在回测系统中，策略选择30分钟的周期，通过exchange.GetTicker();获取市场当前行情，打印出获取的数据貌似不是半小时的行情，初次接触数字货币，如下： 正常如果是30分钟的周期的话，显示的时间不应该是以半小时为时间单位的吗？还是说这个时间不是实际半小时的tick时间？只是打印信息的时间？ 2018-01-01 01:20:00 信息 获取数据8 2018-01-01 01:12:00 信息 获取数据7 2018-01-01 01:08:00 信息 获取数据6 2018-01-01 01:04:00 信息 获取数据5 2018-01-01 01:00:00 信息 获取数据4 2018-01-01 00:58:00 信息 获取数据3 2018-01-01 00:37:04 信息 获取数据2 2018-01-01 00:00:00 信息 获取数据1
对于TICK数据不是很了解，在期货中一秒有2个tick数据,在数字货币中，获取的tick是多少呢？包括低层K线周期，用来生成TICK的参数，如果设置为1分钟，是不是可以理解为这个30分钟周期K线是用1分钟的K线合成的呢？
kaizi1231 是不是我在策略中用exchange.GetTicker 函数，是实时的行情，不管在回测模拟设置里是30分钟还是一小时的周期，都不会有影响，始终是实时的数据；除非是设置了30周期的情况下，然后在策略中用exchange.GetRecords 函数就是30周期的K线，如果是用exchange.GetTicker 函数，还是当前实时的行情？是这么理解的吧
发明者量化-小小梦 exchange.GetTicker 函数 是获取 市场 实时行情 ，不是 获取 K线的。 您设置 30分钟周期 是指 调用 exchange.GetRecords 获取的K线数据 是 30分钟K线