exchange.GetOrders

```exchange.GetOrders()```函数请求数据成功时返回{@struct/Order Order}结构数组，请求数据失败时返回空值。
{@struct/Order Order}数组、空值

exchange.GetOrders()
exchange.GetOrders(symbol)

参数```symbol```用于设置所要查询的**交易品种**或者**交易品种的范围**。
对于现货交易所对象，不传```symbol```参数时，请求所有现货品种的未完成订单数据。
对于期货交易所对象，不传```symbol```参数时，默认以当前交易对、合约代码所在维度范围请求所有品种的未完成订单数据。

symbol
false
string

```javascript
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

function main() {
    var arrSymbol = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"]

    for (var symbol of arrSymbol) {
        var t = exchange.GetTicker(symbol)
        exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01)
    }

    var spotOrders = exchange.GetOrders()

    var tbls = []
    for (var orders of [spotOrders]) {
        var tbl = {type: "table", title: "test GetOrders", cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
        for (var order of orders) {
            tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
        }
        tbls.push(tbl)
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) +  "`")

    // 打印输出一次信息后返回，防止后续回测时订单成交，影响数据观察
    return
}

'''backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''

import json

def main():
    arrSymbol = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"]

    for symbol in arrSymbol:
        t = exchange.GetTicker(symbol)
        exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 0.01)

    spotOrders = exchange.GetOrders()

    tbls = []
    for orders in [spotOrders]:
        tbl = {"type": "table", "title": "test GetOrders", "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
        for order in orders:
            tbl["rows"].append([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
        tbls.append(tbl)

    LogStatus("`" + json.dumps(tbls) +  "`")

    return

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

void main() {
    auto arrSymbol = {"ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"};
    
    for (const auto& symbol : arrSymbol) {
        auto t = exchange.GetTicker(symbol);
        exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01);
    }

    auto spotOrders = exchange.GetOrders();

    json tbls = R"([])"_json;
    std::vector<std::vector<Order>> arr = {spotOrders};
    for (const auto& orders : arr) {
        json tbl = R"({
            "type": "table", 
            "title": "test GetOrders", 
            "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
            "rows": []
        })"_json;

        for (const auto& order : orders) {
            json arrJson = R"([])"_json;

            arrJson.push_back("Symbol");
            arrJson.push_back("Id");
            arrJson.push_back(order.Price);
            arrJson.push_back(order.Amount);
            arrJson.push_back(order.DealAmount);
            arrJson.push_back(order.AvgPrice);
            arrJson.push_back(order.Status);
            arrJson.push_back(order.Type);
            arrJson.push_back(order.Offset);
            arrJson.push_back(order.ContractType);

            tbl["rows"].push_back(arrJson);
        }

        tbls.push_back(tbl);
    }
    
    LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");

    return;
}

使用现货交易所对象，对多个不同交易对，以当前价格的一半作为下单价下买单，然后查询未完成订单信息。

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

function main() {
    var arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]

    for (var symbol of arrSymbol) {
        var t = exchange.GetTicker(symbol)
        exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1)
        exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1)
    }

    var defaultOrders = exchange.GetOrders()
    var swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
    var futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
    var btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")

    var tbls = []
    var arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
    var tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
    for (var index in arr) {
        var orders = arr[index]
        var tbl = {type: "table", title: tblDesc[index], cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
        for (var order of orders) {
            tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
        }
        tbls.push(tbl)
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) +  "`")

    // 打印输出一次信息后返回，防止后续回测时订单成交，影响数据观察
    return
}

'''backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''

import json

def main():
    arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]

    for symbol in arrSymbol:
        t = exchange.GetTicker(symbol)
        exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 1)
        exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t["Last"] * 2, 1)

    defaultOrders = exchange.GetOrders()
    swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
    futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
    btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")

    tbls = []
    arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
    tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
    for index in range(len(arr)):
        orders = arr[index]
        tbl = {"type": "table", "title": tblDesc[index], "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
        for order in orders:
            tbl["rows"].append([order["Symbol"], order["Id"], order["Price"], order["Amount"], order["DealAmount"], order["AvgPrice"], order["Status"], order["Type"], order["Offset"], order["ContractType"]])
        tbls.append(tbl)

    LogStatus("`" + json.dumps(tbls) +  "`")

    return

/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

void main() {
    auto arrSymbol = {"BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"};
    
    for (const auto& symbol : arrSymbol) {
        auto t = exchange.GetTicker(symbol);
        exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1);
        exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1);
    }
    
    auto defaultOrders = exchange.GetOrders();
    auto swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap");
    auto futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures");
    auto btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap");
    
    json tbls = R"([])"_json;
    std::vector<std::vector<Order>> arr = {defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders};
    std::string tblDesc[] = {"defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"};
    for (int index = 0; index < arr.size(); index++) {
        auto orders = arr[index];
        json tbl = R"({
            "type": "table", 
            "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
            "rows": []
        })"_json;
        tbl["title"] = tblDesc[index];
    
        for (const auto& order : orders) {
            json arrJson = R"([])"_json;

            arrJson.push_back(order.Symbol);
            arrJson.push_back(to_string(order.Id));    // Order订单结构中的Id属性类型为TId，使用FMZ平台内置的一个C++函数to_string编码
            arrJson.push_back(order.Price);
            arrJson.push_back(order.Amount);
            arrJson.push_back(order.DealAmount);
            arrJson.push_back(order.AvgPrice);
            arrJson.push_back(order.Status);
            arrJson.push_back(order.Type);
            arrJson.push_back(order.Offset);
            arrJson.push_back(order.ContractType);
    
            tbl["rows"].push_back(arrJson);
        }
    
        tbls.push_back(tbl);
    }
    
    LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");
    
    return;
}

使用期货交易所对象，对多个不同交易对、合约代码的品种下单。下单价格远离盘口对手价，保持订单处于未成交状态，按多种方式查询订单。

function main() {
    var orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT")           // 现货品种举例
    // var orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")   // 期货品种举例
    Log("orders:", orders)
}

def main():
    orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT")          # 现货品种举例
    # orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")   # 期货品种举例
    Log("orders:", orders)

void main() {
    auto orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT");           // 现货品种举例
    // auto orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap");   // 期货品种举例
    Log("orders:", orders);
}

调用exchange.GetOrders()函数时传入Symbol参数指定请求具体交易对、合约代码的订单数据。

在GetOrders函数中，symbol参数的使用场景归纳：

交易所对象分类	symbol参数	查询范围	备注
现货	不传symbol参数	查询所有现货交易对	所有调用场景，如果交易所接口不支持则报错返回空值，不再赘述
现货	指定交易品种，symbol参数为：”BTC_USDT”	查询指定的BTC_USDT交易对	对于现货交易所对象，参数symbol格式为：”BTC_USDT”
期货	不传symbol参数	查询当前交易对、合约代码维度范围的所有交易品种	假如当前交易对为BTC_USDT，合约代码为swap，即查询所有的USDT本位永续合约。等价于调用GetOrders("USDT.swap")
期货	指定交易品种，symbol参数为：”BTC_USDT.swap”	查询指定的BTC的USDT本位永续合约	对于期货交易所对象，参数symbol格式为：FMZ平台定义的交易对与合约代码组合，以字符"."间隔。
期货	指定交易品种范围，symbol参数为：”USDT.swap”	查询所有USDT本位永续合约	-
支持期权的期货交易所	不传symbol参数	查询当前交易对维度范围的所有期权合约	假如当前交易对为BTC_USDT，合约设置为期权合约，例如币安期权合约：BTC-240108-40000-C
支持期权的期货交易所	指定具体交易品种	查询指定的期权合约	例如对于币安期货交易所，symbol参数：BTC_USDT.BTC-240108-40000-C
支持期权的期货交易所	指定交易品种范围，symbol参数为：”USDT.option”	查询所有USDT本位期权合约	-

在GetOrders函数中，期货交易所对象查询维度范围归纳：

symbol参数	请求范围定义	备注
USDT.swap	USDT本位永续合约范围。	对于交易所API接口不支持的维度，调用时会报错返回空值。
USDT.futures	USDT本位交割合约范围。	-
USD.swap	币本位永续合约范围。	-
USD.futures	币本位交割合约范围。	-
USDT.option	USDT本位期权合约范围。	-
USD.option	币本位期权合约范围。	-
USDT.futures_combo	差价组合合约范围。	Futures_Deribit交易所
USD.futures_ff	混合保证金交割合约范围。	Futures_Kraken交易所
USD.swap_pf	混合保证金永续合约范围。	Futures_Kraken交易所

当交易所对象exchange代表的账户在查询范围内或指定的交易品种没有挂单时（处于未成交状态的活动订单），调用该函数返回空数组，即：[]。 以下交易所查询当前未完成订单的接口必须传入品种参数，使用这些交易所调用GetOrders函数，没有传入symbol参数时只请求当前品种的未完成订单，并非所有品种的未完成订单（因为交易所接口不支持）。 Zaif, MEXC, LBank, Korbit, Coinw, BitMart, Bithumb, BitFlyer, BigONE.

不支持exchange.GetOrders()函数的交易所：

函数名	不支持的现货交易所	不支持的期货交易所
GetOrders	–	Futures_Bibox

{@struct/Order Order}, {@fun/Trade/exchange.GetOrder exchange.GetOrder}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders exchange.GetHistoryOrders}

exchange.GetOrder exchange.GetHistoryOrders