比特币量化交易最近的思考

好久没有更新博客内容了，主要是因为没有新的想法，一直记流水账也没有太大意义。但没想到 发明者量化(原BotVS) 量化群（309368835）里还一直有人关注和期待，再加上自己也有点想法，是时候写一下自己最近的思考了。

• 1）比特币量化 比特币太适合量化交易了，无涨跌停限制；24*365不间断交易；门槛极低，10块钱也行，用户都可以申请交易所API；限制少，虽然为防止DDOS攻击，Okcoin将频率限制在10分钟3000以下；不限制交易次数，现货无手续费；市场繁荣，期货现货市场都很活跃；平台多，为套利提供了空间。和A股对比，简直领先20年（A股量化条件可看知乎的这个问题 : 知乎链接 ）。在比特币平台进行量化交易的条件如此优越，不写个程序都可惜了。事实上，比特币交易市场量化交易已经占大多数了，从价格的波动可见一斑。

• 2）策略的开发 这段时间我最大的收获就是把我的策略为什么能赚钱（币）彻底的想明白了，以前虽然赚了钱，但其实对策略的本质还是模糊的，遇到行情的变化，修改参数也只能凭感觉。开发其他策略也一样，我相信真正盈利的策略背后的原理一定是清晰的，如果你写了一个无根基的策略，只想试试看能不能盈利，结果往往时赚时亏，即使一段时间总体盈利了，也很难判断是具体策略有效，还是运气好。反之，有了清晰的原理，即使短期亏损了我也不怕，并且有目标的进行参数的调整，最终实现盈利。举几个例子：跨平台搬砖，这背后的原理非常清晰，平台的价格出现差价，在价格低的平台买入，价格高的平台卖出，而价差经过一定时间会持平，这样就赚取了中间的利润；期现套利也是如此；突发实质利好，立即买入，也能盈利；能真正持续盈利的策略原理一定是清晰的，这也就是我为什么不钟情于各种指标、划线、波浪等等，因为背后道理说不清道不明。 Zero老大在群里说过这样一段话：“我走了很多弯路，刚开始，又是MACD又是KDJ，又是波浪指标，又是道氏理论。还研究过缠论。。。。最后我悟出来了，与价格涨跌无关，稳定套利的策略才是我想要的。那些指标，都在K线上，而K线是庄家画的。。我是指标无用论者。” 我深表赞同。再深究一点，策略是靠市场的短期无效盈利的，盈利都可以找到对应的损失，注意这个损失并不意味这亏钱。一个人在价格相对低的平台卖出，产生了损失；为期货付出了过高的溢价，产生了损失；没有得到利好消息，提前卖出，产生了损失…这些损失便是策略交易者的机会。我的策略盈利也对应这一种损失。

• 3）最近的收益 今年的收益比起前两年差了太多，原因有三：比特币价格波动越来越低；所拥有的比特币越来越多，资金的利用率低；策略竞争激烈。大概算了一下80天只赚了6%的比特币，钱赚了2万，和去年80天Okcoin上钱翻倍比来实在是惨不忍睹。又算了一下这个月的年夏普比率，基准收益按好比特币的8%利息算，达到了15，也算理想。靠策略是很难频繁翻倍了，只能期待着比特币价格的大涨了。

• 4）比特币的前途 我对比特币的未来很看好，策略也全部改为稳定的赚币，手持51个比特币做个坚定地多头。原因可以用李笑来老师的观点来表明：这是人类历史上第一次用技术手段保证了私有财产神圣不可侵犯。最近读了一个小册子《The Essential Hayek》，更认识到私有财产的重要性，仅就这一点，我认为比特币前景光明。