在回测时用的是OKExch的季度BTC合约。发现最后一个K线里的High/Low都是一样的。请问一下这个是为了避免回测时引入了未来数据吗？在实盘的时候High/Low在最后一个k线上也是固定不变的？
bar = exchange.GetRecords[-1] Log(bar[‘High’]) Log(bar[‘Low’])
谢谢！
chinesefox 明白了，我的逻辑是当前bar突破前一个bar的高点时，开仓。我在用别的系统的时候是用下面的方法实现的： If Bar[-1][‘High'] > Bar[-2]['High']: Buy(SomeQuantity, Bar[-2]['High'] 因为BotVS的最后一根Bar是没有high/low的，所以不知如何实现上述的逻辑？
发明者量化-小小梦 回测，实盘 策略 运行时，GetRecords 获取的K线数据 中， 最后一个 bar 数据都是 实时的，时刻在变化，除非 这个 最后一根 K线 价格没有变化，最高最低开盘收盘都是一个价格。