量化搞了几个年头，慢慢发现不是能赚多少，而是能保住多少利润，风控是重中之重 止损，减仓，对冲，我更喜欢对冲这种高级风控模式 下面我将阐述一下对冲思路： 1. 当币种亏损＞1阈值 检索加仓价格跟仓位 ，除非是一直跌 ，要不然最后加仓的订单肯定是盈利的， 当这个盈利达到亏损订单一张合约（亏损金额+手续费）的时候平仓 这时候平均价格是没有变的，只是仓位变小了，达到降低帐户风险的目的 2. 当币种亏损＞2阈值 原因（一直下跌弱反弹甚至无反弹，补仓订单盈利无法覆盖亏损订单）此时启动反向对冲，仓位大小不大于亏损整体仓位大小。反向带止损，用反向订单盈利去对冲亏损订单（一张合约），减少整体仓位大小，降低帐户风险。可以对反向订单做跟踪，遇到瀑布不但可以解套还可以产生盈利
预计代码难度及工程量不小，期待梦总教学
ioogle 反向订单做跟踪，如果涨了岂不是损失仍然在 这种方法的前提很重要：掌握时点
提供帮助（点击头像可联系） exchange.GetPosition() 获取仓位盈亏，进行判断，订单要用变量去记录它，具体得自己实现
小小梦 好的，这边看下，如果可以出文库教程帖子。
豆豆888 关键还是思路是否经得起推敲