ChaoZhang
概述
本策略是一个结合均线和MACD双重技术指标的趋势跟踪交易系统。它主要通过EMA9均线与价格的交叉,以及MACD指标中快线(DIF)与慢线(DEA)的交叉来捕捉市场趋势。同时,策略采用基于过去5根K线的自适应止损方式,并使用3.5倍风险收益比来设置盈利目标,形成了一个完整的交易系统。
策略原理
策略的核心逻辑分为多空两个方向: 1. 做多条件:当收盘价从下向上突破EMA9,同时MACD的DIF线从下向上穿越DEA线时,系统发出做多信号。 2. 做空条件:当收盘价从上向下跌破EMA9,同时MACD的DIF线从上向下穿越DEA线时,系统发出做空信号。 3. 风险管理: - 多单止损设置在前5根K线最低点之下 - 空单止损设置在前5根K线最高点之上 - 利润目标为止损距离的3.5倍
策略优势
- 双重确认机制:通过均线和MACD的协同配合,能够有效过滤虚假信号,提高交易的准确性。
- 自适应止损:基于近期价格波动设置的止损位,可以根据市场波动性自动调整保护位置。
- 明确的风险收益比:固定3.5倍的风险收益设置,有助于长期稳定盈利。
- 策略逻辑清晰:入场、出场条件明确,易于理解和执行。
- 适应性强:可以根据不同市场条件调整参数。
策略风险
- 震荡市场风险:在横盘震荡市场中可能频繁出现假突破,导致连续止损。
- 滑点风险:在快速行情中,实际止损和获利价格可能与预期有偏差。
- 参数敏感性:EMA和MACD的周期设置对策略表现有较大影响。
- 趋势依赖:策略在没有明确趋势的市场环境下表现可能不佳。
策略优化方向
- 加入趋势过滤器:可以引入更长周期的趋势指标,只在主趋势方向开仓。
- 动态风险倍数:根据市场波动性自动调整风险收益比。
- 时间过滤:加入交易时间段过滤,避开低流动性时段。
- 仓位管理优化:可以根据信号强度动态调整持仓比例。
- 引入波动率指标:用于动态调整止损距离。
总结
该策略通过技术指标的双重确认和严格的风险管理,构建了一个完整的趋势跟踪交易系统。虽然存在一定的市场环境依赖性,但通过合理的参数优化和风险管理,策略展现出良好的适应性和稳定性。后续优化方向主要集中在趋势识别的准确性和风险管理的动态性上,以提升策略的整体表现。
策略源码
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
// =======================
// @version=6
strategy(title="MACD + EMA9 3 h",
shorttitle="MACD+EMA9+StopTP_5candles",
overlay=true,
initial_capital=100000, // Ajuste conforme desejar
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=200) // Ajuste % de risco ou quantidade
// ----- Entradas (Inputs) -----
emaLen = input.int(9, "Período da EMA 9", minval=1)
macdFastLen = input.int(12, "Período MACD Rápido", minval=1)
macdSlowLen = input.int(26, "Período MACD Lento", minval=1)
macdSignalLen = input.int(9, "Período MACD Signal", minval=1)
riskMultiplier = input.float(3.5, "Fator de Multiplicação do Risco (TP)")
lookbackCandles = input.int(5, "Quantidade de candles p/ Stop", minval=1)
// ----- Cálculo da EMA -----
ema9 = ta.ema(close, emaLen)
// ----- Cálculo do MACD -----
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macdFastLen, macdSlowLen, macdSignalLen)
// DIF cruza DEA para cima ou para baixo
macdCrossover = ta.crossover(macdLine, signalLine) // DIF cruza DEA p/ cima
macdCrossunder = ta.crossunder(macdLine, signalLine) // DIF cruza DEA p/ baixo
// ----- Condições de Compra/Venda -----
// Compra quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de baixo pra cima
// 2) MACD cruza a linha de sinal para cima
buySignal = ta.crossover(close, ema9) and macdCrossover
// Venda quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de cima pra baixo
// 2) MACD cruza a linha de sinal para baixo
sellSignal = ta.crossunder(close, ema9) and macdCrossunder
// ----- Execução das ordens -----
// Identifica o menor e o maior preço dos últimos 'lookbackCandles' candles.
// A função ta.lowest() e ta.highest() consideram, por padrão, a barra atual também.
// Se você quiser EXCLUIR a barra atual, use low[1] / high[1] dentro do ta.lowest() / ta.highest().
lowestLow5 = ta.lowest(low, lookbackCandles)
highestHigh5= ta.highest(high, lookbackCandles)
// >>> Quando há sinal de COMPRA <<<
if (buySignal)
// Fecha posição vendida, se existir
strategy.close("Sell")
// Entra comprado
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// STOP: abaixo do menor preço dos últimos 5 candles
stopPrice = lowestLow5
// Risco = (preço de entrada) - (stop)
// Note que strategy.position_avg_price só fica disponível a partir da barra seguinte.
// Por isso, o exit costuma funcionar corretamente apenas na barra seguinte.
// Para fins de teste, podemos usar 'close' como proxy do "entry" (ou aceitar essa limitação).
// A forma "correta" de usar strategy.position_avg_price seria via calc_on_order_fills = true,
// mas isso pode exigir algumas configurações adicionais.
risk = strategy.position_avg_price - stopPrice
// Take Profit = entrada + 2,5 * risco
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price + riskMultiplier * risk
// Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Buy"
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)
// >>> Quando há sinal de VENDA <<<
if (sellSignal)
// Fecha posição comprada, se existir
strategy.close("Buy")
// Entra vendido
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// STOP: acima do maior preço dos últimos 5 candles
stopPrice = highestHigh5
// Risco = (stop) - (preço de entrada)
risk = stopPrice - strategy.position_avg_price
// Take Profit = entrada - 2,5 * risco
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price - riskMultiplier * risk
// Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Sell"
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)
// ----- Plotagens visuais -----
plot(ema9, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 9")
plot(macdLine, color=color.new(color.blue, 0), title="MACD")
plot(signalLine, color=color.new(color.red, 0), title="Signal")
plot(histLine, color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_histogram, title="Histogram")
// Só para auxiliar na visualização, vamos plotar a linha do lowestLow5 e highestHigh5
plot(lowestLow5, color=color.new(color.lime, 70), style=plot.style_line, title="Lowest 5 bars")
plot(highestHigh5, color=color.new(color.fuchsia,70),style=plot.style_line, title="Highest 5 bars")
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