```exchange.GetPositions()```函数请求数据成功时返回{@struct/Position Position}结构数组，请求数据失败时返回空值。
{@struct/Position Position}数组、空值
exchange.GetPositions()
exchange.GetPositions(symbol)
参数```symbol```用于设置所要查询的**交易品种**或者**交易品种的范围**。
不传```symbol```参数时，默认以当前交易对、合约代码所在维度范围请求所有品种的持仓数据。
symbol
false
string
```javascript
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
function main() {
var arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]
for (var symbol of arrSymbol) {
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, 1)
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, 1)
}
var defaultPositions = exchange.GetPositions()
var swapPositions = exchange.GetPositions("USDT.swap")
var futuresPositions = exchange.GetPositions("USDT.futures")
var btcUsdtSwapPositions = exchange.GetPositions("BTC_USDT.swap")
var tbls = []
var arr = [defaultPositions, swapPositions, futuresPositions, btcUsdtSwapPositions]
var tblDesc = ["defaultPositions", "swapPositions", "futuresPositions", "btcUsdtSwapPositions"]
for (var index in arr) {
var positions = arr[index]
var tbl = {type: "table", title: tblDesc[index], cols: ["Symbol", "MarginLevel", "Amount", "FrozenAmount", "Price", "Profit", "Type", "ContractType", "Margin"], rows: [] }
for (var pos of positions) {
tbl.rows.push([pos.Symbol, pos.MarginLevel, pos.Amount, pos.FrozenAmount, pos.Price, pos.Profit, pos.Type, pos.ContractType, pos.Margin])
}
tbls.push(tbl)
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
// 打印输出一次信息后返回，防止后续回测时订单成交，影响数据观察
return
}
'''backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
def main():
arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]
for symbol in arrSymbol:
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, 1)
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, 1)
defaultPositions = exchange.GetPositions()
swapPositions = exchange.GetPositions("USDT.swap")
futuresPositions = exchange.GetPositions("USDT.futures")
btcUsdtSwapPositions = exchange.GetPositions("BTC_USDT.swap")
tbls = []
arr = [defaultPositions, swapPositions, futuresPositions, btcUsdtSwapPositions]
tblDesc = ["defaultPositions", "swapPositions", "futuresPositions", "btcUsdtSwapPositions"]
for index in range(len(arr)):
positions = arr[index]
tbl = {"type": "table", "title": tblDesc[index], "cols": ["Symbol", "MarginLevel", "Amount", "FrozenAmount", "Price", "Profit", "Type", "ContractType", "Margin"], "rows": []}
for pos in positions:
tbl["rows"].append([pos["Symbol"], pos["MarginLevel"], pos["Amount"], pos["FrozenAmount"], pos["Price"], pos["Profit"], pos["Type"], pos["ContractType"], pos["Margin"]])
tbls.append(tbl)
LogStatus("`" + json.dumps(tbls) + "`")
return
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
void main() {
auto arrSymbol = {"BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"};
for (const auto& symbol : arrSymbol) {
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", -1, 1);
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", -1, 1);
}
auto defaultPositions = exchange.GetPositions();
auto swapPositions = exchange.GetPositions("USDT.swap");
auto futuresPositions = exchange.GetPositions("USDT.futures");
auto btcUsdtSwapPositions = exchange.GetPositions("BTC_USDT.swap");
json tbls = R"([])"_json;
std::vector<std::vector<Position>> arr = {defaultPositions, swapPositions, futuresPositions, btcUsdtSwapPositions};
std::string tblDesc[] = {"defaultPositions", "swapPositions", "futuresPositions", "btcUsdtSwapPositions"};
for (int index = 0; index < arr.size(); index++) {
auto positions = arr[index];
json tbl = R"({
"type": "table",
"cols": ["Symbol", "MarginLevel", "Amount", "FrozenAmount", "Price", "Profit", "Type", "ContractType", "Margin"],
"rows": []
})"_json;
tbl["title"] = tblDesc[index];
for (const auto& pos : positions) {
json arrJson = R"([])"_json;
arrJson.push_back(pos.Symbol);
arrJson.push_back(pos.MarginLevel);
arrJson.push_back(pos.Amount);
arrJson.push_back(pos.FrozenAmount);
arrJson.push_back(pos.Price);
arrJson.push_back(pos.Profit);
arrJson.push_back(pos.Type);
arrJson.push_back(pos.ContractType);
arrJson.push_back(pos.Margin);
tbl["rows"].push_back(arrJson);
}
tbls.push_back(tbl);
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");
return;
}
使用期货交易所对象，对多个不同交易对、合约代码的品种下市价单。按多种方式查询持仓。
加密货币期货合约与加密货币现货不同，现货只有逻辑上的持仓概念。在FMZ量化交易平台的系统中加密货币期货合约具体品种是由交易对、合约代码共同标识的。 可以参看{@fun/Account/exchange.SetCurrency exchange.SetCurrency}、{@fun/Futures/exchange.SetContractType exchange.SetContractType}函数。
在GetPositions函数中，symbol参数的使用场景归纳：
| 交易所对象分类 | symbol参数 | 查询范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 期货 | 不传symbol参数 | 查询当前交易对、合约代码维度范围的所有交易品种 | 假如当前交易对为BTC_USDT，合约代码为swap，即查询所有的USDT本位永续合约。等价于调用GetPositions("USDT.swap") |
| 期货 | 指定交易品种，symbol参数为：”BTC_USDT.swap” | 查询指定的BTC的USDT本位永续合约 | 对于期货交易所对象，参数symbol格式为：FMZ平台定义的交易对与合约代码组合，以字符"."间隔。 |
| 期货 | 指定交易品种范围，symbol参数为：”USDT.swap” | 查询所有USDT本位永续合约 | - |
| 支持期权的期货交易所 | 不传symbol参数 | 查询当前交易对维度范围的所有期权合约 | 假如当前交易对为BTC_USDT，合约设置为期权合约，例如币安期权合约：BTC-240108-40000-C |
| 支持期权的期货交易所 | 指定具体交易品种 | 查询指定的期权合约 | 例如对于币安期货交易所，symbol参数：BTC_USDT.BTC-240108-40000-C |
| 支持期权的期货交易所 | 指定交易品种范围，symbol参数为：”USDT.option” | 查询所有USDT本位期权合约 | - |
在GetPositions函数中，期货交易所对象查询维度范围归纳：
| symbol参数 | 请求范围定义 | 备注 |
|---|---|---|
| USDT.swap | USDT本位永续合约范围。 | 对于交易所API接口不支持的维度，调用时会报错返回空值。 |
| USDT.futures | USDT本位交割合约范围。 | - |
| USD.swap | 币本位永续合约范围。 | - |
| USD.futures | 币本位交割合约范围。 | - |
| USDT.option | USDT本位期权合约范围。 | - |
| USD.option | 币本位期权合约范围。 | - |
| USDT.futures_combo | 差价组合合约范围。 | Futures_Deribit交易所 |
| USD.futures_ff | 混合保证金交割合约范围。 | Futures_Kraken交易所 |
| USD.swap_pf | 混合保证金永续合约范围。 | Futures_Kraken交易所 |
兼容exchange.GetPosition()调用，GetPosition与GetPositions使用完全一致。
当交易所对象exchange代表的账户在查询范围内或指定的交易品种没有持仓时exchange.GetPositions()函数返回空数组，例如：[]。
{@struct/Position Position}, {@fun/Account/exchange.SetCurrency exchange.SetCurrency}, {@fun/Futures/exchange.SetContractType exchange.SetContractType}
exchange.SetMarginLevel(symbol, marginLevel)
exchange.SetMarginLevel(marginLevel)
```symbol```参数用于指定需要调整杠杆值的交易对、合约。```SetMarginLevel()```函数的```symbol```参数的格式与```GetTicker()```函数的```symbol```参数的格式一致。
symbol
false
string
```marginLevel```参数用于设置杠杆值，交易所的杠杆值通常是整数，也支持一些交易所的浮点数杠杆值设置。
marginLevel
true
number
```javascript
function main() {
exchange.SetMarginLevel(10)
// 设置BTC的USDT本位永续合约的杠杆为15
exchange.SetMarginLevel("BTC_USDT.swap", 15)
}
def main():
exchange.SetMarginLevel(10)
exchange.SetMarginLevel("BTC_USDT.swap", 15)
void main() {
exchange.SetMarginLevel(10);
exchange.SetMarginLevel("BTC_USDT.swap", 15);
}
对于加密货币期货合约来说，由于加密货币期货合约交易所的杠杆机制并不统一。 有些交易所期货合约杠杆值是下单接口中的一个参数，这时调用```exchange.SetMarginLevel()```函数并不产生网络请求，仅设置FMZ系统底层中的杠杆变量（用于下单接口传参）。 有些交易所期货合约杠杆值是交易所的一项设置，是需要通过在交易所网站页面设置或者使用API接口设置。 此时调用```exchange.SetMarginLevel()```函数就会产生网络请求，并且有可能设置杠杆失败。 原因可能有很多，例如：当前有持仓、挂单，导致这个交易对、合约无法再设置新的杠杆值。
不支持```exchange.SetMarginLevel()```函数的交易所：
| 函数名 | 不支持的现货交易所 | 不支持的期货交易所 |
| - | - | - |
| SetMarginLevel | -- | Futures_dYdX / Futures_Deribit |
{@var/EXCHANGE exchange}
### exchange.SetDirection
```exchange.SetDirection()```函数用于设置{@fun/Trade/exchange.Buy exchange.Buy}函数、{@fun/Trade/exchange.Sell exchange.Sell}函数进行期货合约下单时的订单方向。
exchange.SetDirection(direction)
```direction```参数用于设置期货合约下单时的方向，可选值为：```"buy"```、```"closesell"```、```"sell"```、```"closebuy"```。
direction
true
string
```javascript
function main(){
// 举例设置为OKX期货当周合约
exchange.SetContractType("this_week")
// 设置杠杆为5倍
exchange.SetMarginLevel(5)
// 设置下单类型为做多
exchange.SetDirection("buy")
// 以10000的价格，合约数量为2张下单
exchange.Buy(10000, 2)
exchange.SetMarginLevel(5)
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(1000, 2)
}
def main():
exchange.SetContractType("this_week")
exchange.SetMarginLevel(5)
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(10000, 2)
exchange.SetMarginLevel(5)
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(1000, 2)
void main() {
exchange.SetContractType("this_week");
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("buy");
exchange.Buy(10000, 2);
exchange.SetMarginLevel(5);
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(1000, 2);
}
|下单函数|SetDirection函数的参数设置的方向|备注|
|-|-|-|
|exchange.Buy|"buy"|买入开多仓|
|exchange.Buy|"closesell"|买入平空仓|
|exchange.Sell|"sell"|卖出开空仓|
|exchange.Sell|"closebuy"|卖出平多仓|
{@fun/Trade/exchange.Buy exchange.Buy}, {@fun/Trade/exchange.Sell exchange.Sell}
### exchange.SetContractType
```exchange.SetContractType()```函数用于设置{@var/EXCHANGE exchange}交易所对象当前的合约代码。
```exchange.SetContractType()```函数返回一个结构，其中包含当前合约代码对应的交易所合约代码。 例如币安期货合约交易所，当前合约代码为```quarter```，该函数的返回值结构为：```{"InstrumentID":"BTCUSD_230630","instrument":"BTCUSD_230630"}```。
object
exchange.SetContractType(symbol)
```symbol```参数用于设置合约代码，可选值为：```"this_week"```、```"next_week"```、```"quarter"```、```"next_quarter"```、```"swap"```等。
加密货币期货合约中**交割合约**代码如无特殊说明一般有：
- ```this_week```：当周合约。
- ```next_week```：次周合约。
- ```quarter```：季度合约。
- ```next_quarter```：次季度合约。
加密货币期货合约中**永续合约**代码如无特殊说明一般有：
- ```swap```：永续合约。
symbol
true
string
```javascript
function main() {
// 设置为当周合约
exchange.SetContractType("this_week")
}
def main():
exchange.SetContractType("this_week")
void main() {
exchange.SetContractType("this_week");
}
设置当前合约为当周合约：
function main() {
// 默认交易对为BTC_USD，设置合约为当周，合约为币本位合约
exchange.SetContractType("this_week")
Log("ticker:", exchange.GetTicker())
// 切换交易对，然后设置合约，切换成USDT作为保证金的合约，区别于币本位合约
exchange.IO("currency", "BTC_USDT")
exchange.SetContractType("swap")
Log("ticker:", exchange.GetTicker())
}
def main():
exchange.SetContractType("this_week")
Log("ticker:", exchange.GetTicker())
exchange.IO("currency", "BTC_USDT")
exchange.SetContractType("swap")
Log("ticker:", exchange.GetTicker())
void main() {
exchange.SetContractType("this_week");
Log("ticker:", exchange.GetTicker());
exchange.IO("currency", "BTC_USDT");
exchange.SetContractType("swap");
Log("ticker:", exchange.GetTicker());
}
设置USDT作为保证金的合约时，需要在代码中切换交易对（也可以在添加交易所对象时直接设置交易对）：
function main(){
// 设置合约为当周
var ret = exchange.SetContractType("this_week")
// 返回当周合约的信息
Log(ret)
}
def main():
ret = exchange.SetContractType("this_week")
Log(ret)
void main() {
auto ret = exchange.SetContractType("this_week");
Log(ret);
}
打印exchange.SetContractType()函数的返回值：
在加密货币期货合约策略中，以切换为BTC_USDT交易对为例： 当使用exchange.SetCurrency("BTC_USDT")或者exchange.IO("currency", "BTC_USDT")函数切换交易对时， 在切换之后需要使用exchange.SetContractType()函数重新设置合约才可以在新交易对下确定当前需要操作的合约。 系统根据交易对来确定是币本位合约或者USDT本位合约。 例如：交易对设置为BTC_USDT时，使用exchange.SetContractType("swap")函数设置合约代码为swap， 此时就设置为BTC的USDT本位的永续合约。如果交易对为BTC_USD，使用exchange.SetContractType("swap")函数设置合约代码为swap， 此时就设置为BTC的币本位的永续合约。
详细介绍支持的加密货币期货合约交易所，每个交易所的合约命名如下：
- Futures_OKCoin（OKX）
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")
设置为当周合约：exchange.SetContractType("this_week")
设置为次周合约：exchange.SetContractType("next_week")
设置为月度合约：exchange.SetContractType("month")
设置为次月合约：exchange.SetContractType("next_month")
设置为季度合约：exchange.SetContractType("quarter")
设置为次季合约：exchange.SetContractType("next_quarter")
OKX有盘前交易合约：合约交割日期为固定时间，交易所定义的合约代码举例为：HMSTR-USDT-250207，在发明者平台设置交易对为HMSTR_USDT，然后使用exchange.SetContractType("HMSTR-USDT-250207")设置该合约。
对于支持symbol参数的函数，例如：exchange.GetTicker()、exchange.CreateOrder()等。可以指定symbol参数为：HMSTR_USDT.HMSTR-USDT-250207来获取这个合约的行情数据或者下单等操作。
- Futures_HuobiDM（火币期货）
设置为当周合约：exchange.SetContractType("this_week")。
设置为次周合约：exchange.SetContractType("next_week")。
设置为季度合约：exchange.SetContractType("quarter")。
设置为次季合约：exchange.SetContractType("next_quarter")。
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")。
支持USDT作为保证金的合约，以BTC合约为例：使用exchange.IO("currency", "BTC_USDT")即可切换为使用USDT作为保证金的合约，
或者在配置实盘参数、添加交易所对象时直接设置当前交易对为BTC_USDT。切换交易对后需要重新调用exchange.SetContractType()函数设置合约。
- Futures_BitMEX（BitMEX）
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")。
Futures_BitMEX交易所交割合约为月度合约，合约代码如下（一月到十二月）：
"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"
设置交割合约：exchange.SetContractType("December")。举例交易对设置为XBT_USDT时，调用exchange.SetContractType("December")函数设置BTC的USDT本位十二月交割的合约（对应的实际合约代码为XBTUSDTZ23）。
Futures_BitMEX合约信息汇总
|Futures_BitMEX定义的合约代码|在FMZ对应的交易对|在FMZ对应的合约代码|备注|
| - | - | - | - |
| DOGEUSD | DOGE_USD | swap | 美元计价，XBT结算。XBT即BTC。 |
| DOGEUSDT | DOGE_USDT | swap | USDT计价，USDT结算。 |
| XBTETH | XBT_ETH | swap | ETH计价，XBT结算。 |
| XBTEUR | XBT_EUR | swap | 欧元计价（EUR），XBT结算。 |
| USDTUSDC | USDT_USDC | swap | USDC计价，XBT结算。 |
| ETHUSD_ETH | ETH_USD_ETH | swap | 美元计价，ETH结算。 |
| XBTH24 | XBT_USD | March | 到期日：24年3月，月份代码是：H ；美元计价，XBT结算。 |
| ETHUSDZ23 | ETH_USD | December | 到期日：23年12月，月份代码是：Z ；美元计价，XBT结算。 |
| XBTUSDTZ23 | XBT_USDT | December | 到期日：23年12月，月份代码是：Z ；USDT计价，USDT结算。 |
| ADAZ23 | ADA_XBT | December | 到期日：23年12月，月份代码是：Z ；XBT计价，XBT结算。 |
| P_XBTETFX23 | USDT_XXX | P_XBTETFX23 | 到期日：23年11月；计价为百分比，USDT结算。 |
- Futures_GateIO
设置为当周合约：exchange.SetContractType("this_week")。
设置为次周合约：exchange.SetContractType("next_week")。
设置为季度合约：exchange.SetContractType("quarter")。
设置为次季合约：exchange.SetContractType("next_quarter")。
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")。
支持USDT作为保证金的合约，以BTC合约为例使用exchange.IO("currency", "BTC_USDT")即可切换为使用USDT作为保证金的合约，
或者在配置实盘参数、添加交易所对象时直接设置当前交易对为BTC_USDT。切换交易对后需要重新调用exchange.SetContractType()函数设置合约。
- Futures_Deribit
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")。
支持Deribit的USDC合约。
交割合约有："this_week", "next_week", "month", "quarter", "next_quarter", "third_quarter", "fourth_quarter"。
差价合约（future_combo）："this_week,swap", "next_week,swap", "next_quarter,this_week", "third_quarter,this_week", "month,next_week"有很多种组合。
对于期权合约需要传入交易所定义的具体期权合约代码，详情参看Deribit官网。
- Futures_KuCoin
币本位合约，例如交易对设置为BTC_USD，再设置合约代码，即为币本位合约：
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")。
设置为当季合约：exchange.SetContractType("quarter")。
设置为次季合约：exchange.SetContractType("next_quarter")。
USDT作为保证金的合约：
例如交易对设置为BTC_USDT，再设置合约代码，即为USDT作为保证金的合约。
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")。
- Futures_Binance
币安期货交易所默认为当前交易对的永续合约，合约代码：swap。
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")，币安的永续合约有使用USDT作为保证金的合约，举例BTC的USDT本位永续合约，交易对设置为BTC_USDT。币安也支持使用币作为保证金的永续合约，举例BTC的币本位永续合约，交易对设置为BTC_USD。
设置为季度合约：exchange.SetContractType("quarter")，交割合约有币本位合约（即使用币作为保证金），举例BTC的季度合约，交易对设置为：BTC_USD再设置合约exchange.SetContractType("quarter")，就设置为BTC的币本位季度合约。
设置为次季合约：exchange.SetContractType("next_quarter")，举例BTC的币本位次季度合约，交易对设置为：BTC_USD，再设置合约exchange.SetContractType("next_quarter")。
币安支持部分USDT作为保证金的交割合约，以BTC举例交易对设置为BTC_USDT，再设置合约代码即可。
支持币安期权合约：
期权合约代码格式以交易所定义的期权合约代码为准：BTC-241227-15000-C，XRP-240112-0.5-C，BTC-241227-15000-P。以币安期权合约代码BTC-241227-15000-P为例：BTC为期权币种代码，241227为行权日期，15000为行权价格，P表示看跌期权，C表示看涨期权。
期权类型具体是欧式期权/美式期权具体可以查阅交易所期权合约相关资料。
交易所可能会限制期权卖方，需要单独申请资格。币安期权需要申请卖方资格。
- Futures_Bibox
Bibox永续合约的合约代码：swap。
设置为永续合约：exchange.SetContractType("swap")。
- Futures_Bybit
默认为当前交易对的永续合约，合约代码：swap。
当周合约代码：this_week。
次周合约代码：next_week。
第三周合约代码：third_week。
月度合约代码：month。
次月合约代码：next_month。
季度合约代码：quarter。
次季度合约代码：next_quarter。
第三季度合约代码：third_quarter。
- Futures_Kraken
默认为当前交易对的永续合约，合约代码：swap。
```month```：当月合约。
```quarter```：季度合约。
```next_quarter```：次季合约。
```swap_pf```：混合保证金永续合约。
```quarter_ff```：混合保证金季度合约。
```month_ff```：混合保证金当月合约。
```next_quarter_ff```：混合保证金次季度合约。
- Futures_Bitfinex
默认为当前交易对的永续合约，合约代码：```swap```。
- Futures_Bitget
默认为当前交易对的永续合约，合约代码：```swap```。
交易对设置为```BTC_USD```为币本位合约，交易对设置为```BTC_USDT```为```USDT```结算的合约。模拟合约可以设置交易对为：```SBTC_USD```、```BTC_SUSDT```。
- Futures_dYdX (v4)
dYdX永续合约的合约代码：```swap```。
设置为永续合约：```exchange.SetContractType("swap")```，dYdX仅有```USD.swap```品种维度，使用的保证金为USDC。
- Futures_MEXC
MEXC（抹茶）永续合约的合约代码：```swap```。
设置为永续合约：```exchange.SetContractType("swap")```。交易对设置为```BTC_USD```为币本位合约，交易对设置为```BTC_USDT```为```USDT```结算的合约。
- Futures_Crypto
crypto.com交易所的账户中的代币可以折算为USD计价的额度，用于合约交易的保证金。
设置为永续合约：```exchange.SetContractType("swap")```。举例交易对设置为```BTC_USD```时，调用```exchange.SetContractType("swap")```函数设置BTC的永续合约。
crypto.com交易所交割合约为月度合约，合约代码如下（一月到十二月）：
```code
"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"
设置交割合约：exchange.SetContractType("October")。举例交易对设置为BTC_USD时，调用exchange.SetContractType("October")函数设置BTC的十月交割合约。
当前时刻对应的合约代码为：BTCUSD-231027。
- Futures_WOO
Futures_WOO交易所支持USDT本位合约，永续合约代码为swap。举例交易对设置为BTC_USDT时，调用exchange.SetContractType("swap")函数设置当前合约为BTC的USDT本位永续合约。
{@fun/Futures/exchange.GetContractType exchange.GetContractType}, {@fun/Account/exchange.SetCurrency exchange.SetCurrency}
```exchange.GetContractType()```函数返回FMZ平台定义的合约代码，例如：```this_week```、```swap```等。
string
exchange.GetContractType()
```javascript
function main () {
Log(exchange.SetContractType("this_week"))
Log(exchange.GetContractType())
}
def main():
Log(exchange.SetContractType("this_week"))
Log(exchange.GetContractType())
void main() {
Log(exchange.SetContractType("this_week"));
Log(exchange.GetContractType());
}
{@fun/Futures/exchange.SetContractType exchange.SetContractType}
```exchange.GetFundings()```函数请求数据成功时返回{@struct/Funding Funding}结构数组，请求数据失败时返回空值。
{@struct/Funding Funding}数组、空值
exchange.GetFundings()
exchange.GetFundings(symbol)
参数```symbol```用于设置所要查询的**交易品种**或者**交易品种的范围**。 不传```symbol```参数时，默认以当前交易对、合约代码所在维度范围请求所有品种的当期资金费率数据。
symbol
false
string
```javascript
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-23 00:05:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDC"}]
*/
function main() {
// LPT_USDT.swap 4小时周期
var symbols = ["SOL_USDT.swap", "ETH_USDT.swap", "LTC_USDT.swap", "SOL_USDC.swap", "ETH_USDC.swap", "BTC_USD.swap", "BTC_USDT.quarter", "LPT_USDT.swap"]
for (var symbol of symbols) {
exchange.GetTicker(symbol)
}
var arr = []
var arrParams = ["no param", "LTC_USDT.swap", "USDT.swap", "USD.swap", "USDC.swap", "USDT.futures", "BTC_USDT.quarter"]
for (p of arrParams) {
if (p == "no param") {
arr.push(exchange.GetFundings())
} else {
arr.push(exchange.GetFundings(p))
}
}
var tbls = []
var index = 0
for (var fundings of arr) {
var tbl = {
"type": "table",
"title": arrParams[index],
"cols": ["Symbol", "Interval", "Time", "Rate"],
"rows": [],
}
for (var f of fundings) {
tbl["rows"].push([f.Symbol, f.Interval / 3600000, _D(f.Time), f.Rate * 100 + " %"])
}
tbls.push(tbl)
index++
}
LogStatus(_D(), "\n 已经请求过的行情品种:", symbols, "\n`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
}
'''backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-23 00:05:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDC"}]
'''
import json
def main():
# LPT_USDT.swap 4小时周期
symbols = ["SOL_USDT.swap", "ETH_USDT.swap", "LTC_USDT.swap", "SOL_USDC.swap", "ETH_USDC.swap", "BTC_USD.swap", "BTC_USDT.quarter", "LPT_USDT.swap"]
for symbol in symbols:
exchange.GetTicker(symbol)
arr = []
arrParams = ["no param", "LTC_USDT.swap", "USDT.swap", "USD.swap", "USDC.swap", "USDT.futures", "BTC_USDT.quarter"]
for p in arrParams:
if p == "no param":
arr.append(exchange.GetFundings())
else:
arr.append(exchange.GetFundings(p))
tbls = []
index = 0
for fundings in arr:
tbl = {
"type": "table",
"title": arrParams[index],
"cols": ["Symbol", "Interval", "Time", "Rate"],
"rows": [],
}
for f in fundings:
tbl["rows"].append([f["Symbol"], f["Interval"] / 3600000, _D(f["Time"]), str(f["Rate"] * 100) + " %"])
tbls.append(tbl)
index += 1
LogStatus(_D(), "\n 已经请求过的行情品种:", symbols, "\n`" + json.dumps(tbls) + "`")
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-23 00:05:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDC"}]
*/
void main() {
// LPT_USDT.swap 4小时周期
json arrSymbol = R"([])"_json;
std::string symbols[] = {"SOL_USDT.swap", "ETH_USDT.swap", "LTC_USDT.swap", "SOL_USDC.swap", "ETH_USDC.swap", "BTC_USD.swap", "BTC_USDT.quarter", "LPT_USDT.swap"};
for (const std::string& symbol : symbols) {
exchange.GetTicker(symbol);
arrSymbol.push_back(symbol);
}
std::vector<std::vector<Funding>> arr = {};
std::string arrParams[] = {"no param", "LTC_USDT.swap", "USDT.swap", "USD.swap", "USDC.swap", "USDT.futures", "BTC_USDT.quarter"};
for (const std::string& p : arrParams) {
if (p == "no param") {
arr.push_back(exchange.GetFundings());
} else {
arr.push_back(exchange.GetFundings(p));
}
}
json tbls = R"([])"_json;
int index = 0;
for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
auto fundings = arr[i];
json tbl = R"({
"type": "table",
"cols": ["Symbol", "Interval", "Time", "Rate"],
"rows": []
})"_json;
tbl["title"] = arrParams[index];
for (int j = 0; j < fundings.size(); j++) {
auto f = fundings[j];
// json arrJson = {f.Symbol, f.Interval / 3600000, _D(f.Time), string(f.Rate * 100) + " %"};
json arrJson = {f.Symbol, f.Interval / 3600000, _D(f.Time), f.Rate};
tbl["rows"].push_back(arrJson);
}
tbls.push_back(tbl);
index++;
}
LogStatus(_D(), "\n 已经请求过的行情品种:", arrSymbol.dump(), "\n`" + tbls.dump() + "`");
}
使用期货交易所对象，在回测系统中调用exchange.GetFundings()函数。调用任何行情函数之前，GetFundings只返回当前默认交易对的Funding数据，调用行情函数之后会返回所有请求过的品种的Funding数据。可以参考以下测试例子：
对于不支持批量查询资金费率数据的期货交易所，如果指定symbol参数为查询范围，例如：USDT.swap或者不传symbol参数时接口会报错。 使用这类期货交易所对象调用GetFundings()函数必须指定symbol参数为具体某个永续合约品种，才能查询到该品种的当期资金费率数据。
exchange.GetFundings()函数支持实盘、回测系统。
不支持批量获取资金费率数据的交易所：Futures_Bitget、Futures_OKX、Futures_MEXC、Futures_Deribit、Futures_Crypto。需要传入symbol参数具体品种代码，例如：ETH_USDT.swap。
不支持exchange.GetFundings()函数的交易所：
| 函数名 | 不支持的现货交易所 | 不支持的期货交易所 |
|---|---|---|
| GetFundings | – | Futures_DigiFinex |
{@struct/Funding Funding}
Account NetSettings