策略框架与API函数
在JavaScript、Python、C++语言编写的策略中需要在策略主循环中调用Sleep()函数。回测时用于控制回溯的速度，实盘时用于控制策略轮询的时间间隔，从而控制访问交易所API接口的请求频率。
function onTick(){
//在这里写策略逻辑，将会不断调用，例如打印行情信息
Log(exchange.GetTicker())
}
function main(){
while(true){
onTick()
// Sleep函数主要用于数字货币策略的轮询频率控制，防止访问交易所API接口过于频繁
Sleep(60000)
}
}
def onTick():
Log(exchange.GetTicker())
def main():
while True:
onTick()
Sleep(60000)
void onTick() {
Log(exchange.GetTicker());
}
void main() {
while(true) {
onTick();
Sleep(60000);
}
}
加密货币策略基本框架范例：
function onTick(){
// 这个仅仅是例子，回测或者实盘会很快把资金全部用于下单，实盘请勿使用
exchange.Buy(100, 1)
}
function main(){
while(true){
onTick()
// 暂停多久可自定义，单位为毫秒，1秒等于1000毫秒
Sleep(1000)
}
}
def onTick():
exchange.Buy(100, 1)
def main():
while True:
onTick()
Sleep(1000)
void onTick() {
exchange.Buy(100, 1);
}
void main() {
while(true) {
onTick();
Sleep(1000);
}
}
举个最简单的例子，如果我想每隔1秒种就在交易所挂一个价格为100，数量为1的买单可以这样写：
function onTick() {
Log("K线更新，新BAR产生")
}
function main() {
var exName = exchange.GetName()
if (exName.includes("Futures_")) {
exchange.SetContractType("swap")
}
var lastTs = 0
while (true) {
var r = _C(exchange.GetRecords)
if (r.length > 0 && r[r.length - 1].Time != lastTs) {
onTick()
lastTs = r[r.length - 1].Time
}
Sleep(1000)
}
}
def onTick():
Log("K线更新，新BAR产生")
def main():
exName = exchange.GetName()
if "Futures_" in exName:
exchange.SetContractType("swap")
lastTs = 0
while True:
r = _C(exchange.GetRecords)
if len(r) > 0 and r[-1]["Time"] != lastTs:
onTick()
lastTs = r[-1].Time
Sleep(1000)
void onTick() {
Log("K线更新，新BAR产生");
}
void main() {
auto exName = exchange.GetName();
if (exName.find("Futures_") != std::string::npos) {
exchange.SetContractType("swap");
}
Record lastBar;
lastBar.Time = 0;
while (true) {
auto r = _C(exchange.GetRecords);
if (r.size() > 0 && r[r.size() - 1].Time != lastBar.Time) {
onTick();
lastBar.Time = r[r.size() - 1].Time;
}
Sleep(1000);
}
}
设计一个On Bar架构的策略
以下展示所有API接口的速查表，详细的API描述请参考：发明者量化交易平台API手册。
全局函数
| 函数名称 |
简介 |
| Version |
返回系统当前版本号 |
| Sleep |
休眠函数，参数为暂停的毫秒数值 |
| IsVirtual |
判断执行环境，返回为真值表示是回测环境 |
| Mail |
发送邮件 |
| Mail_Go |
Mail函数的异步版本 |
| SetErrorFilter |
过滤错误日志，参数为正则表达式字符串，被此正则表达式匹配的错误日志将不上传到日志系统 |
| GetPid |
获取实盘进程Id |
| GetLastError |
获取最近一次出错信息 |
| GetCommand |
获取策略交互命令，策略交互控件设置可查询：交互控件 |
| GetMeta |
获取生成策略注册码时写入的Meta的值 |
| Dial |
用于原始的Socket访问 |
| HttpQuery |
发送Http请求 |
| HttpQuery_Go |
HttpQuery函数的异步版本 |
| Encode |
数据编码函数 |
| UnixNano |
获取纳秒级时间戳 |
| Unix |
获取秒级别时间戳 |
| GetOS |
获取系统信息 |
| MD5 |
计算MD5 |
| DBExec |
数据库函数，可以用于执行SQL语句，进行数据库操作 |
| UUID |
生成UUID |
| EventLoop |
监听事件，在有任意websocket可读或者exchange.Go、HttpQuery_Go等并发的任务完成以后返回，该函数仅适用于实盘 |
| _G |
持久化保存数据，该函数实现了一个可保存的全局字典功能。数据结构为KV表，永久保存在托管者本地数据库文件 |
| _D |
时间戳处理函数，将毫秒时间戳或者Date对象转换为时间字符串 |
| _N |
格式化浮点数，例如_N(3.1415, 2)将删除3.1415小数点两位以后的值，函数返回3.14 |
| _C |
重试函数，用于接口容错。注意，例如对exchange.GetTicker函数容错，是_C(exchange.GetTicker)并不是_C(exchange.GetTicker()) |
| _Cross |
交叉判断函数，_Cross()函数的返回值是正数表示上穿的周期，负数表示下穿的周期，0指当前价格一样 |
| JSONParse |
解析JSON，可以正确解析包含有较大数值的JSON字符串，会将较大的数值解析为字符串类型。回测系统中不支持JSONParse()函数 |
日志函数
行情函数
交易函数
期货函数
网络函数
JavaScript多线程
发明者量化交易平台从系统底层真正支持JavaScript语言策略的多线程功能，实现了以下对象：
| 对象 |
说明 |
备注 |
| threading |
多线程全局对象 |
成员函数：Thread、getThread、mainThread等。 |
| Thread |
线程对象 |
成员函数：peekMessage、postMessage、join等。 |
| ThreadLock |
线程锁对象 |
成员函数：acquire、release。可作为线程执行函数的参数传入线程环境。 |
| ThreadEvent |
事件对象 |
成员函数：set、clear、wait、isSet。可作为线程执行函数的参数传入线程环境。 |
| ThreadCondition |
条件对象 |
成员函数：notify、notifyAll、wait、acquire、release。可作为线程执行函数的参数传入线程环境。 |
| ThreadDict |
字典对象 |
成员函数：get、set。可作为线程执行函数的参数传入线程环境。 |
发明者量化交易平台语法手册：JavaScript多线程
Web3
TA指标库
talib指标库
talib指标库有众多交易指标，例如：talib.CDL2CROWS。可以具体跳转到语法手册查询。
策略入口函数
模板类库