1.OKex的BTC期货策略，使用了两个周期的数据1D和1H; 2.回测K线周期选择1D,底层K线周期选择1H,回测2018.1-2020.9回测结果很好; 如果K线周期选择1D,底层K线周期选择15M或者5M,结果就不会很理想，
不知哪里出了问题，求指点？
是数据的问题，还是代码的问题，还是自己的回测参数设置的有问题？
小草 底层K线周期有影响，看社区置顶初级教程关于回测的说明
发明者量化-小小梦 是这样的，线上的回测系统最开始要获取数据，然而代码中获取K线的参数是多少是不确定的，所以回测系统设置上要指定K线周期、底层K线周期。用于开始请求数据，并且多周期数据的支持，并不是每个周期的数据都载入到回测系统中一份，为了性能，只载入一个周期的数据，大周期的数据用小周期合成，所以K线周期、底层K线周期设置不同，获取的K线BAR数量有变动，就是这个原因。
发明者量化-小小梦 是的，K线数量是会有影响。
发明者量化-小小梦 确定底层K线周期是不是一样， 你设置默认周期的时候，底层K线周期会自动变动。
发明者量化-小小梦 你的策略如果基于K线算指标， 根据指标发信号， 你用的K线周期不一样，肯定发出的信号就不一样，交易结果也就不一样。 底层K线周期影响tick数据（回测时的实时价格），如果你用的底层K线周期太大,tick生成出来的数据就粒度大（粗糙，但是回测速度快，所以用多大底层K线周期看自己需求选择）也一定程度影响回测结果。
小草 再看看回测原理，底层周期越小越精确