模拟回测的问题
Author: running666, Created: 2018-05-15 23:38:39, Updated:写了一个简单的程序，按理说程序应该是每隔一小时获取一次K线数据，然后在日志中显示出来；比如我在0点执行回测，应该依次是1点、2点、3点显示日志，可为什么我的回测结果中的日志时间不是整点呢？是哪里设置不对吗？
- 通用协议无法建立连接
- 用通用协议进入www.bloex.com读取行情，运行错误
- 有否完整的通用协议的策略例子，现在只要求能够登陆交易所取回某个交易对（比如ETHBTC）报价。谁会做一个，谢谢
- 私人托管服务器时间应该是哪个市区呢，我现在+8区出现这个问题？
- HUOBI测试策略报错
- exchange.IO函数有bug
- 求发明者量化的QQ群
- 问题已经解决了
- 海龟交易法则中的头寸单位如何确定
- 机器人托管是我的服务器，但是服务器时间不北京时间有点误差
- talib中ATR函数的应用问题
- 求一款数字货币保本刷单的机器人，靠谱来一个！
- Houbi - 下单报错 trade account balance is not enough
- 怎么获取火币pro所有币种的行情？求高手指教。
- Huobi 500错误是怎么回事？
- 请教：调试工具只支持js，不支持python？ 另， 部署的机器人经常自动离线。
- 求教 HttpQuery 和IO 有啥区别？
- exchange.GetTicker里面的Sell价是最近的挂单价，还是已经成交的卖单价?
- 有没有人有ok现期和期期套利的策略模板学习啊
- exchange.SetContractType设置this_week和next_week，获取GetPosition无效
发明者量化-小小梦 是这样的， 您设置了 轮询 Sleep 间隔 一定时间 程序执行一圈循环， 但是 除此之外， GetRecords 这些 函数调用都是 有时间开销的，包括 其他 函数调用，虽然 可能时间过程很小，但是 实际运行中 是不可忽略的，运行一定时间后 输出日志的时间 就会 推移了。
发明者量化-小小梦 不一定 是这个 问题， 这个要结合 策略 代码 分析下。
running666 我的理解是这样， 由于区间内1分钟k线数据缺失比较严重，因此底层k线选为1分钟的话不能成功模拟生成tick数据，所以不会生成回测日志； 区间内大于1分钟周期的k线缺失率没有那么严重，因此可以很好的模拟生成tick数据，所以会有回测日志产生。 不知道这样的理解对不对
running666 测试代码是这一段 和一开始发的是一样的 def main(): while True: kList = exchange.GetRecords(PERIOD_H1) Log(kList[-1]) Sleep(3600000)
发明者量化-小小梦 这个 要看下 您的测试代码了。
running666 好的 谢谢 还有一个问题 还是上面的策略代码 我回测时间选择2017-11-01 00:00:00 - 2017-11-16 00:00:00 我进行了两次实验 一次的底层k线选择1分钟 另一次的底层k线选择15分钟 为什么1分钟的情况下日志没有任何输出 而15分钟的情况下日志数据从11月1日到11月16日每隔1小时的数据都有呢？ https://dn-filebox.qbox.me/3f2017ddb9b336d278c065e3021b8c3e4b1ee191.png https://dn-filebox.qbox.me/b59599c9e3b43890fa6da5dad449d41c1d890ec1.png https://dn-filebox.qbox.me/6f0b8d0018ba6d54debc7941f2f3605de73d5043.png https://dn-filebox.qbox.me/7e1bfa94df0e980f1a9d5835fcaec30966d77b86.png
发明者量化-小小梦 这个没法保证， 因为 您 去请求数据的时候是有延迟的 ， 这个必定有误差时间， 不太可能做到 完全100% 在那个时刻。
running666 明白了 谢谢。那有没有办法可以让我的程序都在整点执行呢，比如在1点、2点、3点的整点获取k线数据