反弹至FVG的高点时入场。
出场条件:当出现相反方向的SMA交叉时平仓。

策略优势

趋势跟随与回调结合:通过结合SMA交叉和FVG回调,策略既能捕捉大趋势,又能在更有利的价格水平入场。
减少虚假信号:等待价格回调到FVG可以过滤掉一些可能的虚假交叉信号,提高交易的准确性。
风险管理:使用FVG作为入场点可以自然地提供更紧的止损位置,有助于控制风险。
适应性强:通过调整SMA周期和FVG参数,策略可以适应不同的市场环境和交易品种。
客观性:基于明确的技术指标和价格行为,减少了主观判断的影响。

策略风险

震荡市场风险:在横盘或震荡市场中,频繁的SMA交叉可能导致过多交易和亏损。
滞后性:SMA作为滞后指标,可能在趋势初期错过一些机会。
假突破风险:价格可能短暂突破FVG后又回落,导致虚假信号。
市场缺口风险:在剧烈波动的市场中,价格可能跳过FVG区域,导致错过交易机会。
参数敏感性:策略表现可能对SMA周期和FVG定义参数敏感,需要仔细优化。

策略优化方向

动态SMA周期:可以考虑根据市场波动性动态调整SMA周期,以适应不同市场状况。
增加过滤条件:引入额外的技术指标(如RSI或MACD)来确认趋势,减少虚假信号。
改进FVG定义:可以尝试使用多根K线来定义FVG,或者考虑成交量来验证FVG的有效性。
优化出场策略:可以引入跟踪止损或基于波动率的动态止损,以更好地保护利润。
加入时间过滤:考虑FVG的形成时间,可能需要设置一个时间窗口来保证FVG的有效性。
风险管理优化:根据市场波动性动态调整仓位大小,实现更精细的风险控制。

总结

“SMA交叉策略与公平价值缺口回调结合的综合交易系统”是一个融合了趋势跟随和价格回调的智能交易策略。通过结合SMA交叉信号和FVG回调,该策略旨在在趋势初期以更优的价格水平进行交易。虽然策略具有捕捉趋势和优化入场点的潜力,但仍面临震荡市场和参数优化等挑战。通过进一步优化和改进,如动态调整参数、增加过滤条件和改进风险管理,该策略有望在各种市场环境中取得更稳健的表现。交易者在使用此策略时,应当充分理解其原理,并根据具体交易品种和市场状况进行适当的调整和测试。

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)

// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)

// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)

// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)

// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na

if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
    fvgHigh := high
    fvgLow := low

plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)

// Entry conditions
if (longCondition)
    if (low <= fvgLow)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
if (shortCondition)
    if (high >= fvgHigh)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Long")
    
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Short")

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